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连续支付美式分期付款期权的计算被引量：4: 1; 作者高扬梁进《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期1352-1355,共4页; 为了研究连续支付分期付款美式期权的定价问题,以看涨期权为例,采用对冲的方法建立了此类期权定价的偏微分方程模型.模型中的方程是一个非齐次的Black-Scholes方程,其非齐次项为期权的分期付款率.根据金融意义,连续支付分期付款美式期... 展开更多; 关键词分期付款期权连续支付美式分期付款期权最佳终止边界最佳实施边界变分不等方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

美式分期付款期权定价模型的有限差分法被引量：1: 2; 作者顾锋娟岑仲迪乐安波《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2013年第6期791-803,共13页; 由于Black-Scholes微分算子是对流占主的微分算子,对其在等距网格上应用中心差分格式离散会导致数值解产生非物理震荡.本文对连续支付美式分期付款期权定价模型构造了基于自适应网格的有限差分策略,它采用中心差分格式离散空间变量导数... 展开更多; 关键词分期付款期权美式期权线性互补问题中心差分分片一致网格; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于在农业中分期付款期权的讨论: 3; 作者余星孙红果 +1 位作者陈国华谭淑芬《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2011年第16期10062-10063,共2页; 分析了将分期付款期权应用到农业中的意义,在农产品价格服从几何布朗运动的假设下,建立以农产品为标的的分期付款期权的定价模型,并用分段线性插值法得到基于农产品分期付款期权的定价公式。; 关键词分期付款期权期权定价农业保险分段线性插值; 在线阅读下载PDF 职称材料

连续支付喊价式分期付款期权的定价: 4; 作者董晓帆陈映珊《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2023年第2期103-108,共6页; 为了研究连续支付喊价式分期付款期权的定价问题,文章推导了期权价格满足的抛物型变分不等式,并证明了其障碍函数在部分定解区域上存在显式表达式。该变分不等式有2条自由边界:一条是最佳喊价边界,另一条是最佳弃权边界。文章首先通过... 展开更多; 关键词分期付款期权喊价式期权抛物变分不等式自由边界; 在线阅读下载PDF 职称材料

连续型美式分期付款看跌期权被引量：1: 5; 作者岑苑君《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2019年第3期24-34,62,共12页; 本文讨论了连续型美式分期付款看跌期权.一方面,期权持有人拥有美式看跌期权的权利:在到期日之前实施合同以敲定价格卖出股票;另一方面,期权持有人拥有分期付款期权的权利:分期支付期权金以保证合同有效,也可以随时停止给付期权金以终... 展开更多; 关键词分期付款期权美式看跌期权期权定价自由边界; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名连续支付美式分期付款期权的计算被引量：4: 1; 作者高扬梁进; 机构同济大学数学系; 出处《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期1352-1355,共4页; 基金国家重点基础研究发展计划基金资助项目(2007CB814903); 文摘为了研究连续支付分期付款美式期权的定价问题,以看涨期权为例,采用对冲的方法建立了此类期权定价的偏微分方程模型.模型中的方程是一个非齐次的Black-Scholes方程,其非齐次项为期权的分期付款率.根据金融意义,连续支付分期付款美式期权的定价问题是一个自由边界问题,含有最佳终止边界和最佳实施边界2条自由边界,从而把偏微分方程模型转化为相应的变分不等方程模型,然后用有限差分方法给出了此类期权价格的数值解,并分析了不同参数值的情况下最佳终止边界和最佳实施边界的位置及性质.结果表明看涨期权的最佳终止边界单调非减,而最佳实施边界则单调非增.; 关键词分期付款期权连续支付美式分期付款期权最佳终止边界最佳实施边界变分不等方程; Keywords installment option American continuous-installment option optimal stopping boundary optimal exercise boundary variation inequality; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名美式分期付款期权定价模型的有限差分法被引量：1: 2; 作者顾锋娟岑仲迪乐安波; 机构浙江万里学院数学研究所; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2013年第6期791-803,共13页; 基金浙江省自然科学基金(Y6100021) 浙江省社科联研究课题(2012N076) +1 种基金宁波市科技计划项目(2012B82003)~~; 文摘由于Black-Scholes微分算子是对流占主的微分算子,对其在等距网格上应用中心差分格式离散会导致数值解产生非物理震荡.本文对连续支付美式分期付款期权定价模型构造了基于自适应网格的有限差分策略,它采用中心差分格式离散空间变量导数项,构造分片一致网格使得与离散算子相应的系数矩阵为M-阵,以保证所构造差分策略对于任意波动率和任意利率都是无穷模意义下稳定的.应用光滑化技巧来有效处理终值条件的不光滑性,通过区分不同网格点集,在相应的网格点集上应用极大模原理来直接导出误差估计,证得此有限差分策略是关于标的资产价格二阶收敛的,并且利用数值解求得美式分期付款期权的最优执行边界和最优终止边界,数值实验证实了理论结果的准确性.; 关键词分期付款期权美式期权线性互补问题中心差分分片一致网格; Keywords installment option American option linear complementary problem central dif-ference scheme piecewise uniform mesh; 分类号 O241.82 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于在农业中分期付款期权的讨论: 3; 作者余星孙红果陈国华谭淑芬; 机构湖南人文科技学院; 出处《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2011年第16期10062-10063,共2页; 基金湖南人文科技学院青年课题资助项目(2008QN013); 文摘分析了将分期付款期权应用到农业中的意义,在农产品价格服从几何布朗运动的假设下,建立以农产品为标的的分期付款期权的定价模型,并用分段线性插值法得到基于农产品分期付款期权的定价公式。; 关键词分期付款期权期权定价农业保险分段线性插值; Keywords Installment option Option evaluation Agricultural insurance Piecewise linear interpolation.; 分类号 F323 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名连续支付喊价式分期付款期权的定价: 4; 作者董晓帆陈映珊; 机构华南理工大学数学学院; 出处《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2023年第2期103-108,共6页; 基金国家自然科学基金项目(11601160) 广州市科技计划项目(201707010221)。; 文摘为了研究连续支付喊价式分期付款期权的定价问题,文章推导了期权价格满足的抛物型变分不等式,并证明了其障碍函数在部分定解区域上存在显式表达式。该变分不等式有2条自由边界:一条是最佳喊价边界,另一条是最佳弃权边界。文章首先通过自由边界的定性分析讨论了这2条自由边界的位置和性质,然后利用惩罚方法求解变分不等式,最后给出不同参数下的数值例子。结果表明:如果无风险利率大于股息收益率,那么当时间远离到期日,最佳喊价边界趋向无穷大;随着到期日的逼近,2条自由边界均趋向于敲定价格;喊价权利和分期付款率均对自由边界有着显著的影响。; 关键词分期付款期权喊价式期权抛物变分不等式自由边界; Keywords installment option shout option the parabolic variational inequality the free boundaries; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O175.26 [理学—基础数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名连续型美式分期付款看跌期权被引量：1: 5; 作者岑苑君; 机构顺德职业技术学院; 出处《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2019年第3期24-34,62,共12页; 基金国家自然科学基金(11771158); 文摘本文讨论了连续型美式分期付款看跌期权.一方面,期权持有人拥有美式看跌期权的权利:在到期日之前实施合同以敲定价格卖出股票;另一方面,期权持有人拥有分期付款期权的权利:分期支付期权金以保证合同有效,也可以随时停止给付期权金以终止合同.因此,期权持有人在交易期间可行使的权利有三种:继续持有,实施合同或终止合同.这种期权的定价模型可表示为抛物型变分不等式,它同时是一个自由边界问题.该问题解的存在唯一性可利用惩罚函数法和常规的偏微分方程方法进行求解证明.不同于标准美式看跌期权,不管有没有分红,连续型美式分期付款看跌期权均有两条自由边界.本文将集中讨论该期权自由边界的性质,如单调性、正则性以及自由边界的位置.; 关键词分期付款期权美式看跌期权期权定价自由边界; Keywords installment option American put option option pricing free boundary; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O175.26 [理学—基础数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	连续支付美式分期付款期权的计算	高扬梁进	《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2008	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	美式分期付款期权定价模型的有限差分法	顾锋娟岑仲迪乐安波	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	关于在农业中分期付款期权的讨论	余星孙红果陈国华谭淑芬	《安徽农业科学》 CAS 北大核心	2011	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	连续支付喊价式分期付款期权的定价	董晓帆陈映珊	《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2023	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	连续型美式分期付款看跌期权	岑苑君	《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料