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分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型被引量：16: 1; 作者薛红孙玉东《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第6期1009-1014,共6页; 本文考虑分数跳-扩散过程下几何平均亚式期权定价问题。首先,将分数型It公式推广到分数跳-扩散情形。其次,利用分数跳-扩散It公式,给出了分数跳-扩散环境下Black-Scholes偏微分方程。最后,通过求解偏微分方程,获得了分数跳-扩散环... 展开更多; 关键词分数跳-扩散过程几何平均亚式期权 Black-Scholes偏微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

双分数跳-扩散过程下最值期权的定价被引量：4: 2; 作者薛红李丹《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期1001-1007,共7页; 利用双分数跳-扩散随机分析理论及保险精算方法,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场模型,并给出双分数跳-扩散过程下最值期权的定价公式.; 关键词双分数跳-扩散过程随机分析最值期权保险精算方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

永久美式期权定价的有限体积元方法被引量：4: 3; 作者孙玉东师义民董艳《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2012年第3期253-264,共12页; 通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数,基于此,假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数,利用体积有限元方法研究了上述假定模型下的Black-Scholes偏微分方程,获得了永久美式期权所满足的较高精度的隐... 展开更多; 关键词分数跳-扩散过程期权定价 Black-Scholes偏微分方程有限体积元; 在线阅读下载PDF 职称材料