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基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价被引量：2: 1; 作者胡素敏周圣武《河北科技大学学报》 CAS 2012年第3期207-209,227,共4页; 应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及欧式双向期权的定价公式。; 关键词定价欧式双向期权分数跳扩散过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型被引量：16: 2; 作者薛红孙玉东《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第6期1009-1014,共6页; 本文考虑分数跳-扩散过程下几何平均亚式期权定价问题。首先,将分数型It公式推广到分数跳-扩散情形。其次,利用分数跳-扩散It公式,给出了分数跳-扩散环境下Black-Scholes偏微分方程。最后,通过求解偏微分方程,获得了分数跳-扩散环... 展开更多; 关键词分数跳-扩散过程几何平均亚式期权 Black-Scholes偏微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

双分数跳-扩散过程下最值期权的定价被引量：4: 3; 作者薛红李丹《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期1001-1007,共7页; 利用双分数跳-扩散随机分析理论及保险精算方法,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场模型,并给出双分数跳-扩散过程下最值期权的定价公式.; 关键词双分数跳-扩散过程随机分析最值期权保险精算方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价被引量：12: 4; 作者耿延静周圣武《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第3期29-38,共10页; 给出了标的资产服从混合分数跳-扩散过程的几何平均亚式期权定价的解析解.运用广义Ito引理和自融资交易策略得到混合分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型.结合边值条件,通过求解该偏微分方程得到亚式期权定价的... 展开更多; 关键词混合分数跳.扩散过程几何平均亚式期权偏微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

永久美式期权定价的有限体积元方法被引量：4: 5; 作者孙玉东师义民董艳《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2012年第3期253-264,共12页; 通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数,基于此,假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数,利用体积有限元方法研究了上述假定模型下的Black-Scholes偏微分方程,获得了永久美式期权所满足的较高精度的隐... 展开更多; 关键词分数跳-扩散过程期权定价 Black-Scholes偏微分方程有限体积元; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价被引量：2: 1; 作者胡素敏周圣武; 机构河南城建学院数理系中国矿业大学理学院; 出处《河北科技大学学报》 CAS 2012年第3期207-209,227,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(70701017) 河南省科技计划资助项目(112400450212) 河南省教育厅自然科学研究资助项目(2011A110002); 文摘应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及欧式双向期权的定价公式。; 关键词定价欧式双向期权分数跳扩散过程; Keywords pricing bi-direction european option fractional jumping diffusion process; 分类号 F83 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型被引量：16: 2; 作者薛红孙玉东; 机构西安工程大学理学院西北工业大学应用数学系; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第6期1009-1014,共6页; 基金陕西省教育厅自然科学专项基金(09JK464)~~; 文摘本文考虑分数跳-扩散过程下几何平均亚式期权定价问题。首先,将分数型It公式推广到分数跳-扩散情形。其次,利用分数跳-扩散It公式,给出了分数跳-扩散环境下Black-Scholes偏微分方程。最后,通过求解偏微分方程,获得了分数跳-扩散环境下几何平均亚式看涨、看跌期权定价公式。; 关键词分数跳-扩散过程几何平均亚式期权 Black-Scholes偏微分方程; Keywords fractional jump-diffusion process geometric average Asian option Black-Scholes partial differential equation; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名双分数跳-扩散过程下最值期权的定价被引量：4: 3; 作者薛红李丹; 机构西安工程大学理学院; 出处《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期1001-1007,共7页; 基金陕西省自然科学基金(批准号:2016JM1031) 陕西省教育厅专项科研基金(批准号:14JK1299); 文摘利用双分数跳-扩散随机分析理论及保险精算方法,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场模型,并给出双分数跳-扩散过程下最值期权的定价公式.; 关键词双分数跳-扩散过程随机分析最值期权保险精算方法; Keywords bi-fractional jump-diffusion process stochastic analysis the minimum or maximum option actuarial approach; 分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价被引量：12: 4; 作者耿延静周圣武; 机构中国矿业大学数学系; 出处《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第3期29-38,共10页; 基金中央高校基本科研业务费专项资金(2013XK03); 文摘给出了标的资产服从混合分数跳-扩散过程的几何平均亚式期权定价的解析解.运用广义Ito引理和自融资交易策略得到混合分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型.结合边值条件,通过求解该偏微分方程得到亚式期权定价的解析解.通过数值试验,讨论各定价参数对期权价值的影响.本文推广了一些已有的结论,所得结果更贴近实际金融市场.; 关键词混合分数跳.扩散过程几何平均亚式期权偏微分方程; Keywords mixed jump-fraction process geometric average Asian option partial differential equation; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名永久美式期权定价的有限体积元方法被引量：4: 5; 作者孙玉东师义民董艳; 机构西北工业大学应用数学系陕西铁路工程职业技术学院基础部; 出处《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2012年第3期253-264,共12页; 基金国家自然科学基金(70471057 71171164) +2 种基金陕西铁路工程职业技术学院学院科研立项研究生项目(2011-25); 文摘通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数,基于此,假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数,利用体积有限元方法研究了上述假定模型下的Black-Scholes偏微分方程,获得了永久美式期权所满足的较高精度的隐式差分格式以及显示差分格式,最后,给出了该方法的误差估计。; 关键词分数跳-扩散过程期权定价 Black-Scholes偏微分方程有限体积元; Keywords fractional jump-diffusion process option pricing Black-Scholes partial differential equation finite volume element method; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价	胡素敏周圣武	《河北科技大学学报》 CAS	2012	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型	薛红孙玉东	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2010	16	在线阅读下载PDF 职称材料
3	双分数跳-扩散过程下最值期权的定价	薛红李丹	《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心	2016	4	在线阅读下载PDF 职称材料
4	混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价	耿延静周圣武	《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2017	12	在线阅读下载PDF 职称材料
5	永久美式期权定价的有限体积元方法	孙玉东师义民董艳	《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2012	4	在线阅读下载PDF 职称材料