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基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价
被引量：
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1
作者
刘永辉
郝瑞丽
王守佰
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014年第3期257-266,共10页
本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS的价格.
关键词
分数维vasicek利率模型
风险债券
传染
模型
CDS定价.
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题名
基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价
被引量：
1
1
作者
刘永辉
郝瑞丽
王守佰
机构
上海对外经贸大学商务信息学院
上海金融学院应用数学系
复旦大学应用经济学博士后流动站
上海财经大学应用数学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014年第3期257-266,共10页
基金
国家自然科学基金(11271259)
数学天元基金(11326170)
+1 种基金
中国博士后基金第55批面上资助(2014M551297)
上海市教委科研创新项目(13YZ125)资助
文摘
本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS的价格.
关键词
分数维vasicek利率模型
风险债券
传染
模型
CDS定价.
Keywords
Fractional
vasicek
interest rate model, risky bonds, contagious model, pricing CDS.
分类号
O175.2 [理学—基础数学]
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价
刘永辉
郝瑞丽
王守佰
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014
1
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