混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价 被引量：2

1

作者 周香英 潘坚 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2017年第6期847-853,共7页

文章假定原生资产的价格和利率的随机过程服从混合分数维布朗运动,利用风险对冲技术和偏微分方程方法得到了混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价公式,推广了相应基于几何布朗运动驱动的幂型期权定价公式和基于分数维布朗运动... 文章假定原生资产的价格和利率的随机过程服从混合分数维布朗运动,利用风险对冲技术和偏微分方程方法得到了混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价公式,推广了相应基于几何布朗运动驱动的幂型期权定价公式和基于分数维布朗运动驱动的幂型期权定价公式。 展开更多

关键词 分数维hull-white模型 幂型期权 偏微分方程方法 期权定价

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稳定的分数维模型参考自适应系统的设计 被引量：5

2

作者 张隆阁 李俊民 陈国培 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第5期768-771,共4页

针对一类参数未知的线性系统,为了设计出一种能提高系统动态性能的控制律,通过构造分数维的Lyapunov函数,设计出了新的模型参考自适应控制系统,进而证明了该闭环系统是稳定的.仿真实验验证了该闭环系统具有调节时间短、超调量小等更好... 针对一类参数未知的线性系统,为了设计出一种能提高系统动态性能的控制律,通过构造分数维的Lyapunov函数,设计出了新的模型参考自适应控制系统,进而证明了该闭环系统是稳定的.仿真实验验证了该闭环系统具有调节时间短、超调量小等更好的动态性能. 展开更多

关键词 分数维微积分 稳定性 分数维的控制器 模型参考自适应控制

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基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价 被引量：1

3

作者 刘永辉 郝瑞丽 王守佰 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第3期257-266,共10页

本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS的价格.

关键词 分数维Vasicek利率模型 风险债券 传染模型 CDS定价.

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颗粒/流体反应的分数维模型 被引量：2

4

作者 马兴华 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第2期222-227,共6页

在分形理论的基础上发展了形状不规则颗粒/流体体系的分数维反应模型。在拟稳态条件下求得反应物浓度分布式、反应时间、完全反应时间、相对反应时间、单位时间的反应量和颗粒转化率的分数维表达式。并由此导出膜扩散、灰层扩散和化学反... 在分形理论的基础上发展了形状不规则颗粒/流体体系的分数维反应模型。在拟稳态条件下求得反应物浓度分布式、反应时间、完全反应时间、相对反应时间、单位时间的反应量和颗粒转化率的分数维表达式。并由此导出膜扩散、灰层扩散和化学反应3个阶段的反应时间等参数,讨论了颗粒的分数维对反应过程的影响。 展开更多

关键词 颗粒 反应模型 分数维 流体 非均相反应

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分数维非线性协整及误差校正模型 被引量：1

5

作者 蒋翠侠 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第10期4-7,共4页

本文在分数维和非线性的框架下讨论了经济系统中的长期均衡关系,提出了分数维非线性协整的概念及对应的误差校正模型,基于小波神经网络给出了分数维非线性协整的检验及其误差校正模型的建模方法。实证研究发现中国股市存在分数维非线性... 本文在分数维和非线性的框架下讨论了经济系统中的长期均衡关系,提出了分数维非线性协整的概念及对应的误差校正模型,基于小波神经网络给出了分数维非线性协整的检验及其误差校正模型的建模方法。实证研究发现中国股市存在分数维非线性协整关系,据此建立了相应的分数维非线性误差校正模型.该模型的预测效果优于带有外生变量的非线性自回归移动平均模型。 展开更多

关键词 协整 误差校正模型 分数维 非线性 小波神经网络

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分数维布朗运动驱动的种群模型的数值解 被引量：1

6

作者 毛伟 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2014年第3期147-151,共5页

讨论一类带有分数维布朗运动的随机种群方程,研究这类随机种群模型的Euler数值解.在较弱的非Lipschitz条件下证明Euler数值解收敛于解析解,并通过例子验证相关结果.

关键词 随机种群模型 Euler数值解 非LIPSCHITZ条件 分数维布朗运动

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考虑统计特性的OFDM分数维布朗信道模型

7

作者 曹敦 胡双红 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第28期103-105,共3页

为了更准确地刻画多径信道,提出了任何采样率下的OFDM信道的分数维布朗模型。模型利用OFDM中具有导频符号的特点,考虑多径衰落具有服从Rice或Rayleigh分布的先验条件,从分形学角度出发分析无线信道的分形特性,建立模型。仿真结果表明,... 为了更准确地刻画多径信道,提出了任何采样率下的OFDM信道的分数维布朗模型。模型利用OFDM中具有导频符号的特点,考虑多径衰落具有服从Rice或Rayleigh分布的先验条件,从分形学角度出发分析无线信道的分形特性,建立模型。仿真结果表明,该模型比统计模型更准确地刻画多径信道。 展开更多

关键词 信道模型 正交频分复用 分形 统计 分数维布朗模型

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基于分数维Ho-Lee随机利率模型的具有违约风险的期权定价 被引量：1

8

作者 王伟 黄文礼 李胜宏 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2013年第4期406-416,共11页

假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率是服从分数维Ho-Lee模型的随机过程,建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的欧式看涨期权定价模型.运用分数布朗运动的随机分析理论和保... 假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率是服从分数维Ho-Lee模型的随机过程,建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的欧式看涨期权定价模型.运用分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,讨论了具有随机回收率的信用风险模型,在公司负债为常数的情形下,利用分数维Ho-Lee随机利率,获得了欧式脆弱期权定价公式. 展开更多

关键词 违约风险 分数布朗运动 分数维Ho—Lee模型 精算方法 期权定价 回收率

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2.5维机织复合材料的几何结构模型与验证 被引量：9

9

作者 曹海建 钱坤 盛东晓 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期58-62,67,共6页

为验证2.5维机织复合材料结构与其力学性能的关系,基于对材料断面显微照片的观察和分析,假定纤维束截面为跑道形,建立了2.5维机织复合材料的单元结构模型。借助模型推导出纱线在几种典型结构(浅交弯联、浅交直联、深角联)的单元体结构... 为验证2.5维机织复合材料结构与其力学性能的关系,基于对材料断面显微照片的观察和分析,假定纤维束截面为跑道形,建立了2.5维机织复合材料的单元结构模型。借助模型推导出纱线在几种典型结构(浅交弯联、浅交直联、深角联)的单元体结构内的纱线长度、接结经的取向角和纤维体积分数,并对材料进行拉伸、压缩性能预测。制作了满足要求的2.5维机织复合材料试验件并对其进行力学性能测试,通过试验值和预测值的对比,验证几何模型的正确性。 展开更多

关键词 纤维体积分数 2.5维机织复合材料 力学性能 结构模型 取向角

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裂隙粗糙度系数及其分数维研究 被引量：2

10

作者 吴继敏 陈玲 +1 位作者 孙少锐 朱家祥 《河海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期152-155,共4页

以巴顿提出的10条典型粗糙度剖面模型为基础,从立体学和形态数学原理出发,讨论巴顿模型的线粗糙度和面粗糙度特征及其分数维特征;并通过一些学者研究成果的比较,对巴顿模型进行了一定的探讨,得出了结构面的抗剪强度不仅与裂隙粗糙度系... 以巴顿提出的10条典型粗糙度剖面模型为基础,从立体学和形态数学原理出发,讨论巴顿模型的线粗糙度和面粗糙度特征及其分数维特征;并通过一些学者研究成果的比较,对巴顿模型进行了一定的探讨,得出了结构面的抗剪强度不仅与裂隙粗糙度系数或分数维有联系,而且还与岩性特征有关的结论. 展开更多

关键词 裂隙岩体 粗糙度系数 模型 分数维 抗剪强度

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计及温控负荷响应的二维云模型分布式频率控制 被引量：2

11

作者 项雷军 陈昊 聂卓赟 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第10期1825-1835,共11页

为改善电力系统频率稳定性,充分调用需求侧可控负荷资源,本文提出一种计及温控负荷响应的二维云模型分布式频率控制方法.建立了多区域互联电力系统负荷频率控制模型,设计了基于福克普朗克方程的温控负荷分布式控制策略,同时采用云模型... 为改善电力系统频率稳定性,充分调用需求侧可控负荷资源,本文提出一种计及温控负荷响应的二维云模型分布式频率控制方法.建立了多区域互联电力系统负荷频率控制模型,设计了基于福克普朗克方程的温控负荷分布式控制策略,同时采用云模型算法与分数阶微积分理论,设计了二维云模型分数阶PID分布式频率控制器.最后通过控制仿真比较与分析,验证了在不同运行场景下所提出的综合控制方法具有较优的动稳态性能.结果表明该控制方法是可行和有效的. 展开更多

关键词 多区域电力系统 二维云模型 温控负荷 分数阶PID 分布式控制

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试用分形理论建立储集层非均质性的分维模型 被引量：3

12

作者 郑红军 苟迎春 +2 位作者 蒲体燕 刘向君 曹正林 《西北油气勘探》 CSCD 2005年第2期32-38,共7页

储集层研究的核心问题是非均质性的研究，包括宏观非均质性和微观非均质性2个方面。研究认为，利用压汞曲线计算出来的分数维作为储集层微观非均质性分维，来定量表征储集层微观孔隙结构的非均质性；研究提出“基于盒维数的测井曲线刻... 储集层研究的核心问题是非均质性的研究，包括宏观非均质性和微观非均质性2个方面。研究认为，利用压汞曲线计算出来的分数维作为储集层微观非均质性分维，来定量表征储集层微观孔隙结构的非均质性；研究提出“基于盒维数的测井曲线刻度线网格加密法”，利用单砂体测井曲线计算出来的分数维作为储集层宏观非均质性分维，来定量表征储集层层内及层间等宏观非均质性。最后按照同一微相、同一单砂体层位将储集层微观非均质性分维与宏观非均质性分维联系起来建立储集层非均质性分维模型，并实现了模型的三维可视化，从而实现了非均质性的表征从宏观向微观方向扩展、定性向定量方向扩展、单一学科向多学科一体化综合方向扩展。结合实际以某注水开发中后期油田的河流—三角洲沉积体系砂岩储集层为例展开研究，应用效果较为理想。 展开更多

关键词 储集层非均质性 分维模型 理论建立 宏观非均质性 微观非均质性 三角洲沉积体系 分形 试用 微观孔隙结构 曲线计算 定量表征 三维可视化 砂岩储集层 开发中后期 测井曲线 分数维 单砂体 加密法 刻度线 盒维数 扩展 一体化

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分数阶热弹理论下重力场对二维纤维增强介质的影响 被引量：1

13

作者 段晓宇 马永斌 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2021年第5期452-459,共8页

基于Sherief等提出的分数阶广义热弹性耦合理论,研究了在热冲击作用下二维纤维增强弹性体的热弹性问题.考虑了重力对二维纤维增强线性热弹性各向同性介质的影响,建立了控制方程.运用正则模态法,经过数值计算,对控制方程进行求解,得到了... 基于Sherief等提出的分数阶广义热弹性耦合理论,研究了在热冲击作用下二维纤维增强弹性体的热弹性问题.考虑了重力对二维纤维增强线性热弹性各向同性介质的影响,建立了控制方程.运用正则模态法,经过数值计算,对控制方程进行求解,得到了不同分数阶参数和不同重力场下无量纲温度、位移和应力分量的表达式,以图形的方式展示了变量的分布规律并对结果展开了讨论.研究结果为:重力场和分数阶参数对纤维增强介质的位移及应力有着重要的影响,但对温度的影响有限. 展开更多

关键词 二维模型 正则模态法 重力场 分数阶广义热弹性理论 热冲击

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基于分数阶的高阶磁流变振动系统建模与分析 被引量：2

14

作者 陈庆堂 黄宜坚 宋一然 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第12期2762-2771,共10页

自主研制了磁流变减振器及其振动测试系统,建立了磁流变振动系统的高阶分数阶动力学模型,比较分析了四种模型的建模精度,研究了分数阶模型主要特征参数与工况参数的关系,结合分形维数,建立了主要特征参数与系统性能参数的关系模型,分析... 自主研制了磁流变减振器及其振动测试系统,建立了磁流变振动系统的高阶分数阶动力学模型,比较分析了四种模型的建模精度,研究了分数阶模型主要特征参数与工况参数的关系,结合分形维数,建立了主要特征参数与系统性能参数的关系模型,分析系统性能与模型参数的相关性。研究分析表明,基于高阶的分数阶模型在不同工况下均具有较高的模拟精度,模型的阶数及模拟精度与控制电流、振动信号盒维数、系统的减振效率密切相关,反映了系统动力学特性和复杂性,可作为磁流变减振器及振动系统性能预测与评价的依据。 展开更多

关键词 分数阶模型 分形维 磁流变

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多元长记忆SV模型及其在沪深股市的应用 被引量：7

15

作者 苏卫东 张世英 《管理科学学报》 CSSCI 2004年第1期38-44,共7页

对多元长记忆随机波动进行建模,并给出了相应的谱似然估计方法以及在多元随机波动模型框架下分数维协整的检验步骤.最后用上海和深圳的数据对所给的模型与方法进行了实证检验.

关键词 多元长记忆SV模型 分数维协整 谱似然估计 协同持续 投资风险 股票市场 深圳市 上海

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软黏土变形时效性的试验及经验模型研究 被引量：29

16

作者 罗庆姿 陈晓平 +1 位作者 王盛 黄井武 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第1期66-75,共10页

对汕头东部入海口的吹填软土进行了一维次固结试验和三轴固结不排水蠕变试验,分析了这两种机制不同的蠕变特性。一维试验结果表明,软黏土的应力-应变关系呈现出明显的非线性特征,且当土体处于超固结状态时,其主固结和次固结变形相对于... 对汕头东部入海口的吹填软土进行了一维次固结试验和三轴固结不排水蠕变试验,分析了这两种机制不同的蠕变特性。一维试验结果表明,软黏土的应力-应变关系呈现出明显的非线性特征,且当土体处于超固结状态时,其主固结和次固结变形相对于正常固结状态会变小,预压可以提高土体的结构屈服强度。在三轴固结不排水蠕变试验中,孔压会随时间一直发展,即有效应力不断减小。当偏应力较小时,土体的变形最终会趋于稳定,应变率也随时间一直减弱;而当荷载增加到临界值时,土体的变形会随时间快速发展,发生加速蠕变破坏。引入分数阶导数的概念,建立了含分数阶导数的Merchant模型,对两种试验数据分别进行拟合并给出了参数范围,结果表明:与经典的Merchant模型相比,分数阶导数Merchant模型能更好地描述软土的蠕变变形,而且模型简单、参数少,能很好地应用到实际工程中。 展开更多

关键词 一维压缩试验 三轴固结不排水蠕变试验 时间效应 分数阶导数Merchant模型

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α系数在使用中存在的问题 被引量：18

17

作者 孟庆茂 刘红云 《心理学探新》 CSSCI 2002年第3期42-47,共6页

从α系数与同质性测验、平行测验和τ -等价测验之间的关系 ,分析了α系数作为测验同质性信度估计的局限性 ;另外就α系数与测验维度间的关系和项目间的关系进行了讨论 ,对α系数在解释中常见的一些错误进行了说明。

关键词 a系数 真分数模型 同质性测验 维度 心理教育测量 信度指标

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Mandelbrot数集和非线性过程的可视性图象 被引量：2

18

作者 胡纪阳 胡瑞安 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 1991年第4期26-32,共7页

本文通过Mondelbrot数集映象变换式,讨论了Riccati常微分方程的数值解是如何与其变换式相对应,并由此与非线性常微分方程相联系的,提出M-Euler数学模型和算法。非线性过程常见于机械、电气和力学中。研究表明,这类非线性常微分方程的数... 本文通过Mondelbrot数集映象变换式,讨论了Riccati常微分方程的数值解是如何与其变换式相对应,并由此与非线性常微分方程相联系的,提出M-Euler数学模型和算法。非线性过程常见于机械、电气和力学中。研究表明,这类非线性常微分方程的数值解的复变換式与M-数集有密切关系,它们具有分数维性质。本文研究了此类问题的理论、算法,并在计算机上输出可视性图象。 展开更多

关键词 非线性过程 常微分方程 Mandelbrot 数值解 RICCATI 分数维 吸引子 非线性微分方程 复变 数学模型

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从第三届国际地质统计学大会看地质统计学的最新进展 被引量：2

19

作者 王仁铎 《地质科技情报》 CAS CSCD 北大核心 1989年第4期83-89,共7页

本文根据1988年9月5~9日在法国召开的第三届国际地质统计学大会的论文集资料进行了综合,为读者展现出地质统计学的一些最新进展和动向.在理论研究方面,叙述了等因子模型和多元地质统计学方面的新进展;在探索新方法方面,强调了多学科间... 本文根据1988年9月5~9日在法国召开的第三届国际地质统计学大会的论文集资料进行了综合,为读者展现出地质统计学的一些最新进展和动向.在理论研究方面,叙述了等因子模型和多元地质统计学方面的新进展;在探索新方法方面,强调了多学科间相互渗透的重大作用,如将贝叶斯统计、数学形态学.自回归、分数维、偏微分方程、模糊数学等与地质统计学相结合.产生出一系列新方法;在应用方面,首先介绍了稳键变差函数自动获取及整体估计的量信区间如何求权问题的进展,然后指出旧应用向深度发展,就应用向广度发展的特点. 展开更多

关键词 地质统计学 变差函数 克立格法 因子模型 数学形态学 置信区间 贝叶斯统计 孔隙体积 协方差矩阵 分数维

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