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基于分数维Ho-Lee随机利率模型的具有违约风险的期权定价
被引量：
1
1
作者
王伟
黄文礼
李胜宏
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2013年第4期406-416,共11页
假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率是服从分数维Ho-Lee模型的随机过程,建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的欧式看涨期权定价模型.运用分数布朗运动的随机分析理论和保...
假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率是服从分数维Ho-Lee模型的随机过程,建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的欧式看涨期权定价模型.运用分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,讨论了具有随机回收率的信用风险模型,在公司负债为常数的情形下,利用分数维Ho-Lee随机利率,获得了欧式脆弱期权定价公式.
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关键词
违约风险
分数
布朗运动
分数维ho—lee模型
精算方法
期权定价
回收率
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职称材料
题名
基于分数维Ho-Lee随机利率模型的具有违约风险的期权定价
被引量：
1
1
作者
王伟
黄文礼
李胜宏
机构
浙江科技学院数学系
中国科学技术大学统计与金融系
浙江大学数学系现代金融研究室
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2013年第4期406-416,共11页
基金
中国博士后基金资助
教育部科学技术研究重大项目(309018)
+2 种基金
国家自然科学基金(70973104
11171304)
浙江省自然科学基金(Y6110023)
文摘
假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率是服从分数维Ho-Lee模型的随机过程,建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的欧式看涨期权定价模型.运用分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,讨论了具有随机回收率的信用风险模型,在公司负债为常数的情形下,利用分数维Ho-Lee随机利率,获得了欧式脆弱期权定价公式.
关键词
违约风险
分数
布朗运动
分数维ho—lee模型
精算方法
期权定价
回收率
Keywords
default risk
fractional Brownian motion
fractional
ho
-
lee
model
actuarial ap- proach
option pricing
recovery rate
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
F224.7 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于分数维Ho-Lee随机利率模型的具有违约风险的期权定价
王伟
黄文礼
李胜宏
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2013
1
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