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标的资产价格服从分数维布朗运动的差价期权定价被引量：4: 1; 作者刘海媛朱红艳索新丽《徐州工程学院学报》 2006年第12期20-23,共4页; 利用分数维布朗运动模型来描述金融价格的变动．在假定标的资产价格服从分数维布朗运动的新模式下，讨论标的资产有红利支付时的欧式差价期权的定价公式，并给出计算公式．; 关键词分数维布朗运动差价期权定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

分数维布朗运动驱动的种群模型的数值解被引量：1: 2; 作者毛伟《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2014年第3期147-151,共5页; 讨论一类带有分数维布朗运动的随机种群方程,研究这类随机种群模型的Euler数值解.在较弱的非Lipschitz条件下证明Euler数值解收敛于解析解,并通过例子验证相关结果.; 关键词随机种群模型 Euler数值解非LIPSCHITZ条件分数维布朗运动; 在线阅读下载PDF 职称材料

标的资产由分数维布朗运动驱动的亚式期权定价及套期保值: 3; 作者刘宣会薛贇徐成贤《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第5期811-818,共8页; 在标的资产价格由分数维布朗运动驱动的假设下,文章研究了一种亚式期权的定价。我们利用Numeraire变换与复制首先将亚式期权定价转变为类似的欧式期权定价,然后运用Merton对冲风险的思想得到亚式期权的定价,最后运用Malliavin分析与一般... 展开更多; 关键词分数维布朗运动亚式期权 Numeraire变换对冲风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

标的资产服从一类混合过程的欧式未定权益定价被引量：5: 4; 作者赵佃立《应用数学》 CSCD 北大核心 2007年第2期386-391,共6页; 文中假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,并给出了基于这一模型的欧式未定权益定价的基本公式,以及欧式看涨、看跌期权和上限型欧式期权的定价公式.; 关键词欧式未定权益多维分数布朗运动泊松过程红利; 在线阅读下载PDF 职称材料

标的资产服从一类混合过程的2种奇异期权的定价被引量：2: 5; 作者王剑君《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期467-471,共5页; 文章假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种奇异期权的定价公式。; 关键词多维分数布朗运动泊松过程欧式未定权益奇异期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名标的资产价格服从分数维布朗运动的差价期权定价被引量：4: 1; 作者刘海媛朱红艳索新丽; 机构中国矿业大学; 出处《徐州工程学院学报》 2006年第12期20-23,共4页; 文摘利用分数维布朗运动模型来描述金融价格的变动．在假定标的资产价格服从分数维布朗运动的新模式下，讨论标的资产有红利支付时的欧式差价期权的定价公式，并给出计算公式．; 关键词分数维布朗运动差价期权定价; Keywords Fractional Brownian Motion spread option pricing; 分类号 O221 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名分数维布朗运动驱动的种群模型的数值解被引量：1: 2; 作者毛伟; 机构江苏第二师范学院数学与信息技术学院; 出处《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2014年第3期147-151,共5页; 基金国家自然科学基金(11102076) 江苏省高校自然科学研究项目(13KJB110005) 江苏省青蓝工程(2012); 文摘讨论一类带有分数维布朗运动的随机种群方程,研究这类随机种群模型的Euler数值解.在较弱的非Lipschitz条件下证明Euler数值解收敛于解析解,并通过例子验证相关结果.; 关键词随机种群模型 Euler数值解非LIPSCHITZ条件分数维布朗运动; Keywords stochastic population models Euler numeric solutions non-Lipschitz condition fraction-dimensional Brownian motion; 分类号 O241.5 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名标的资产由分数维布朗运动驱动的亚式期权定价及套期保值: 3; 作者刘宣会薛贇徐成贤; 机构西安工程大学理学院西安交通大学理学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第5期811-818,共8页; 基金国家自然科学基金(70271021); 文摘在标的资产价格由分数维布朗运动驱动的假设下,文章研究了一种亚式期权的定价。我们利用Numeraire变换与复制首先将亚式期权定价转变为类似的欧式期权定价,然后运用Merton对冲风险的思想得到亚式期权的定价,最后运用Malliavin分析与一般地Clark公式给出亚式期权的套期保值策略。; 关键词分数维布朗运动亚式期权 Numeraire变换对冲风险; Keywords fractional Brownian motion Asia option Numeraire transformion hedging; 分类号 F830.49 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名标的资产服从一类混合过程的欧式未定权益定价被引量：5: 4; 作者赵佃立; 机构上海理工大学理学院; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2007年第2期386-391,共6页; 基金上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(355877); 文摘文中假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,并给出了基于这一模型的欧式未定权益定价的基本公式,以及欧式看涨、看跌期权和上限型欧式期权的定价公式.; 关键词欧式未定权益多维分数布朗运动泊松过程红利; Keywords European contingent claims Multidimensional fractional Brown motion Poisson process Dividend; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名标的资产服从一类混合过程的2种奇异期权的定价被引量：2: 5; 作者王剑君; 机构湖南工程学院理学院; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期467-471,共5页; 基金湖南省教育厅科学研究资助项目(09C257); 文摘文章假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种奇异期权的定价公式。; 关键词多维分数布朗运动泊松过程欧式未定权益奇异期权; Keywords multidimensional fractional Brownian motion Poisson process European contingent claim exotic option; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	标的资产价格服从分数维布朗运动的差价期权定价	刘海媛朱红艳索新丽	《徐州工程学院学报》	2006	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	分数维布朗运动驱动的种群模型的数值解	毛伟	《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	标的资产由分数维布朗运动驱动的亚式期权定价及套期保值	刘宣会薛贇徐成贤	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2009	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	标的资产服从一类混合过程的欧式未定权益定价	赵佃立	《应用数学》 CSCD 北大核心	2007	5	在线阅读下载PDF 职称材料
5	标的资产服从一类混合过程的2种奇异期权的定价	王剑君	《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2011	2	在线阅读下载PDF 职称材料