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沪深300股指期现货长记忆性及分数维协整
被引量：
1
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作者
高扬
王超
赵琬迪
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2016年第5期75-82,共8页
基于中国沪深300股指期货及沪深300指数2010年4月16日—2014年3月31日间的5分钟高频交易数据,首先采用Geweke-Porter-Hudak(GPH)和Local-Whittle估计方法,研究中国股指期货和现货沪深300指数市场的流动性、波动率以及交易活跃度等市场...
基于中国沪深300股指期货及沪深300指数2010年4月16日—2014年3月31日间的5分钟高频交易数据,首先采用Geweke-Porter-Hudak(GPH)和Local-Whittle估计方法,研究中国股指期货和现货沪深300指数市场的流动性、波动率以及交易活跃度等市场微观结构指标的长记忆性;然后运用频域最小二乘估计方法探究上述指标间的分数维协整关系。实证结果表明:两市场的流动性、波动率以及交易量和持仓量均存在长记忆性,且在5%的显著性水平下不能拒绝两市场的流动性和波动率四者分整阶数相同,以及交易量和期货持仓量三者分整阶数相同的假设。此外,股指期货的流动性与波动率、股指期货的流动性与现货的波动率、股指现货的流动性与期货的波动率以及股指现货的流动性与现货的波动率4组序列之间具有分数维协整关系;股指期货和现货的波动率之间存在分数维协整关系;交易活跃度的衡量指标之间不存在任何分数维协整关系。
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关键词
长记忆性
分数维协整
流动性
波动率
交易活跃度
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职称材料
多元长记忆SV模型及其在沪深股市的应用
被引量：
7
2
作者
苏卫东
张世英
《管理科学学报》
CSSCI
2004年第1期38-44,共7页
对多元长记忆随机波动进行建模,并给出了相应的谱似然估计方法以及在多元随机波动模型框架下分数维协整的检验步骤.最后用上海和深圳的数据对所给的模型与方法进行了实证检验.
关键词
多元长记忆SV模型
分数维协整
谱似然估计
协
同持续
投资风险
股票市场
深圳市
上海
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职称材料
题名
沪深300股指期现货长记忆性及分数维协整
被引量：
1
1
作者
高扬
王超
赵琬迪
机构
北京工业大学经济与管理学院
北京大学光华管理学院
出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2016年第5期75-82,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(71271007)
文摘
基于中国沪深300股指期货及沪深300指数2010年4月16日—2014年3月31日间的5分钟高频交易数据,首先采用Geweke-Porter-Hudak(GPH)和Local-Whittle估计方法,研究中国股指期货和现货沪深300指数市场的流动性、波动率以及交易活跃度等市场微观结构指标的长记忆性;然后运用频域最小二乘估计方法探究上述指标间的分数维协整关系。实证结果表明:两市场的流动性、波动率以及交易量和持仓量均存在长记忆性,且在5%的显著性水平下不能拒绝两市场的流动性和波动率四者分整阶数相同,以及交易量和期货持仓量三者分整阶数相同的假设。此外,股指期货的流动性与波动率、股指期货的流动性与现货的波动率、股指现货的流动性与期货的波动率以及股指现货的流动性与现货的波动率4组序列之间具有分数维协整关系;股指期货和现货的波动率之间存在分数维协整关系;交易活跃度的衡量指标之间不存在任何分数维协整关系。
关键词
长记忆性
分数维协整
流动性
波动率
交易活跃度
Keywords
long memory
fractional cointegration
liquidity
volatility
trade activity
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
多元长记忆SV模型及其在沪深股市的应用
被引量：
7
2
作者
苏卫东
张世英
机构
广东证券博士后工作站
出处
《管理科学学报》
CSSCI
2004年第1期38-44,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(70171001).
文摘
对多元长记忆随机波动进行建模,并给出了相应的谱似然估计方法以及在多元随机波动模型框架下分数维协整的检验步骤.最后用上海和深圳的数据对所给的模型与方法进行了实证检验.
关键词
多元长记忆SV模型
分数维协整
谱似然估计
协
同持续
投资风险
股票市场
深圳市
上海
Keywords
multivariate long memory SV model
fractional cointegration
spectrum likelihood estimation
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
沪深300股指期现货长记忆性及分数维协整
高扬
王超
赵琬迪
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2016
1
在线阅读
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职称材料
2
多元长记忆SV模型及其在沪深股市的应用
苏卫东
张世英
《管理科学学报》
CSSCI
2004
7
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职称材料
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