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分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式
1
作者
林汉燕
邓国和
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第2期145-148,共4页
在分数次Black-Scholes模型下,应用二次近似法推导连续支付红利的美式期权定价的近似公式,并根据公式分析红利对美式期权提前实施的影响.
关键词
分数次black—scholes模型
美式期权
二次近似
连续红利
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职称材料
具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型的最优资产组合
2
作者
刘韶跃
杨向群
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2008年第4期742-746,共5页
在由具有任意Hurst参数H∈(0,1)的分数次布朗运动驱动的Black-Scholes型市场数学模型的基础上,运用拟条件数学期望和随机-梯度等工具,解决了其在能量型效应函数时的最优资产组合问题.
关键词
分
数次
布朗运动
分数次black—scholes模型
最优资产组合
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职称材料
题名
分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式
1
作者
林汉燕
邓国和
机构
桂林航天工业学院计算机系
广西师范大学数学学院
出处
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第2期145-148,共4页
基金
广西自然科学基金项目(0991091)
广西教育厅基金项目(201010LX587)
文摘
在分数次Black-Scholes模型下,应用二次近似法推导连续支付红利的美式期权定价的近似公式,并根据公式分析红利对美式期权提前实施的影响.
关键词
分数次black—scholes模型
美式期权
二次近似
连续红利
Keywords
fractional
black
-
scholes
model
American option
quadratic approximation continuous dividends
分类号
O241.82 [理学—计算数学]
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职称材料
题名
具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型的最优资产组合
2
作者
刘韶跃
杨向群
机构
湘潭大学数学与计算科学学院
湖南师范大学数学与计算机科学学院
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2008年第4期742-746,共5页
基金
湖南省教育厅青年项目(06B091)资助
文摘
在由具有任意Hurst参数H∈(0,1)的分数次布朗运动驱动的Black-Scholes型市场数学模型的基础上,运用拟条件数学期望和随机-梯度等工具,解决了其在能量型效应函数时的最优资产组合问题.
关键词
分
数次
布朗运动
分数次black—scholes模型
最优资产组合
Keywords
Fractional Brownian motion
black
-
scholes
model
Optimal porfolio.
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式
林汉燕
邓国和
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012
0
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职称材料
2
具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型的最优资产组合
刘韶跃
杨向群
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2008
0
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