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投资者反馈交易视角下证券流动性多重分形波动的内在机理分析
1
作者
淳正杰
吴栩
+1 位作者
黎禾森
王培育
《工程管理科技前沿》
CSSCI
北大核心
2023年第6期89-96,共8页
针对证券流动性存在多重分形波动特征但鲜有成果探究其内在机理的背景下,本文基于投资者普遍采用正反馈和负反馈交易行为的客观事实,从投资者交易行为出发,结合分形市场假说,独辟蹊径地构建了分形耦合少数-多数派博弈(fractal coupling ...
针对证券流动性存在多重分形波动特征但鲜有成果探究其内在机理的背景下,本文基于投资者普遍采用正反馈和负反馈交易行为的客观事实,从投资者交易行为出发,结合分形市场假说,独辟蹊径地构建了分形耦合少数-多数派博弈(fractal coupling minority-majority game,FCMMG)模型,推演出投资者在正反馈和负反馈交易策略行为间的动态多样化选择驱使着证券流动性的多重分形波动。在此基础上,通过实证发现,仿真流动性具有多重分形波动特征,使用FCMMG解释证券流动性呈现多重分形波动特征具有合理性和有效性。研究结果既为探究证券流动性多重分形波动特征开拓了视角,也为利用证券流动性的多重分形波动进行风险预警奠定了基础。
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关键词
证券流动性
多重
分形
波动
反馈交易
分形耦合少数-多数派博弈
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题名
投资者反馈交易视角下证券流动性多重分形波动的内在机理分析
1
作者
淳正杰
吴栩
黎禾森
王培育
机构
成都理工大学商学院
成都理工大学管理科学与工程博士后流动站
成都理工大学管理科学学院
出处
《工程管理科技前沿》
CSSCI
北大核心
2023年第6期89-96,共8页
基金
中国博士后科学基金资助项目(2022M720545)
国家自然科学基金青年资助项目(71903017)
成都理工大学“双一流”建设哲学社会科学重点建设项目(ZDJS202201)。
文摘
针对证券流动性存在多重分形波动特征但鲜有成果探究其内在机理的背景下,本文基于投资者普遍采用正反馈和负反馈交易行为的客观事实,从投资者交易行为出发,结合分形市场假说,独辟蹊径地构建了分形耦合少数-多数派博弈(fractal coupling minority-majority game,FCMMG)模型,推演出投资者在正反馈和负反馈交易策略行为间的动态多样化选择驱使着证券流动性的多重分形波动。在此基础上,通过实证发现,仿真流动性具有多重分形波动特征,使用FCMMG解释证券流动性呈现多重分形波动特征具有合理性和有效性。研究结果既为探究证券流动性多重分形波动特征开拓了视角,也为利用证券流动性的多重分形波动进行风险预警奠定了基础。
关键词
证券流动性
多重
分形
波动
反馈交易
分形耦合少数-多数派博弈
Keywords
securities liquidity
multifractal volatility
feedback trading
fractal coupling minority
-
majority game
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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出处
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被引量
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1
投资者反馈交易视角下证券流动性多重分形波动的内在机理分析
淳正杰
吴栩
黎禾森
王培育
《工程管理科技前沿》
CSSCI
北大核心
2023
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