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基于GARCH-分形布朗运动模型的碳期权定价研究 被引量:16
1
作者 张晨 彭婷 刘宇佳 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第11期1553-1558,共6页
文章将广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型和分形布朗运动结合引入碳金融期权定价研究中。通过对欧洲碳排放配额(European Union Allowance,EUA)期货收盘价的样本数据检验,发... 文章将广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型和分形布朗运动结合引入碳金融期权定价研究中。通过对欧洲碳排放配额(European Union Allowance,EUA)期货收盘价的样本数据检验,发现其存在尖峰厚尾、条件异方差性和分形特征;采用GARCH模型拟合并预测碳价收益率波动率;将预测的波动率作为输入值代入分形布朗运动期权定价方法,运用蒙特卡罗模拟对EUA期货期权进行定价,并与B-S期权定价法(Black-Scholes Option Pricing Model)比较。结果表明,基于GARCH分形布朗运动模型的碳期权定价法预测精度有显著提高。 展开更多
关键词 碳期权定价 广义自回归条件异方差模型 分形布朗运动 B-S期权定价
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分形布朗运动在水下地形模拟中的应用 被引量:6
2
作者 吴稳 周云轩 +2 位作者 李行 黄颖 况润元 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第25期242-245,共4页
由于水下地形的高程数据获取困难,如何运用少量的数据生成真实感强、精度高的地形模型是值得研究的问题。运用分形布朗运动(fBm)模型得到水下地形的分形特征参数,结合随机中点位移内插算法,通过Matlab编程实现了三维水下地形的模拟。以... 由于水下地形的高程数据获取困难,如何运用少量的数据生成真实感强、精度高的地形模型是值得研究的问题。运用分形布朗运动(fBm)模型得到水下地形的分形特征参数,结合随机中点位移内插算法,通过Matlab编程实现了三维水下地形的模拟。以长江口深水航道为例,讨论了其运用fBm的可行性,模拟生成了三维航道地形,并与ArcGIS自带的插值方法进行比较,采用等深线重构法对插值结果进行精度分析。比较结果显示,基于fBm模型模拟得到的地形具有丰富的地表细节,反映了地形的复杂性和不规则性,具有很好的可视化效果,同时能保证较好的精度。 展开更多
关键词 水下地形 分形布朗运动 随机中点位移算法
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基于分形布朗运动和Ada Boosting的多类音频例子识别 被引量:8
3
作者 吴飞 庄永真 潘红 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2003年第7期941-949,共9页
提出了一种基于分形布朗运动的音频特征提取和识别方法 这种方法使用分形布朗运动模型计算出音频例子的分形维数 ,并作为其分形特征 针对音频分形特征符合高斯分布的特点 ,使用AdaBoosting算法进行特征约减 然后分别使用Ada 加权高... 提出了一种基于分形布朗运动的音频特征提取和识别方法 这种方法使用分形布朗运动模型计算出音频例子的分形维数 ,并作为其分形特征 针对音频分形特征符合高斯分布的特点 ,使用AdaBoosting算法进行特征约减 然后分别使用Ada 加权高斯分类器和支持向量机对约减特征后的音频分类 ,并在两类分类的基础上构造多类分类的模型 实验表明 。 展开更多
关键词 分形布朗运动 音频分形维数 音频分形特征 特征约减
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流域地貌形态分形布朗运动(FBM)分维数研究 被引量:5
4
作者 沈中原 李占斌 +1 位作者 武金慧 王民 《西安建筑科技大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2007年第5期711-715,共5页
应用分形布朗运动(FBM)理论,建立了流域地貌形态FBM分维数的计算模型.以大理河流域六条子流域为例进行计算,并对各流域地貌形态FBM分维数的特点进行了分析.结果表明:流域地貌形态特征在一定的像元尺度区间内(无标度区间)遵从某种共同的... 应用分形布朗运动(FBM)理论,建立了流域地貌形态FBM分维数的计算模型.以大理河流域六条子流域为例进行计算,并对各流域地貌形态FBM分维数的特点进行了分析.结果表明:流域地貌形态特征在一定的像元尺度区间内(无标度区间)遵从某种共同的幂律关系,可以用FBM分维数来表述;流域地貌形态FBM分维数能够从综合性与整体性方面对不同像元尺度流域地貌的共同特征进行描述;利用这个方法可以进行不同像元尺度下地貌形态特征的比较与评价. 展开更多
关键词 分形布朗运动 地貌形态 GIS 像元尺度
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扫描模式下海杂波的多分形布朗运动模型 被引量:3
5
作者 孙康 金钢 +3 位作者 王超宇 马超伟 钱卫平 高梅国 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第4期982-988,共7页
为了提高航海雷达目标检测性能,该文主要研究多分形布朗运动在扫描模式下雷达海杂波分形建模中的应用。该文验证实测海杂波数据具有非对称和尖峰厚尾的非高斯统计分布,并且具有分形特性;同时也证实实测数据在一定的情况下满足多分形布... 为了提高航海雷达目标检测性能,该文主要研究多分形布朗运动在扫描模式下雷达海杂波分形建模中的应用。该文验证实测海杂波数据具有非对称和尖峰厚尾的非高斯统计分布,并且具有分形特性;同时也证实实测数据在一定的情况下满足多分形布朗运动的假设条件。在此基础上,利用多分形布朗运动对实测数据进行建模,计算得到随时间变化的Hlder函数,结果显示不同距离区域的Hlder指数是不同的,目标处的Hlder指数大于海杂波处的Hlder指数。该文研究结果对后续目标检测方法的提出具有很大的帮助作用。 展开更多
关键词 目标检测 海杂波 分形 分形布朗运动 Holder指数
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基于分形布朗运动的烟幕仿真研究 被引量:5
6
作者 何友金 吕原 谭伟 《红外技术》 CSCD 北大核心 2008年第11期660-663,共4页
研究和完善烟幕的扩散模型,是烟幕测试和评价工作中的重要方面。烟幕爆炸后扩散具有分形特征,针对其扩散后的仿真问题,采用目前主要的烟幕爆炸数学模型,并结合分形布朗运动,运用随机中点位移法,对爆炸后烟幕的扩散进行了仿真。最后,利... 研究和完善烟幕的扩散模型,是烟幕测试和评价工作中的重要方面。烟幕爆炸后扩散具有分形特征,针对其扩散后的仿真问题,采用目前主要的烟幕爆炸数学模型,并结合分形布朗运动,运用随机中点位移法,对爆炸后烟幕的扩散进行了仿真。最后,利用无标度区间自动识别法对仿真烟幕数据结果进行了分析。 展开更多
关键词 烟幕 仿真 分形布朗运动 自相似
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基于小波的2-D分形布朗运动分析与合成 被引量:3
7
作者 毛峡 陈斌 +1 位作者 朱刚 牟田一弥 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第6期825-828,共4页
1/f分形随机过程广泛地存在于各种自然现象和社会现象中 ,日益成为信号检测与估计、信号处理及图像处理的研究热点 .分形布朗运动是模拟此类信号的很好的数学模型 .小波因其所具有的多尺度分析能力成为分析分形信号的有力工具 .本文分... 1/f分形随机过程广泛地存在于各种自然现象和社会现象中 ,日益成为信号检测与估计、信号处理及图像处理的研究热点 .分形布朗运动是模拟此类信号的很好的数学模型 .小波因其所具有的多尺度分析能力成为分析分形信号的有力工具 .本文分析了二维分形布朗运动经小波变换后各尺度间小波系数相关结构的特性 ,提出了一种合成二维分形布朗运动的算法 ,并展示了其在和谐图案生成上的应用 . 展开更多
关键词 1/f过程 分形布朗运动 小波变换
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一种基于分形布朗运动包封过程的CAC算法 被引量:1
8
作者 邓钢 纪阳 张平 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第12A期2102-2104,共3页
本文提出了一种使用分形布朗运动包封过程(FBMEP)的CAC算法.通过估计自相似业务的等效带宽,该算法能够较好地同时获得信源内与信源间的增益.同时,该算法在求解时的计算复杂度也较低.
关键词 包封过程 CAC算法 自相似业务 分形布朗运动 等效带宽 通信网
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分形布朗运动下最优投保和消费策略 被引量:1
9
作者 张卫国 肖炜麟 张惜丽 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2010年第1期78-84,共7页
基于Merton的最优消费和投资组合模型,通过假设风险资产的价格变化服从几何分形布朗运动,探讨了一类具有人寿保险的最优投资消费问题.首先根据投资者在整个生命周期的消费和投保效用期望值最大的原则,利用贝尔曼动态规划原理,建立了最... 基于Merton的最优消费和投资组合模型,通过假设风险资产的价格变化服从几何分形布朗运动,探讨了一类具有人寿保险的最优投资消费问题.首先根据投资者在整个生命周期的消费和投保效用期望值最大的原则,利用贝尔曼动态规划原理,建立了最优投保和消费策略模型.然后在给定消费和遗赠评价效用函数的情况下,给出了最优投保和消费的闭式解,并获得了最优投资组合受模型参数变化影响的一些重要性质.最后,通过数值例子讨论了时间间隔、赫斯特指数变化时最优投保和最大期望效用的变化趋势. 展开更多
关键词 分形布朗运动 赫斯特指数 效用函数 投资组合和消费 人寿保险
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基于分形布朗运动的等效带宽及其参数计算算法 被引量:1
10
作者 徐名海 彭玉旭 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 2009年第1期46-50,共5页
在推导一种新型的基于分形布朗运动(fractional brownian motion,FBM)的等效带宽计算模型的基础上,提出了基于小波分析的Hurst参数计算模型。首先给出了ON/OFF数据源的数学定义,然后在此基础上推导了基于FBM的等效带宽计算模型。对模型... 在推导一种新型的基于分形布朗运动(fractional brownian motion,FBM)的等效带宽计算模型的基础上,提出了基于小波分析的Hurst参数计算模型。首先给出了ON/OFF数据源的数学定义,然后在此基础上推导了基于FBM的等效带宽计算模型。对模型的敏感性分析表明,Hurst参数是该模型的重要参数,文中提出了一种改进的基于小波分析的Hurst参数检测算法。仿真证明,所提的等效带宽模型正确有效,Hurst参数检测算法精度显著提高。 展开更多
关键词 分形布朗运动 等效带宽 HURST参数 小波分析
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基于分形布朗运动模型信号分维数估计
11
作者 陈斌 毛峡 《电子测量技术》 2002年第4期7-8,共2页
电子元器件的噪声,通信网络中的数据流量等信号具有分形特性,分形维数是此类信号分形特性的量度。文中研究了基于分形布朗运动模型的分形维数估计的不同方法,对于此类信号的仿真及分类提供了有效方法。
关键词 分形布朗运动模型 信号 分维数估计 小波变换
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分形布朗运动下的欧式外汇期权定价 被引量:4
12
作者 刘目楼 何春雄 《科学技术与工程》 2007年第8期1521-1524,共4页
通过证明在分形-It-积分下,分形外汇市场是完备的。推出未定权益在任意时刻的定价公式,并得出分形布朗运动下的欧式外汇期权定价公式的显式表达式。
关键词 分形布朗运动 分形-Ito-积分 外汇期权 定价
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一种基于小波变换的多分形布朗运动合成算法
13
作者 王兆瑞 吕善伟 中村武恒 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第12期1417-1419,1456,共4页
为了更有效地描述点状奇异性指数沿样本路径变化的信号,利用多分形的概念,在基于离散小波变换技术的基础上,提出了一种合成多分形布朗运动的新算法.该算法通过控制高斯白噪声的小波系数权来获得期望的信号局部正则性,而合成过程的收敛... 为了更有效地描述点状奇异性指数沿样本路径变化的信号,利用多分形的概念,在基于离散小波变换技术的基础上,提出了一种合成多分形布朗运动的新算法.该算法通过控制高斯白噪声的小波系数权来获得期望的信号局部正则性,而合成过程的收敛性由收敛因子保证.通过与基于Durbin-Levinson和轮换矩阵嵌入技术算法的比较以及数字仿真试验,表明提出的算法不仅计算复杂度低,而且适用于生成非高斯的、自协方差函数事先未知的多分形过程. 展开更多
关键词 小波变换 奇异性 分形布朗运动
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基于分形布朗业务模型的差分队列服务建模
14
作者 郭棉 姜胜明 +1 位作者 官权升 毛华超 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第9期87-92,共6页
差分队列服务(DQS)是一种在有线与无线融合网络中能有效提供服务质量的服务质量模型,文中基于DQS的思想,将具有相同时延要求的到达业务作为一个分形布朗运动(FBM)业务,建立了一个针对多个FBM业务及对应时延要求的差分队列服务模型,并推... 差分队列服务(DQS)是一种在有线与无线融合网络中能有效提供服务质量的服务质量模型,文中基于DQS的思想,将具有相同时延要求的到达业务作为一个分形布朗运动(FBM)业务,建立了一个针对多个FBM业务及对应时延要求的差分队列服务模型,并推导出该模型下的丢包率公式.仿真结果表明,文中模型分析的结果与基于数据包粒度的仿真结果是一致的.模型性能分析结果表明,实时业务的突发性对差分队列服务的服务质量保证影响较大. 展开更多
关键词 融合网络 服务质量 差分队列服务 分形布朗运动
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基于归一化植被指数的流域植被覆盖分形维数研究 被引量:18
15
作者 李斌斌 李占斌 +1 位作者 宇涛 李鹏 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第15期239-247,共9页
量化和表征植被覆盖空间分布的复杂性是研究植被与地表物质迁移关系的重要问题。为研究植被覆盖分形维数的表征特点及其在不同尺度上的变化特征,该文基于地理信息系统平台,利用分形布朗运动理论,结合像元归一化植被指数(normalized ... 量化和表征植被覆盖空间分布的复杂性是研究植被与地表物质迁移关系的重要问题。为研究植被覆盖分形维数的表征特点及其在不同尺度上的变化特征,该文基于地理信息系统平台,利用分形布朗运动理论,结合像元归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)的空间分布,提出并计算了植被覆盖分形布朗运动(fractional brownian motion,FBM)分形维数。结果显示,流域植被覆盖的空间分布具有统计自相似性,可用分形维数表征,其值在2.5~3之间,越接近2.5,表示植被覆盖空间分布越复杂。植被覆盖FBM分形维数与流域内均值化 NDVI 值和 NDVI 值的变异系数无直接关系,与单位面积不同 NDVI 值的像元数呈极显著负相关(R=0.66,P〈0.01)。植被覆盖FBM分形维数具有尺度效应,随流域面积增大而增大,到一定尺度后趋于平稳。流域植被覆盖 FBM 分形维数能够克服 NDVI 像元点奇异值等对植被空间分布量化表征计算的干扰,相对传统表征植被覆盖的指数,其在水文、土壤侵蚀等模型中具有更广泛的应用意义。 展开更多
关键词 植被 分形维数 地理信息系统 流域 归一化植被指数 植被覆盖 分形布朗运动
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S波段雷达实测海杂波混沌分形特性分析 被引量:17
16
作者 姜斌 王宏强 +1 位作者 黎湘 郭桂蓉 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第8期1809-1812,共4页
S波段海杂波信号表现了非线性和频谱时变性,传统的谱分析方法,无法反映该信号在时间上的演化规律。该文首先引入分形布朗运动模型,基于S波段雷达实测海杂波数据,计算了该分形模型的海杂波Hurst指数,进而求得了其分形维数。然后利用经典... S波段海杂波信号表现了非线性和频谱时变性,传统的谱分析方法,无法反映该信号在时间上的演化规律。该文首先引入分形布朗运动模型,基于S波段雷达实测海杂波数据,计算了该分形模型的海杂波Hurst指数,进而求得了其分形维数。然后利用经典的Rosenstein方法,计算了S波段实测海杂波的最大Lyapunov指数,从而证实了S波段雷达海洋回波信号具有混沌分形特性。最后进行了计算机实验,验证了本文的结论。该文的工作为S波段海洋雷达的目标探测提供了一种新的途径。 展开更多
关键词 S波段雷达 实测海杂波数据 混沌 分形布朗运动 分形维数
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多孔介质分形模型的难点与探索 被引量:18
17
作者 张东晖 杨浩 施明恒 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第5期692-697,共6页
对分形理论的一些关键而又复杂的概念 ,如谱维数、Hurst数、稳定分布进行了讨论 ,谱维数是联系分形介质中静态结构参数和动程的桥梁 ,而Hurst数的大小划分各种类型的分形布朗运动 ,这也同时决定了分形介质中扩散过程的快慢 ;物质在分形... 对分形理论的一些关键而又复杂的概念 ,如谱维数、Hurst数、稳定分布进行了讨论 ,谱维数是联系分形介质中静态结构参数和动程的桥梁 ,而Hurst数的大小划分各种类型的分形布朗运动 ,这也同时决定了分形介质中扩散过程的快慢 ;物质在分形结构中的扩散密度分布函数属于稳定分布 .并对应用于分形介质扩散动力学各种方法的实质进行了分析 ,分数微分扩散方程可以得到扩散密度分布函数 ,但目前仍然是一种近似解 ;随机模拟方法比较直观 ,但决定过程的扩散密度分布函数目前只能采用预估的方法 ;而传统的差分方法比较实用 ,却难以给出对分形介质网格之间的扩散系数 .因此 .将分形理论应用于实际的多孔介质仍然有很多难点 。 展开更多
关键词 多孔介质 分形模型 分形维数 随机行走 分形布朗运动 密度分布函数 物质迁移过程 扩散动力学
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基于分形小波变换的医学图像增强 被引量:10
18
作者 李清顺 杨定楚 秦前清 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2005年第3期807-809,共3页
Mandelbrot 的分形理论认为,自然界中的大量图像都可以用分形布朗运动模型来描述,而分形维数可以表征图像自相似性和灰度表面粗糙度。充分地利用图像的分形维数的特性和小波变换的边缘保持好、适合人眼的特点来增强图像,辅助医学临床诊... Mandelbrot 的分形理论认为,自然界中的大量图像都可以用分形布朗运动模型来描述,而分形维数可以表征图像自相似性和灰度表面粗糙度。充分地利用图像的分形维数的特性和小波变换的边缘保持好、适合人眼的特点来增强图像,辅助医学临床诊断。通过对X 光胸片图像的增强实验表明:该方法不仅能增强图像中较不敏感的细节内容,还能增强视觉上很难感受到的差异结构。 展开更多
关键词 诊断 X光胸片 医学图像 辅助 医学临床 人眼 实验 边缘保持 小波变换 分形布朗运动
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一种新的分形油气检测方法 被引量:4
19
作者 肖创柏 李衍达 +3 位作者 刘富贵 胡强 张立昌 冯德永 《石油物探》 EI CSCD 北大核心 1996年第2期1-8,共8页
油气检测是石油勘探开发的一个重要课题。本文在研究和分析了现有分形油气检测方法的基础之上,提出了基于二维分形布朗运动模型的分形油气检测方法,详细介绍了该方法的原理和基本步骤,最后给出了在某油田的油气检测结果,其结果表明... 油气检测是石油勘探开发的一个重要课题。本文在研究和分析了现有分形油气检测方法的基础之上,提出了基于二维分形布朗运动模型的分形油气检测方法,详细介绍了该方法的原理和基本步骤,最后给出了在某油田的油气检测结果,其结果表明该方法具有很好的应用前景。 展开更多
关键词 分形理论 分形布朗运动 油气检测 油藏描述
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基于分形参数的中药材显微图象纹理分析 被引量:6
20
作者 王亚杰 张广军 李一波 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2003年第29期231-232,共2页
提出了一种基于分形维数分析中药材显微图象的方法。将中药材显微图象视为灰度纹理图象,依据分形布朗运动性质和功率谱法对4种中药材显微图象进行分维数计算。结果表明:中药材显微图象具有分形的特征,分维数能有效地描述纹理的结构与灰... 提出了一种基于分形维数分析中药材显微图象的方法。将中药材显微图象视为灰度纹理图象,依据分形布朗运动性质和功率谱法对4种中药材显微图象进行分维数计算。结果表明:中药材显微图象具有分形的特征,分维数能有效地描述纹理的结构与灰度,不同的显微图象对应不同的分维数,分维数可作为分析图象及进一步识别图象的一个定量参数。 展开更多
关键词 分形布朗运动 分形维数 中药材 纹理分析
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