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双分式布朗运动下股本权证的定价 被引量:38
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作者 肖炜麟 张卫国 徐维东 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2013年第3期348-354,共7页
为了体现金融资产的长期记忆性,采用几何双分式布朗运动刻画股本权证标的资产价格变化的行为模式.基于Wick积分推导出股本权证价值所满足的偏微分方程,并通过终值条件和变量代换得到该偏微分方程的解:股本权证的定价公式.进一步研究了... 为了体现金融资产的长期记忆性,采用几何双分式布朗运动刻画股本权证标的资产价格变化的行为模式.基于Wick积分推导出股本权证价值所满足的偏微分方程,并通过终值条件和变量代换得到该偏微分方程的解:股本权证的定价公式.进一步研究了长记忆参数对定价模型的影响以及定价模型的参数估计问题.最后,采用市场数据进行实证研究,不同模型的定价结果说明了金融资产具有长期记忆性. 展开更多
关键词 分式布朗运动 长期记忆性 Wick积分 股本权证
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R/S分析、分式布朗运动及其在科技预测中的应用 被引量:3
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作者 王元 梁立明 王跃进 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 1996年第4期85-88,共4页
本文应用R/S分析方法对科学发展的兴衰及科学中心的转移进行描述和预测,给出了赫斯特指数在世界各国科学发展趋势及世界科学中心转移预测中的意义.
关键词 R/S分析方法 分式布朗运动 科技预测 时间序分析
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分式布朗运动的极限定理(英文)
3
作者 杨立洪 欧庆铃 +1 位作者 彭宏 鲍江宏 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第10期117-120,共4页
研究了一列分式布朗运动的起伏极限, 证明了广义收敛意义下的大数定律和中心极限定理. 本文结果曾作为公告发表, 文中给出的是该结果的详细证明.
关键词 分式布朗运动 极限定理 起伏极限 维纳过程
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分式布朗运动金融模型中的参数估计 被引量:2
4
作者 毛小丽 孔凡胜 郭精军 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第23期25-28,共4页
文章利用谱密度方法,分别研究金融中短期利率随机模型和股票价格随机模型。考虑短期利率随机模型—分式Ornstein-Uhlenbeck过程中漂移系数的极大似然估计问题,证明估计量的无偏性和渐近正态性,并用数值模拟实验验证估计方法的有效性。... 文章利用谱密度方法,分别研究金融中短期利率随机模型和股票价格随机模型。考虑短期利率随机模型—分式Ornstein-Uhlenbeck过程中漂移系数的极大似然估计问题,证明估计量的无偏性和渐近正态性,并用数值模拟实验验证估计方法的有效性。利用股票价格随机模型—分式几何布朗运动,选取平安银行2013年1月4日到2014年7月31日收盘价格数据,借助Monte Carlo方法进行模拟未来股票价格走势。研究表明:将分式布朗运动驱动的随机微分方程作为股票价格模型更能反映金融市场实际情况。 展开更多
关键词 分式布朗运动 谱密度法 极大似然估计
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分式Brown运动的局部时:白噪声分析法(英文) 被引量:2
5
作者 郭精军 肖艳萍 《应用数学》 CSCD 北大核心 2011年第2期260-264,共5页
本文利用白噪声分析的方法,讨论了分式布朗运动的局部时,即将其看作一个Hida分布.进一步,给出分式布朗运动的局部时的混沌分解以及局部时平方可积性.
关键词 分式布朗运动 局部时 Hida分布 白噪声分析法
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分式Brown运动的重点与Hausdorff维数
6
作者 肖益民 《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 1991年第5期612-618,共7页
设X(t)(t∈R^N)是d维分式Browa运动,本文研究X(t)的k重点集的Hausdorff维数。证明了:若P_1,…,P_k是R^N中内部不空的紧集,P=multiply from i=1 to k P_i, L_k(P)={x∈R^d|存在(t_1,…,t_k)∈P,使X(t_1)=…=X(t_k)=x},则当N≤ad,Nk>(k... 设X(t)(t∈R^N)是d维分式Browa运动,本文研究X(t)的k重点集的Hausdorff维数。证明了:若P_1,…,P_k是R^N中内部不空的紧集,P=multiply from i=1 to k P_i, L_k(P)={x∈R^d|存在(t_1,…,t_k)∈P,使X(t_1)=…=X(t_k)=x},则当N≤ad,Nk>(k-1)ad时,P{dim L_k(P)=Nk/a-(k-1)d}>0,当N>ad时,P{dim L_k(P)=d}>0。当N≤ad时,对R^N\{0}中互不相交的紧集E_1,…,E_k得到了dim(X(E_1)∩…∩X(E_k))的一个上界和dim(X(E_1)∩X(E_2))的下界,从而当k=2时,证明了Testard猜想。 展开更多
关键词 分式布朗运动 K重点集 豪氏维数
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次分式O-U过程的参数估计及应用
7
作者 毛小丽 王仁曾 郭精军 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第15期65-69,共5页
由于次分式O-U过程在物理、金融等领域有着广泛的应用,所以估计模型中的参数是至关重要的。文章用极小对比法估计次分式O-U过程中的漂移参数,讨论估计量的强一致性,用Monte Carlo法进行模拟,证明了估计量的无偏性和有效性,并和极大似然... 由于次分式O-U过程在物理、金融等领域有着广泛的应用,所以估计模型中的参数是至关重要的。文章用极小对比法估计次分式O-U过程中的漂移参数,讨论估计量的强一致性,用Monte Carlo法进行模拟,证明了估计量的无偏性和有效性,并和极大似然法估计的参数进行了比较,结果证明用极小对比法得到的估计量是相对精确的。结合Monte Carlo法模拟英镑/美元汇率走势,并和实际走势进行对比发现,用次分式O-U过程随机模型模拟的英镑/美元汇率趋势与实际走势比较接近。 展开更多
关键词 分式布朗运动 极小对比法 Monte Carlo模拟
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铜锌铝合金“类流态”振荡时间序列的相空间重构 被引量:1
8
作者 高后秀 李春贺 张贵杰 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第8期744-748,共5页
为了揭示固体“类流态”的非线性振荡机理,利用普通的光学显微镜、原子力显微镜(AFM)对Cu-Zn-A l合金表面金相组织进行了观察和研究.用计算机编程技术构建了系统的非线性动力模型,重构了系统的相空间.结果表明,系统存在混沌吸引子,最小... 为了揭示固体“类流态”的非线性振荡机理,利用普通的光学显微镜、原子力显微镜(AFM)对Cu-Zn-A l合金表面金相组织进行了观察和研究.用计算机编程技术构建了系统的非线性动力模型,重构了系统的相空间.结果表明,系统存在混沌吸引子,最小嵌入维数为5;控制误差在50/0以内,非线性模型可以由原始数据的1 000个点预测100个点,超过100点时误差变大,说明了短期的非线性预报的可行性;R/S方法对时间序列演化特征进行分析,得到拟合线近似为直线,且斜率为0.86,表明“类流态”序列具有明显的Hurst效应,H>1/2,是分式布朗运动,运动具有较强的持续性. 展开更多
关键词 类流态 CU-ZN-AL合金 非线性振荡 相空间重构 混沌吸引子 R/S分析 Hurst效应 分式布朗运动
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关于加权不变原理的一个注记(英文)
9
作者 李林元 陈平 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第5期519-530,共12页
在这个注记中我们将关于平稳过程的Davydov弱不变原理推广到长记忆无穷滑动平均过程的加权部分和过程, 文中还给出了一些不限于滑动平均过程的一般长记忆时间序列的加权部分和过程增量的二阶矩的边界,这些边界将有助于证明这些过程关于... 在这个注记中我们将关于平稳过程的Davydov弱不变原理推广到长记忆无穷滑动平均过程的加权部分和过程, 文中还给出了一些不限于滑动平均过程的一般长记忆时间序列的加权部分和过程增量的二阶矩的边界,这些边界将有助于证明这些过程关于一致度量的胎紧性. 作为连续映射定理的一个结果, 我们也导出了一些随机变量函数的概率边界. 展开更多
关键词 分式布朗运动 无穷滑动平均过程 不变原理 长期相依数据
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人口发友展的R\S分析——以四川省为例
10
作者 梅红 艾南山 《西北人口》 北大核心 1993年第3期40-46,共7页
人口系统是一个开放的复杂系统。这个系统不仅受到外界偶然因素的干扰,而且存在内禀随机性。因而这个系统的长期行为,是难于准确预测的。或者可以说是不能准确预测的。而目前人们所采用的人口预测方法,实际上都会面临这个难以克服的困... 人口系统是一个开放的复杂系统。这个系统不仅受到外界偶然因素的干扰,而且存在内禀随机性。因而这个系统的长期行为,是难于准确预测的。或者可以说是不能准确预测的。而目前人们所采用的人口预测方法,实际上都会面临这个难以克服的困难。陈嵘等首次将 R/S 分析方法引入人口系统发展过程的研究。 展开更多
关键词 人口出生率 四川省人口 人口发展过程 人口自然增长率 人口增长 预测方法 分式布朗运动 死亡率 计划生育工作 分析方法
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