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SFLA算法下综合能源微电网分布式电能鲁棒优化
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作者 曾绘宁 朱振东 曾权赋 《电子设计工程》 2025年第4期17-20,24,共5页
针对综合能源微电网受可再生能源波动性和不可预测性的影响,导致电能供应波动性较大的问题,采用SFLA算法,优化综合能源微电网分布式电能的鲁棒性。根据综合能源微电网拓扑结构,以最小化日前电能运行成本为目标,构建包括分布式电源成本... 针对综合能源微电网受可再生能源波动性和不可预测性的影响,导致电能供应波动性较大的问题,采用SFLA算法,优化综合能源微电网分布式电能的鲁棒性。根据综合能源微电网拓扑结构,以最小化日前电能运行成本为目标,构建包括分布式电源成本、储能系统储能成本、用电负荷补贴成本、配电网购电成本的目标函数。通过对目标函数对偶处理,得到鲁棒优化模型。使用蛙跳算法(Shuffled Frog-Leaping Algorithm,SFLA)求解,通过计算适应度值,更新组内最差个体,获取当前全局最优解。通过算例得出,在14:00时刻,光伏功率达到极大值为60 kW,07:00时刻,储能功率达到极小值-3 kW,研究方法的微电网分布式电能优化结果与理想情况具有高度一致性。 展开更多
关键词 SFLA算法 综合能源 微电网分布式电能 优化 对偶处理
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面向山区铁路工程物流基地选址的分布鲁棒优化模型 被引量:1
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作者 王浩 甘蜜 +3 位作者 魏力飞 何庆 王平 彭涛 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期103-112,共10页
山区铁路传统工程建设运输物流基地选址模型较少将未来可能需求纳入考量范畴,忽视了此类临时工程在社会效益方面的可持续发展潜力。针对此问题,在传统工程建设运输物流基地选址模型考虑影响因素及假设基础上,加入永临结合决策变量,构建... 山区铁路传统工程建设运输物流基地选址模型较少将未来可能需求纳入考量范畴,忽视了此类临时工程在社会效益方面的可持续发展潜力。针对此问题,在传统工程建设运输物流基地选址模型考虑影响因素及假设基础上,加入永临结合决策变量,构建同时考虑未来社会需求分布的不确定性的工程选址模型。以工程地质条件、建设施工成本、道路情况等多个因素作为评价指标,采用预测未来社会需求并引入波动变量构建非精确机会约束的方式,提出适用于永临结合模式设施选址的“多面体-DRO”二阶段分布鲁棒模型。研究结果表明:服务水平是选址决策的主要影响因素;对于高海拔施工点,选择附近的高海拔设施更加可靠;为尽可能服务高海拔地区,永久设施点更倾向于在高海拔地区修建。建立的模型能够有效抵抗不确定性带来的代价,从而避免决策失误,在山区铁路工程永临结合设施修建方面有着重要理论价值和实际指导意义。 展开更多
关键词 山区铁路 设施选址 永临结合 分布优化
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主动配电网-交通网耦合系统分布鲁棒规划方法
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作者 郑虎虎 叶剑华 罗凤章 《太阳能学报》 北大核心 2025年第4期200-209,共10页
大规模电动汽车充电站接入配电网形成电力-交通耦合系统(PTN),针对PTN中存在的多种不确定性,提出一种综合考虑交通流量、风光出力及负荷不确定性的两阶段分布鲁棒规划模型。首先,建立含交通流量最优分配的充电站选址定容模型,根据电动... 大规模电动汽车充电站接入配电网形成电力-交通耦合系统(PTN),针对PTN中存在的多种不确定性,提出一种综合考虑交通流量、风光出力及负荷不确定性的两阶段分布鲁棒规划模型。首先,建立含交通流量最优分配的充电站选址定容模型,根据电动汽车充电站运行约束将交通流量不确定性转化为PTN充电负荷的不确定性。然后,将交通网最优流量分配和充电站选址结果与主动配电网(ADN)耦合,以ADN投资运行成本和交通网投资成本最小为目标建立PTN协调规划模型。使用分布鲁棒优化方法处理模型中的多种不确定性,并采用列与约束生成(C&CG)算法进行求解。最后,以一个33节点ADN和12节点交通网耦合系统进行算例分析,分析结果验证所提模型及求解方法的有效性。 展开更多
关键词 配电网 交通网 电动汽车充电站 分布优化 规划
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基于非对称议价的多综合能源服务商分布鲁棒热电交易优化 被引量:2
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作者 郑杰凯 何山 +3 位作者 王维庆 袁至 程志江 樊小朝 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期121-133,共13页
在含高比例可再生能源电力系统中,存在源侧不确定性及各服务商收益分配公平问题。针对上述问题,首先建立包含电转气、碳捕集和电制氢耦合的电热气多能协同的多综合能源系统模型,考虑含有多区域需求响应以及碳交易优化运行机制。其次,以... 在含高比例可再生能源电力系统中,存在源侧不确定性及各服务商收益分配公平问题。针对上述问题,首先建立包含电转气、碳捕集和电制氢耦合的电热气多能协同的多综合能源系统模型,考虑含有多区域需求响应以及碳交易优化运行机制。其次,以风光出力场景的历史数据为基础,提出基于数据驱动的多综合能源系统两阶段分布鲁棒(DRO)优化调度模型,并利用列与约束生成(C&CG)算法求解。最后,基于海萨尼博弈建立多综合能源服务商热电共享交易模型,采用交替方向乘子法(ADMM)求解基于非对称议价的支付效益最大化问题。算例表明,含联合需求响应的多服务商分布鲁棒热电交易能有效促进新能源消纳,提高整体经济效益;含多谈判因子的非对称议价方法实现了利益公平分配。 展开更多
关键词 综合能源系统 需求响应 分布优化 热电交易 非对称议价
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基于鲁棒优化的投资组合模型在投资基金中的应用 被引量:3
5
作者 高莹 李超君 唐诗源 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第2期295-297,共3页
在基于鲁棒的投资组合选择模型的基础上,根据国内实际情况,改进了模型的约束条件,建立了适合国内情况的基于鲁棒优化的投资组合选择模型.以我国"新蓝筹"投资基金的股票选择问题为背景,运用线性矩阵不等式,考虑了股票价格的期... 在基于鲁棒的投资组合选择模型的基础上,根据国内实际情况,改进了模型的约束条件,建立了适合国内情况的基于鲁棒优化的投资组合选择模型.以我国"新蓝筹"投资基金的股票选择问题为背景,运用线性矩阵不等式,考虑了股票价格的期望收益和协方差矩阵及利率的不确定性,给出了"新蓝筹"基金的股票选择权重和投资收益,并与基金的实际投资收益进行了比较.结果表明,基于鲁棒优化的投资组合选择模型在我国基金管理中是有效、可行的. 展开更多
关键词 优化 投资组合 投资基金 线性矩阵不等式 情景生成
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考虑系统故障随机性的电热联合系统备用与DNE分布鲁棒协同优化调度
6
作者 刘鸿鹏 李宏伟 +2 位作者 马建伟 陈继开 张伟 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第2期318-327,共10页
为实现电热联合系统的安全稳定运行,提高可再生能源消纳,提出考虑系统设备故障随机性的电热联合系统备用与“不超过”(DNE)分布鲁棒协同优化调度模型。首先,以常规机组和热电联产机组运行成本最小为综合优化目标,电功率平衡约束、热功... 为实现电热联合系统的安全稳定运行,提高可再生能源消纳,提出考虑系统设备故障随机性的电热联合系统备用与“不超过”(DNE)分布鲁棒协同优化调度模型。首先,以常规机组和热电联产机组运行成本最小为综合优化目标,电功率平衡约束、热功率平衡约束等为约束条件,建立确定性电热联合系统优化调度模型;其次,在综合考虑风电功率、设备故障随机性以及DNE极限基础上建立电热联合系统分布鲁棒优化调度模型;最后,以修改的9节点系统为例,验证了所提模型可有效提高风电消纳率和系统的经济性。 展开更多
关键词 电热联合系统 分布优化 风电不确定性 设备故障随机性 DNE极限
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计及光伏不确定性的多区域综合能源系统多场景分布鲁棒优化调度 被引量:7
7
作者 郑诗程 许浩 +1 位作者 郎佳红 夏慧 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期460-469,共10页
为降低光伏出力不确定性对多区域综合能源系统(IES)经济性与安全性的影响以及提升多区域IES系统在多种极端场景下的稳定运行能力,提出一种计及光伏出力不确定性的多区域综合能源系统多场景优化调度策略。针对光伏发电的不确定性,采用拉... 为降低光伏出力不确定性对多区域综合能源系统(IES)经济性与安全性的影响以及提升多区域IES系统在多种极端场景下的稳定运行能力,提出一种计及光伏出力不确定性的多区域综合能源系统多场景优化调度策略。针对光伏发电的不确定性,采用拉丁超立方抽样和改进型人工蜂群K-均值聚类算法形成典型光伏场景集。根据供热管道热特性和热能传输动态特性建立热网络模型。融合光伏场景信息,分别将日前阶段的运行成本以及实时阶段最恶劣光伏场景下系统的调整成本作为优化目标,构建两阶段分布鲁棒优化调度模型。采用列与约束生成(C&CG)算法对两阶段模型进行求解。最后,通过算例验证了所提策略的正确性和可行性。 展开更多
关键词 可再生能源 不确定性分析 调度算法 多区域综合能源系统 多场景 分布优化
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多期贝叶斯强化学习鲁棒投资组合选择模型
8
作者 李柔佳 段启宏 +1 位作者 冯卓航 刘嘉 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期232-244,共13页
在传统多期分布式鲁棒投资组合选择模型中,不确定集合的估计是一个具有挑战性的难题。使用贝叶斯强化学习方法来动态更新不确定集合中的一、二阶矩等模型参数,进而研究贝叶斯强化学习框架下均值–最坏鲁棒CVaR模型的求解问题。通过结合... 在传统多期分布式鲁棒投资组合选择模型中,不确定集合的估计是一个具有挑战性的难题。使用贝叶斯强化学习方法来动态更新不确定集合中的一、二阶矩等模型参数,进而研究贝叶斯强化学习框架下均值–最坏鲁棒CVaR模型的求解问题。通过结合动态规划和渐进对冲算法,设计了两层分解求解框架。下层通过求解一系列二阶锥规划来得到给定模型参数下子问题的最优策略,上层使用贝叶斯公式得到可实施的非预期投资策略。基于美国股票市场的实证结果表明:多期鲁棒强化学习投资组合选择模型相较传统模型具有更好的样本外投资表现。 展开更多
关键词 贝叶斯强化学习 风险度量 投资组合 二阶锥规划
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考虑需求侧灵活性资源配置的配电网分布鲁棒优化规划方法研究 被引量:1
9
作者 艾欣 王昊洋 +1 位作者 潘玺安 李雪晴 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期267-277,共11页
考虑需求侧灵活性资源(简称“资源”)配置,开展网-荷-储联合规划是提升配电网灵活性以适应新能源出力波动的关键途径。为此提出一种灵活性缺失场景筛选与不确定性分析方法改进相结合的配电网规划研究模型:首先,立足资源视角进行配电网... 考虑需求侧灵活性资源(简称“资源”)配置,开展网-荷-储联合规划是提升配电网灵活性以适应新能源出力波动的关键途径。为此提出一种灵活性缺失场景筛选与不确定性分析方法改进相结合的配电网规划研究模型:首先,立足资源视角进行配电网灵活性供需关系建模;其次,基于影子价格理论提出配电网灵活性缺失场景筛选策略,建立筛选指标以描述规划资源、运行约束、场景筛选间闭环关系;然后,将该策略嵌入配电网-多资源两阶段联合规划模型,一阶段考虑投资成本最优,二阶段协调运行及灵活性综合成本期望;将规划模型重构并于改进场景概率驱动型分布鲁棒优化(ISPD-DRO)框架下求解,其优势在于实现了概率优化求解与场景动态更新的有机统一;最后经算例分析验证所提模型在提升决策经济性及配电网灵活性层面的优势。 展开更多
关键词 需求侧灵活性资源 影子价格理论 场景筛选 改进场景概率驱动型分布优化 配电网规划
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线性跟踪误差的指数化投资组合鲁棒优化模型 被引量:1
10
作者 安晓敏 《西安工业大学学报》 CAS 2016年第1期1-4,20,共5页
为消除指数化投资组合中参数的扰动对线性跟踪误差最优解产生的影响,文中针对线性跟踪误差模型,采用鲁棒优化给出了模型参数为矩形不确定集、椭球不确定集的鲁棒模型,分析了该模型由于参数不确定性所造成的缺陷.实证研究表明:采用线性... 为消除指数化投资组合中参数的扰动对线性跟踪误差最优解产生的影响,文中针对线性跟踪误差模型,采用鲁棒优化给出了模型参数为矩形不确定集、椭球不确定集的鲁棒模型,分析了该模型由于参数不确定性所造成的缺陷.实证研究表明:采用线性跟踪误差指数化投资组合的鲁棒优化模型的解同时具有鲁棒性与最优性,鲁棒模型与基准模型的收益一致性较好,鲁棒模型的跟踪误差略大于基准模型. 展开更多
关键词 投资组合 指数化投资 线性跟踪误差 优化
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均值-方差组合模型的鲁棒投资优化 被引量:1
11
作者 安晓敏 《西安工业大学学报》 CAS 2014年第3期177-182,共6页
针对投资组合优化模型中收益率的期望值、协方差矩阵等参数扰动时对原问题最优解产生较大影响的问题,文中提出将鲁棒优化应用到均值-方差投资组合模型中,建立了"势"不确定集下的鲁棒投资组合选择模型,通过市场数据对该模型进... 针对投资组合优化模型中收益率的期望值、协方差矩阵等参数扰动时对原问题最优解产生较大影响的问题,文中提出将鲁棒优化应用到均值-方差投资组合模型中,建立了"势"不确定集下的鲁棒投资组合选择模型,通过市场数据对该模型进行了实证研究.试验结果表明该模型得到的解兼具鲁棒性与最优性. 展开更多
关键词 投资组合 均值-方差 优化 半定规则
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面向配电网弹性提升的多端口E-SOP分布鲁棒优化配置
12
作者 李志勇 黄缙华 +1 位作者 赵伟 曾瑞江 《全球能源互联网》 CSCD 北大核心 2024年第5期541-549,共9页
为提升高比例新能源渗透的配电网在小概率-高损失极端事件下的弹性,提出了一种基于分布鲁棒优化的多端口智能储能软开关(E-SOP)配置模型。首先,构建含多端口E-SOP的配电网运行模型;进而,采用KL散度构建新能源机组出力模糊集,并以投资成... 为提升高比例新能源渗透的配电网在小概率-高损失极端事件下的弹性,提出了一种基于分布鲁棒优化的多端口智能储能软开关(E-SOP)配置模型。首先,构建含多端口E-SOP的配电网运行模型;进而,采用KL散度构建新能源机组出力模糊集,并以投资成本与配电网失负荷成本之和最小为目标,建立E-SOP双层三阶段分布鲁棒规划模型;采用列与约束生成算法实现分布鲁棒模型的拆分求解。最后,在IEEE 33节点算例中对模型和算法进行了验证,结果表明E-SOP可有效提升储能对不同馈线的功率支撑能力,从而增强配电网弹性。 展开更多
关键词 分布优化 储能 智能软开关 弹性
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多能虚拟电厂集群分布式鲁棒优化策略
13
作者 郭豪 朱瑞金 +1 位作者 刘梓轩 孔德文 《陕西科技大学学报》 北大核心 2024年第6期199-207,共9页
随着可再生能源渗透率的不断提升,同时面对分散式源-荷-储协调优化需求,虚拟电厂(Virtual Power Plant,VPP)应运而生.但多主体代理的VPP如何协调运行是亟待解决的问题.为此提出了一种考虑双范数约束和纳什议价的多能虚拟电厂集群分布式... 随着可再生能源渗透率的不断提升,同时面对分散式源-荷-储协调优化需求,虚拟电厂(Virtual Power Plant,VPP)应运而生.但多主体代理的VPP如何协调运行是亟待解决的问题.为此提出了一种考虑双范数约束和纳什议价的多能虚拟电厂集群分布式鲁棒优化策略.首先,针对多能VPP规划运行问题,通过双范数约束构建了多能VPP分布式鲁棒优化模型,其次以交互成本最小化为目标,通过纳什谈判理论来构建议价模型;最后对所提出的三个多能VPP进行算例分析,数据结果表明所提出的优化策略能够在确保各个VPP公平竞争前提下,提升其收益以及VPP集群的整体收益. 展开更多
关键词 多能虚拟电厂集群 纳什谈判 分布优化 双范数约束
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基于鲁棒二阶随机占优的投资组合优化模型研究 被引量:2
14
作者 段倩倩 彭春 李金林 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第8期64-69,共6页
本文主要考虑一类经典的含有二阶随机占优约束的投资组合优化问题,其目标为最大化期望收益,同时利用二阶随机占优约束度量风险,满足期望收益二阶随机占优预定的参考目标收益。与传统的二阶随机占优投资组合优化模型不同,本文考虑不确定... 本文主要考虑一类经典的含有二阶随机占优约束的投资组合优化问题,其目标为最大化期望收益,同时利用二阶随机占优约束度量风险,满足期望收益二阶随机占优预定的参考目标收益。与传统的二阶随机占优投资组合优化模型不同,本文考虑不确定的投资收益率,并未知其精确的概率分布,但属于某一不确定集合,建立鲁棒二阶随机占优投资组合优化模型,借助鲁棒优化理论,推导出对应的鲁棒等价问题。最后,采用S&P 500股票市场的实际数据,对模型进行不同训练样本规模和不确定集合下的最优投资组合的权重、样本内和样本外不确定参数对期望收益的影响的分析。结果表明,投资收益率在最新的历史数据规模下得出的投资策略,能够获得较高的样本外期望收益,对未来投资更具参考意义。在保证样本内解的最优性的同时,也能取得较高的样本外期望收益和随机占优约束被满足的可行性。 展开更多
关键词 二阶随机占优 优化 投资组合优化 不确定集合
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不确定矩下的分布式鲁棒物流投资组合模型
15
作者 王化锋 武霞 《物流技术》 北大核心 2014年第4期295-296,共2页
假定物流投资的收益的概率分布是未知的,而且它的一阶矩和二阶矩也未知,应用分布式鲁棒优化方法建立不确定矩下的物流投资组合模型,通过锥对偶理论,将模型转化为一个半定规划,并通过数值实验验证了提出模型的有效性和实用性。
关键词 物流投资组合 分布优化 半定规划 不确定矩
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鲁棒均值-CVaR投资组合模型及实证:基于安全准则的视角 被引量:4
16
作者 刘家和 金秀 +1 位作者 苑莹 郑红 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第6期128-132,138,共6页
考虑证券市场的不确定性,将资产的收益率看成区间随机变量。利用鲁棒优化方法,构建鲁棒均值-CVaR投资组合模型。采用对偶理论,将鲁棒均值-CVaR投资组合模型转换为线性规划问题,降低了模型的求解难度,有助于计算大规模的资产组合。进一步... 考虑证券市场的不确定性,将资产的收益率看成区间随机变量。利用鲁棒优化方法,构建鲁棒均值-CVaR投资组合模型。采用对偶理论,将鲁棒均值-CVaR投资组合模型转换为线性规划问题,降低了模型的求解难度,有助于计算大规模的资产组合。进一步地,考虑投资者的安全性需求,在模型中引入最大违反概率,控制模型的保守程度,并直观反映投资者的安全性要求。采用实证的方法,研究模型的有效性。结果表明:鲁棒均值-CVaR投资组合模型具有较好的稳健性,且满足投资者的安全性要求,在实际的投资决策中具有可行性。 展开更多
关键词 金融工程 投资组合模型 优化 安全准则
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基于线性矩阵不等式的贷款组合鲁棒优化模型 被引量:5
17
作者 高莹 黄小原 李意鸥 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第1期137-140,共4页
运用线性矩阵不等式方法,研究了商业银行贷款组合选择的鲁棒优化问题.在Markowitz均值-方差理论基础上,建立了贷款组合鲁棒优化模型,并用多个期望收益向量和协方差矩阵描述未来贷款收益的不确定性,给出了线性矩阵不等式的求解方法.用数... 运用线性矩阵不等式方法,研究了商业银行贷款组合选择的鲁棒优化问题.在Markowitz均值-方差理论基础上,建立了贷款组合鲁棒优化模型,并用多个期望收益向量和协方差矩阵描述未来贷款收益的不确定性,给出了线性矩阵不等式的求解方法.用数值仿真验证了模型的有效性.由于模型考虑了未来贷款收益的不确定性,得到了可靠性较高的结果.研究结果表明,该模型具有鲁棒性,可以有效降低贷款风险,并可为商业银行提供贷款决策依据. 展开更多
关键词 优化 贷款组合 线性矩阵不等式 不确定性 收益
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基于CVaR的相对鲁棒投资组合问题研究 被引量:6
18
作者 张春梅 陈志平 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2013年第4期525-534,共10页
鲁棒优化方法是处理不确定环境下决策问题的有效技术,已在众多领域得到广泛应用.为降低现有鲁棒投资组合选择模型的鲁棒性成本,避免结果过于保守,本文提出了具有优良特性的相对鲁棒CVaR风险度量,探讨了其计算等问题.由其所导出的鲁棒投... 鲁棒优化方法是处理不确定环境下决策问题的有效技术,已在众多领域得到广泛应用.为降低现有鲁棒投资组合选择模型的鲁棒性成本,避免结果过于保守,本文提出了具有优良特性的相对鲁棒CVaR风险度量,探讨了其计算等问题.由其所导出的鲁棒投资组合选择模型的转化、简约与求解等问题,为求解实际的金融投资决策问题奠定了基础. 展开更多
关键词 相对 CVAR 投资组合选择 内点法 锥规划
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基于动态参照点的鲁棒投资组合模型及其拓展 被引量:1
19
作者 王宗润 何瑭瑭 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第6期124-131,共8页
鲁棒投资组合模型是一种适用于收益不确定条件下寻求最优决策的方法。首先考虑投资者对底线的重视,根据当收益触及底线时,激进者和保守者在参照点上的不同变化情况,建立动态参照点模型。接着,一方面将动态参照点作为划分获益和损失的界... 鲁棒投资组合模型是一种适用于收益不确定条件下寻求最优决策的方法。首先考虑投资者对底线的重视,根据当收益触及底线时,激进者和保守者在参照点上的不同变化情况,建立动态参照点模型。接着,一方面将动态参照点作为划分获益和损失的界限值,改进现有的Worst-case Omega(WOmega)模型。另一方面结合投资者对下侧风险更为厌恶的特点,以动态参照点作为下侧风险的基准,改进现有的Relative Robust Portfolio Optimization(RRPO)模型。实证研究中,对于WOmega类模型,结果表明激进行为模型在样本内表现较好,而保守行为模型在样本外表现较好。对于RRPO类模型,结果显示激进行为的收益表现良好,保守行为对标准差及最大损失值的控制较好。随着约束的放松,所有模型的收益都能得到可观提升。 展开更多
关键词 参照点 动态参照 组合 组合优化
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CVaR约束下的鲁棒投资组合模型 被引量:1
20
作者 安晓敏 《西安工程大学学报》 CAS 2016年第5期689-694,共6页
针对均值-CVaR投资组合模型的解对其中参数变化敏感的问题,构造形式较为简单的"势"不确定集作为对模型中不确定参数取值的近似,由此给出的鲁棒模型易于求解,且得到的解兼顾鲁棒性和最优性,同时保持了原问题的计算难度.应用实... 针对均值-CVaR投资组合模型的解对其中参数变化敏感的问题,构造形式较为简单的"势"不确定集作为对模型中不确定参数取值的近似,由此给出的鲁棒模型易于求解,且得到的解兼顾鲁棒性和最优性,同时保持了原问题的计算难度.应用实际交易数据对所提出的模型进行数值实验和比较,结果表明,此模型能够获得较好的财富增长率的投资策略,并能有效地分散最优投资组合的风险. 展开更多
关键词 投资组合 风险度量 CVAR 不确定集 优化
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