检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

通货膨胀的国际协动性研究—基于动态分层因子模型被引量：1: 1; 作者王能方齐云吴光豪《商业经济研究》北大核心 2016年第1期119-121,共3页; 本文利用动态分层因子模型,将54个国家1980-2014年的CPI数据分解为全球通胀因子、区域通胀因子和国家特质成分,以探究各国通胀的协动性和波动来源。研究结果表明,国家特质成分作用最大,全球因素次之,最后是区域因素。全球因素和区域因... 展开更多; 关键词通货膨胀协动性动态分层因子模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于TVP-HFAVAR模型的我国动态金融状况指数构建及应用: 2; 作者司颖华文清汪卢俊《统计研究》 CSSCI 北大核心 2024年第12期42-53,共12页; 随着金融深化和金融广化的不断发展,金融冲击对实体经济的影响愈发明显,构建能够及时反映金融市场变动并监控宏观经济走势的我国动态金融状况指数(HDFCI),具有重要意义。本文首先使用混频动态因子(MF-DFM)模型构建月度GDP,然后基于分层... 展开更多; 关键词金融状况指数混频动态因子模型分层因子模型谱分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于混频数据的数字经济热度指数的构造方法与应用: 3; 作者苏冰杰许永洪潘文捷《统计与信息论坛》北大核心 2025年第6期3-16,共14页; 使用混频经济数据和大数据共同构造多时间维度经济测度指标是使用大数据改善经济监测时效性的重要探索.基于互联网搜索平台大数据,首先借助文本分析技术筛选出动态数字经济年度热度关键词;其次采用分层动态因子模型和蒙特卡洛模拟(MCMC... 展开更多; 关键词混频数据数字经济热度指数文本分析法分层动态因子模型耦合协调度数字创新; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国金融安全混频分层测度及其预警被引量：1: 4; 作者周德才黄琦卢晓勇《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第6期134-138,共5页; 鉴于同频金融安全测度缺乏实时性和分层动态性,文章选择由年、季、月三种频率构成的22个混频样本数据,使用新构建的混频分层动态因子模型(MF-HDFM)进行估计,测度中国混频金融安全指数体系(MFFSI),并基于MS-AR模型对其进行马尔科夫金融... 展开更多; 关键词金融安全指数分层动态因子模型混频预警; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国省份消费水平指数的波动源头研究: 5; 作者尹静茹李兴绪 +1 位作者胡小朋刘丹《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第15期11-17,共7页; 文章通过构建基于序贯主成分方法估算的状态空间分层动态因子模型,对我国1999年1月到2015年6月31个省份的CPI即消费水平指标的三层动态因子进行估算。将CPI波动来源分解为相互独立的国家、区域和省份动态因子,进而分析其基本特征,结果... 展开更多; 关键词省份CPI波动源头分层动态因子模型方差分解; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名通货膨胀的国际协动性研究—基于动态分层因子模型被引量：1: 1; 作者王能方齐云吴光豪; 机构华中科技大学经济学院; 出处《商业经济研究》北大核心 2016年第1期119-121,共3页; 基金教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(13YJA790166); 文摘本文利用动态分层因子模型,将54个国家1980-2014年的CPI数据分解为全球通胀因子、区域通胀因子和国家特质成分,以探究各国通胀的协动性和波动来源。研究结果表明,国家特质成分作用最大,全球因素次之,最后是区域因素。全球因素和区域因素合计解释了各国通胀波动的55.7%,表明各国通胀具有较强的协动性。此外,全球因素和区域因素对不同国家的影响存在显著差异。为此,选取7类国家特征变量探究其原因,研究发现,经济和金融发展水平、开放程度、平均通胀率以及央行独立性是造成这种国别差异的重要因素。; 关键词通货膨胀协动性动态分层因子模型; 分类号 F821.5 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于TVP-HFAVAR模型的我国动态金融状况指数构建及应用: 2; 作者司颖华文清汪卢俊; 机构兰州财经大学统计与数据科学学院南京财经大学财政与税务学院; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2024年第12期42-53,共12页; 基金国家自然科学基金地区项目“贝叶斯潜在阈值TVP-FAVAR模型的构建及其应用”(72063022) 国家自然科学基金地区项目“基于MF-HDFM与LDA模型的中国经济不确定性指数的构建及其应用”(72463019)。; 文摘随着金融深化和金融广化的不断发展,金融冲击对实体经济的影响愈发明显,构建能够及时反映金融市场变动并监控宏观经济走势的我国动态金融状况指数(HDFCI),具有重要意义。本文首先使用混频动态因子(MF-DFM)模型构建月度GDP,然后基于分层因子模型从利率、信贷、货币、房价、股价和汇率6类金融子市场共37个金融指标中提取出6个金融公因子,再将月度GDP和金融因子带入时变因子加强型向量自回归(TVP-FAVAR)模型来构建我国动态金融状况指数,并分析其与CPI、GDP的关系。研究发现,本文构建的HDFCI与CPI、GDP有着较强的相关性,符合我国金融市场的现实情况;HDFCI的各权重具有时变性,其中房价、信贷和货币市场权重相对较高,而汇率、利率等权重相对较小;从长周期看,HDFCI比CPI和GDP领先约6个月,能有效预测宏观经济波动。本文拓展了金融状况指数的方法研究,构建了符合我国现实情况和经济走势的金融状况指数,可为相关政策制定提供科学依据。; 关键词金融状况指数混频动态因子模型分层因子模型谱分析; Keywords Financial Condition Index Mixed Frequency Dynamic Factor Model Hierarchical Factor Model SpectrumAnalysis; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于混频数据的数字经济热度指数的构造方法与应用: 3; 作者苏冰杰许永洪潘文捷; 机构厦门大学经济学院; 出处《统计与信息论坛》北大核心 2025年第6期3-16,共14页; 基金国家社会科学基金重大项目“全国统一大市场的发展进程测度和评价研究”(23&ZD124) 福建省社会科学基金一般项目“科技强国背景下福建省研发资本存量和全要素生产率重估研究”(FJ2023B120)。; 文摘使用混频经济数据和大数据共同构造多时间维度经济测度指标是使用大数据改善经济监测时效性的重要探索.基于互联网搜索平台大数据,首先借助文本分析技术筛选出动态数字经济年度热度关键词;其次采用分层动态因子模型和蒙特卡洛模拟(MCMC)算法完成了年度、季度、月度、周度和日度层面的Level和Growth维度的数字经济热度指数的编制,然后采用BP检验和chow方法验证数字经济热度指数的年度轮换效应并分析其区域发展概况;最后借助耦合协调度模型分析数字经济热度与数字创新发展的耦合协调度.研究发现:样本期内中国及四大区域Level和Growth维度的数字经济热度指数均呈现波动中逐渐上升的态势,西部地区趋势最为明显,并且Growth维度的指数波动呈现明显的以2021年为界的两阶段特征;数字经济热度与数字创新发展耦合协调度整体不高,全国层面的年均值基本处于“中度失调-濒临失调”的阶段,全国31个省份大多呈现出“高-高”“低-低”的集聚态势,“低-高”型和“高-低”型集聚较少,基本形成了“同质特征为主,异质特征为辅”的空间关联模式.本研究一方面丰富了指数编制理论,另一方面构建的高频宏观指数提高了宏观经济信息获取的时效性,为监测宏观经济运行和预测提供帮助.; 关键词混频数据数字经济热度指数文本分析法分层动态因子模型耦合协调度数字创新; Keywords Mixed Frequency Data digital economy heat index text analysis coupling coordination digital innovation; 分类号 F49 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国金融安全混频分层测度及其预警被引量：1: 4; 作者周德才黄琦卢晓勇; 机构南昌大学经济管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第6期134-138,共5页; 基金江西省高校人文社会科学研究项目(TJ19102) 南昌大学研究生创新专项资金资助项目(CX2018079); 文摘鉴于同频金融安全测度缺乏实时性和分层动态性,文章选择由年、季、月三种频率构成的22个混频样本数据,使用新构建的混频分层动态因子模型(MF-HDFM)进行估计,测度中国混频金融安全指数体系(MFFSI),并基于MS-AR模型对其进行马尔科夫金融安全状态识别及预警。结果表明:中国MFFSI对中国金融安全状况进行了合理有效的测度;中国金融安全周期波动兼具总层趋同特征和子层部门分异特征;中国金融安全水平变化的原因呈现多样化特征;MS-AR模型较好地识别了中国金融安全状态,并能较好地进行预警。; 关键词金融安全指数分层动态因子模型混频预警; Keywords financial security index hierarchical dynamic factor model mixed-frequency early warning; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国省份消费水平指数的波动源头研究: 5; 作者尹静茹李兴绪胡小朋刘丹; 机构云南财经大学统计与数学学院云南省经济社会大数据研究院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第15期11-17,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(71263055); 文摘文章通过构建基于序贯主成分方法估算的状态空间分层动态因子模型,对我国1999年1月到2015年6月31个省份的CPI即消费水平指标的三层动态因子进行估算。将CPI波动来源分解为相互独立的国家、区域和省份动态因子,进而分析其基本特征,结果表明全国动态因子和区域动态因子基本反映了各省份消费水平的波动趋势,可作为CPI波动的主要源头,然而省份动态因子差异较大,其差异性与各省份经济发展水平相关。并利用方差分解来解释CPI波动源头,其中,全国动态因子是CPI波动的主要驱动力,区域动态因子影响力最弱,省份动态因子的影响程度差异较大,在一定程度上与各区域及各省份的特殊特征有关。; 关键词省份CPI波动源头分层动态因子模型方差分解; Keywords CPI fluctuation source hierarchical DFM variance decomposition; 分类号 F064.1 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	通货膨胀的国际协动性研究—基于动态分层因子模型	王能方齐云吴光豪	《商业经济研究》北大核心	2016	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于TVP-HFAVAR模型的我国动态金融状况指数构建及应用	司颖华文清汪卢俊	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于混频数据的数字经济热度指数的构造方法与应用	苏冰杰许永洪潘文捷	《统计与信息论坛》北大核心	2025	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	中国金融安全混频分层测度及其预警	周德才黄琦卢晓勇	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2021	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	中国省份消费水平指数的波动源头研究	尹静茹李兴绪胡小朋刘丹	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2017	0	在线阅读下载PDF 职称材料