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高频连涨连跌收益率的分位点Granger因果检验与条件VaR估计被引量：1: 1; 作者罗克兵叶五一董筱雯《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第11期919-927,共9页; 分析了上证综指和深圳成指1min高频数据的连涨连跌收益率及相应持续期的平稳性,对它们的分布进行了指数分布、Gamma分布和Weibull分布拟合,发现拟合效果不好.基于分位点Granger因果关系检验,分析了连涨连跌收益率的影响因素,研究结果表... 展开更多; 关键词高频数据连涨(连跌)收益率分位点granger因果检验条件VAR; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于时变传染网络和分位数Granger因果检验的系统性风险传染研究: 2; 作者张玉鹏娄云深《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2024年第3期3-20,共18页; 基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据,采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络,进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明,结合SRIS... 展开更多; 关键词系统性风险时变传染网络分位数granger因果检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

投资者高频情绪对股市成交量的异质性影响研究——基于分位数向量自回归模型被引量：3: 3; 作者任仙玲吕玉卓邓磊《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期197-203,共7页; 从高频视角分析股市情绪效应的异质性特征及机理,对我国金融风险管控具有重要意义。本文借助文本分析法抓取网络舆情数据,构造日内投资者高频情绪指数,在分位数Granger因果关系检验的基础上,构建分位数向量自回归模型并进行脉冲响应分析... 展开更多; 关键词投资者高频情绪股市成交量分位数granger因果关系检验分位数向量自回归模型脉冲响应分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国GDP与用电量关系的实证考量: 4; 作者孙艳罗小青《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第5期98-100,共3页; 文章采用1995—2012年中国29个省(市/区)GDP与用电量数据,基于Granger理论对两变量之间因果关系进行了检验,研究显示,其中26个省(市/区)存在从用电量到GDP的Granger关系。再以此26个省(市/区)的数据作为研究对象,对中国GDP与用电量关系... 展开更多; 关键词 GDP 用电量分位数回归 granger因果检验城镇化; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名高频连涨连跌收益率的分位点Granger因果检验与条件VaR估计被引量：1: 1; 作者罗克兵叶五一董筱雯; 机构中国科学技术大学管理学院统计与金融系; 出处《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第11期919-927,共9页; 基金国家自然科学基金(71371007 71172214)资助; 文摘分析了上证综指和深圳成指1min高频数据的连涨连跌收益率及相应持续期的平稳性,对它们的分布进行了指数分布、Gamma分布和Weibull分布拟合,发现拟合效果不好.基于分位点Granger因果关系检验,分析了连涨连跌收益率的影响因素,研究结果表明,大的连涨后跟着大的连跌的可能性较大,但是连涨极端收益率不受上一过程的连跌收益率的影响;上一个连涨连跌收益率的持续期越长,连跌收益率的风险越小;上一个连涨过程的持续期越长,下一个连涨过程的极端收益越小,而连跌过程的持续期对连涨的极端收益不存在影响.最后对连跌收益率的条件VaR进行了预测,结果表明分位点回归模型对条件VaR的预测效果较好.; 关键词高频数据连涨(连跌)收益率分位点granger因果检验条件VAR; Keywords high frequency data continuously rising(falling)return quantile granger causality testing conditional VaR; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于时变传染网络和分位数Granger因果检验的系统性风险传染研究: 2; 作者张玉鹏娄云深; 机构华东师范大学经济与管理学院上海市经济信息中心; 出处《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2024年第3期3-20,共18页; 基金上海市哲学社会科学规划项目(2022ZJB008) 上海市浦江人才计划(21PJC064 22PJC037)。; 文摘基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据,采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络,进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明,结合SRISK数据和时变传染网络能有效识别重大风险事件的发生;发达和新兴经济体均会产生风险净输出效应,且会通过直接输出或香港地区间接输出风险至中国内地;在全样本与2008年金融危机、欧债危机、中美贸易战和新冠疫情重大风险事件期间,中国皆为风险净溢入国且新冠疫情期间溢入效应达历史最高;美英两国在重大风险事件期间均对中国高分位段系统性风险产生显著影响,新冠疫情期间中国高分位段系统性风险遭受外部冲击的形势最为严峻。; 关键词系统性风险时变传染网络分位数granger因果检验; Keywords systemic risk time-varying contagion network quantile granger causality test; 分类号 F832 [经济管理—金融学] F833 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名投资者高频情绪对股市成交量的异质性影响研究——基于分位数向量自回归模型被引量：3: 3; 作者任仙玲吕玉卓邓磊; 机构中国海洋大学经济学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期197-203,共7页; 基金全国统计科学研究重大项目(2019LD05)。; 文摘从高频视角分析股市情绪效应的异质性特征及机理,对我国金融风险管控具有重要意义。本文借助文本分析法抓取网络舆情数据,构造日内投资者高频情绪指数,在分位数Granger因果关系检验的基础上,构建分位数向量自回归模型并进行脉冲响应分析,探究不同极性投资者高频情绪对不同市场状态下及不同分位水平股市成交量的异质性影响。结果表明:(1)不同极性投资者情绪对股市成交量影响具有异质性,悲观情绪对股市成交量的脉冲强度明显大于乐观情绪且衰减较慢;(2)投资者情绪对股市成交量的影响随市场状态的变化而不同;(3)在相同市场状态下,情绪对不同分位水平股市成交量的影响也存在差异,投资者情绪对股市成交量的下分位点脉冲强度显著大于上分位点,中位点最弱。; 关键词投资者高频情绪股市成交量分位数granger因果关系检验分位数向量自回归模型脉冲响应分析; Keywords high-frequency investor sentiment stock market trading volume quantile granger causality test quantile vector autoregression model impulse response; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国GDP与用电量关系的实证考量: 4; 作者孙艳罗小青; 机构华南理工大学经济与贸易学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第5期98-100,共3页; 文摘文章采用1995—2012年中国29个省(市/区)GDP与用电量数据,基于Granger理论对两变量之间因果关系进行了检验,研究显示,其中26个省(市/区)存在从用电量到GDP的Granger关系。再以此26个省(市/区)的数据作为研究对象,对中国GDP与用电量关系进行了研究,结果表明,用电量对GDP的边际效应是非固定的,城镇化水平与该边际效应的非固定性有着方向上的一致性。; 关键词 GDP 用电量分位数回归 granger因果检验城镇化; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	高频连涨连跌收益率的分位点Granger因果检验与条件VaR估计	罗克兵叶五一董筱雯	《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心	2016	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于时变传染网络和分位数Granger因果检验的系统性风险传染研究	张玉鹏娄云深	《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	投资者高频情绪对股市成交量的异质性影响研究——基于分位数向量自回归模型	任仙玲吕玉卓邓磊	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2023	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	中国GDP与用电量关系的实证考量	孙艳罗小青	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2016	0	在线阅读下载PDF 职称材料