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基于时变传染网络和分位数Granger因果检验的系统性风险传染研究: 1; 作者张玉鹏娄云深《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2024年第3期3-20,共18页; 基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据,采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络,进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明,结合SRIS... 展开更多; 关键词系统性风险时变传染网络分位数granger因果检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股指期现货市场间的非对称风险溢出效应——基于分位数Granger因果检验被引量：3: 2; 作者任仙玲孙文岳《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第8期190-197,共8页; 为了揭示中国股指期现货市场之间风险溢出效应的非对称特征,本文利用已实现半方差将中国股指期现货市场的风险区分为下跌风险和上涨风险,并运用均值Granger因果检验和分位数Granger因果检验,考察两市场之间下跌风险溢出效应和上涨风险... 展开更多; 关键词股指期货半方差 granger因果关系分位数回归非对称性; 在线阅读下载PDF 职称材料

投资者高频情绪对股市成交量的异质性影响研究——基于分位数向量自回归模型被引量：3: 3; 作者任仙玲吕玉卓邓磊《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期197-203,共7页; 从高频视角分析股市情绪效应的异质性特征及机理,对我国金融风险管控具有重要意义。本文借助文本分析法抓取网络舆情数据,构造日内投资者高频情绪指数,在分位数Granger因果关系检验的基础上,构建分位数向量自回归模型并进行脉冲响应分析... 展开更多; 关键词投资者高频情绪股市成交量分位数granger因果关系检验分位数向量自回归模型脉冲响应分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

上证50ETF融资融券与指数波动相关性研究: 4; 作者朱文昊邓辉谢品杰《浙江金融》 2015年第7期41-45,共5页; 以2014年中连续124个交易日的上证50ETF的官方数据为基础,研究了上证50指数波动与ETF融资融券交易的关联性。实证分析结果表明:指数波动与ETF融资交易、融券交易存在长期均衡关联,且指数波动是ETF融资交易的Granger因;上行趋势下的ETF... 展开更多; 关键词上证50ETF 波动趋势 granger因果关系示性变量分位数回归; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于时变传染网络和分位数Granger因果检验的系统性风险传染研究: 1; 作者张玉鹏娄云深; 机构华东师范大学经济与管理学院上海市经济信息中心; 出处《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2024年第3期3-20,共18页; 基金上海市哲学社会科学规划项目(2022ZJB008) 上海市浦江人才计划(21PJC064 22PJC037)。; 文摘基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据,采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络,进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明,结合SRISK数据和时变传染网络能有效识别重大风险事件的发生;发达和新兴经济体均会产生风险净输出效应,且会通过直接输出或香港地区间接输出风险至中国内地;在全样本与2008年金融危机、欧债危机、中美贸易战和新冠疫情重大风险事件期间,中国皆为风险净溢入国且新冠疫情期间溢入效应达历史最高;美英两国在重大风险事件期间均对中国高分位段系统性风险产生显著影响,新冠疫情期间中国高分位段系统性风险遭受外部冲击的形势最为严峻。; 关键词系统性风险时变传染网络分位数granger因果检验; Keywords systemic risk time-varying contagion network quantile granger causality test; 分类号 F832 [经济管理—金融学] F833 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股指期现货市场间的非对称风险溢出效应——基于分位数Granger因果检验被引量：3: 2; 作者任仙玲孙文岳; 机构中国海洋大学经济学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第8期190-197,共8页; 基金国家自然科学基金资助项目(71671056)。; 文摘为了揭示中国股指期现货市场之间风险溢出效应的非对称特征,本文利用已实现半方差将中国股指期现货市场的风险区分为下跌风险和上涨风险,并运用均值Granger因果检验和分位数Granger因果检验,考察两市场之间下跌风险溢出效应和上涨风险溢出效应的差异。研究发现,中国股指期现货市场之间不仅存在显著的下跌风险溢出,还存在显著的上涨风险溢出,而且溢出效应随着分位数区间不同而呈现出显著的非对称特征。一方面,期货市场对现货市场的下跌风险溢出在全部分位数区间均显著,而上涨风险溢出仅在分布的中间位置和上尾显著。另一方面,现货市场对期货市场的下跌风险溢出主要集中在尾部极端分位数区间,而上涨风险溢出主要集中在分布的中间位置和低分位数区间。; 关键词股指期货半方差 granger因果关系分位数回归非对称性; Keywords stock index futures semivariance granger causality quantile regression asymmetry; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名投资者高频情绪对股市成交量的异质性影响研究——基于分位数向量自回归模型被引量：3: 3; 作者任仙玲吕玉卓邓磊; 机构中国海洋大学经济学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期197-203,共7页; 基金全国统计科学研究重大项目(2019LD05)。; 文摘从高频视角分析股市情绪效应的异质性特征及机理,对我国金融风险管控具有重要意义。本文借助文本分析法抓取网络舆情数据,构造日内投资者高频情绪指数,在分位数Granger因果关系检验的基础上,构建分位数向量自回归模型并进行脉冲响应分析,探究不同极性投资者高频情绪对不同市场状态下及不同分位水平股市成交量的异质性影响。结果表明:(1)不同极性投资者情绪对股市成交量影响具有异质性,悲观情绪对股市成交量的脉冲强度明显大于乐观情绪且衰减较慢;(2)投资者情绪对股市成交量的影响随市场状态的变化而不同;(3)在相同市场状态下,情绪对不同分位水平股市成交量的影响也存在差异,投资者情绪对股市成交量的下分位点脉冲强度显著大于上分位点,中位点最弱。; 关键词投资者高频情绪股市成交量分位数granger因果关系检验分位数向量自回归模型脉冲响应分析; Keywords high-frequency investor sentiment stock market trading volume quantile granger causality test quantile vector autoregression model impulse response; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名上证50ETF融资融券与指数波动相关性研究: 4; 作者朱文昊邓辉谢品杰; 机构上海电力学院经济与管理学院; 出处《浙江金融》 2015年第7期41-45,共5页; 基金国家自然科学基金青年项目(项目编号:71103120) 教育部人文社会科学青年基金项目(项目编号:10YJC790299)支持; 文摘以2014年中连续124个交易日的上证50ETF的官方数据为基础,研究了上证50指数波动与ETF融资融券交易的关联性。实证分析结果表明:指数波动与ETF融资交易、融券交易存在长期均衡关联,且指数波动是ETF融资交易的Granger因;上行趋势下的ETF融资、融券交易与指数波动不相关,下行趋势下的ETF融资交易阻止股价下跌,ETF融券交易刺激指数持续下跌;在指数下跌幅度减小的过程中,指数波动与ETF融资融券的关联程度削弱,其显著性也趋于弱化。; 关键词上证50ETF 波动趋势 granger因果关系示性变量分位数回归; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于时变传染网络和分位数Granger因果检验的系统性风险传染研究	张玉鹏娄云深	《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	中国股指期现货市场间的非对称风险溢出效应——基于分位数Granger因果检验	任仙玲孙文岳	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2021	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	投资者高频情绪对股市成交量的异质性影响研究——基于分位数向量自回归模型	任仙玲吕玉卓邓磊	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2023	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	上证50ETF融资融券与指数波动相关性研究	朱文昊邓辉谢品杰	《浙江金融》	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料