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空间分位数自回归模型中的内分位点压缩技术: 1; 作者董平张日权《应用概率统计》北大核心 2025年第2期197-222,共26页; 为处理空间相依数据中不同分位数水平下的特定效应,空间分位数自回归(SQAR)模型应运而生.传统的分位数回归模型更注重于不同分位数下回归系数的估计,往往忽略对条件分位数回归模型的全局判断.如果采用传统的Wald多重检验方法判断分位数... 展开更多; 关键词空间分位数自回归模型内分位点工具变量 FAL FAS; 在线阅读下载PDF 职称材料

通货膨胀持久性及其非对称性研究--基于分位数自回归模型被引量：8: 2; 作者陈雄强张晓峒张庆昌《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2013年第3期10-18,共9页; 本文运用分位数自回归模型研究中国通胀率的持久性及其非对称性特征。研究结果表明,中国通胀率具有高持久性,从通胀率条件分布的低分位数到高分位数,持久性不断增强。基于不同分位数的单位根检验结果显示,中国的通胀持久性具有非对称性... 展开更多; 关键词通货膨胀率通胀持久性非对称性分位数自回归模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

带相依辅助信息的分位数自回归模型的经验似然估计被引量：2: 3; 作者杨晓蓉徐诗展 +1 位作者赵棋炯王励励《高校应用数学学报（A辑）》北大核心 2020年第2期141-157,共17页; 分位数自回归模型作为一类常用的变系数时间序列模型,在理论研究和实际问题中都有广泛的应用.考虑到这类模型具有自回归的结构属性,数据采集过程中产生的额外信息,以相依辅助信息函数的形式被引入到模型系数的估计中来.该文应用经验似... 展开更多; 关键词分位数自回归模型经验似然辅助信息渐近正态性; 在线阅读下载PDF 职称材料

分位数自回归变点模型的贝叶斯分析及应用被引量：2: 4; 作者郭婧何幼桦《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第23期14-18,共5页; 文章使用贝叶斯方法对分位数自回归模型系数的变点问题进行分析。基于对分位数回归模型的Gibbs抽样方法的研究,给出了变点模型参数的满条件分布以及MCMC抽样算法。仿真结果表明,所得到变点时刻的MCMC抽样链条有很好的收敛性。使用分位... 展开更多; 关键词贝叶斯方法分位数自回归模型变点问题 MCMC抽样 M-H算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

投资者高频情绪对股市成交量的异质性影响研究——基于分位数向量自回归模型被引量：3: 5; 作者任仙玲吕玉卓邓磊《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期197-203,共7页; 从高频视角分析股市情绪效应的异质性特征及机理,对我国金融风险管控具有重要意义。本文借助文本分析法抓取网络舆情数据,构造日内投资者高频情绪指数,在分位数Granger因果关系检验的基础上,构建分位数向量自回归模型并进行脉冲响应分析... 展开更多; 关键词投资者高频情绪股市成交量分位数Granger因果关系检验分位数向量自回归模型脉冲响应分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于CARE模型的金融市场VaR和ES度量被引量：5: 6; 作者钟山傅强《预测》 CSSCI 北大核心 2014年第3期40-44,共5页; 次贷危机余波未了,欧债危机又风生水起。在此背景下,深入研究金融市场风险的度量方法及其预测防范机制,对推进金融市场改革、维护国家金融安全具有重要的参考价值。本文以期望分位数(Expectile)模型为基础,结合CAViaR模型,构建出条件自... 展开更多; 关键词条件自回归期望分位数模型非对称最小二乘法动态分位数检验自举检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

股票与外汇市场尾部风险的跨市场传染研究被引量：47: 7; 作者杨子晖陈雨恬张平淼《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第8期54-77,共24页; 随着国际经济环境联系的日益紧密,防范尾部金融风险的快速扩散与跨市场传染成为了各国政府当局与学术界的重要议题•在此背景下,采用条件自回归风险价值模型,准确测度了全球45个主要国家(地区)股票市场与外汇市场的尾部风险.同时,从体制... 展开更多; 关键词系统性金融风险尾部风险多元多分位数条件自回归风险价值模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

极端状态下国际大宗商品风险溢出研究被引量：2: 8; 作者田艳芬姜智丹刘洋《金融发展研究》北大核心 2023年第12期80-88,共9页; 地缘冲突、重大灾害等极端风险事件可能引发国际大宗商品市场动荡,大宗商品价格波动风险将进一步传导至金融市场与宏观经济体系。讨论极端状态下大宗商品价格变动特征,厘清大宗商品价格波动风险的溢出水平及方向,可为我国大宗商品市场... 展开更多; 关键词极端状态大宗商品风险溢出分位数向量自回归模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

全球外汇市场溢出效应与人民币国际影响力研究被引量：3: 9; 作者李政王鑫雨卜林《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2022年第5期54-67,共14页; 选取2006—2020年全球25种货币的汇率收益率,采用基于分位数向量自回归模型的溢出指数方法,从静态和动态两个方面考察正常状态与极端状态下全球外汇市场溢出效应的差异,并且构建相对溢入溢出指数量化差异程度,探讨极端状态下的人民币国... 展开更多; 关键词汇率溢出效应国际影响力极端状态人民币国际化分位数向量自回归模型尾部依赖; 在线阅读下载PDF 职称材料

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