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题名贝叶斯分位数结构方程模型的变分近似推断
被引量：1
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作者
薛娇
高海燕
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机构
兰州财经大学统计与数据科学学院
兰州财经大学甘肃省数字经济与社会计算科学重点实验室
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2024年第24期29-35,共7页
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基金
甘肃省科技厅软科学专项(23JRZA438)
甘肃省教育厅高校教师创新基金项目(2024A-076)
+1 种基金
兰州财经大学博士研究生科研创新项目(2022D02)
兰州财经大学科研项目(Lzufe2024C-001)。
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文摘
结构方程模型(SEM)是分析潜变量之间相互关系的重要工具。尽管分位数SEM(QSEM)在不同分位数下给出了潜变量和观测变量之间关系的全面分析,但是基于MCMC估计的计算效率并不高。为此,文章主要针对贝叶斯QSEM(BQSEM)的变分推断展开讨论。通过构建基于正则化先验的QSEM,分别给出QSEM和正则化QSEM(RQSEM)的变分后验估计(MFVB_QSEM和MFVB_RQSEM),并基于Bootstrap方法改进后验方差估计。模拟结果表明,该变分推断在提供可靠性推断的同时,推断速度显著快于MCMC估计。将其用于我国上市公司资本结构决定因素的研究,结果表明,中国上市公司资本结构的决定因素在各分位数上表现出不同的影响,其中,盈利能力和流动性是最重要的决定因素。
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关键词
非对称LAPLACE分布
分位数结构方程模型
变分近似推断
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Keywords
asymmetric Laplace distribution
quantile structural equation model
variational approximation inference
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分类号
O212.8
[理学—概率论与数理统计]
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