基于CoVaR方法对中国系统重要性银行的实证研究——GARCH模型和分位数回归方法的对比分析 被引量：3

1

作者 杜子平 李金 《金融与经济》 北大核心 2014年第11期11-16,45,共7页

本文基于CoVaR方法,选取我国14家上市商业银行的股票日收益率序列为研究对象,分别应用分位数回归Co Va R模型和GARCH-Co Va R模型,结合巴塞尔协议对系统重要性金融机构的定义方法,对我国商业银行系统中各银行的系统重要性程度进行分析... 本文基于CoVaR方法,选取我国14家上市商业银行的股票日收益率序列为研究对象,分别应用分位数回归Co Va R模型和GARCH-Co Va R模型,结合巴塞尔协议对系统重要性金融机构的定义方法,对我国商业银行系统中各银行的系统重要性程度进行分析。通过拟合度的优劣选取最佳模型进行实证,从而得出:中国银行、工商银行、建设银行等几家大型国有商业银行的系统重要性程度较高,随着经济的发展,部分股份制或城市商业银行(如宁波银行、中信银行)的系统重要性程度也在增高,另外根据实证结果对分位数回归Co Va R模型和GARCH-Co Va R模型的优缺点进行相应的分析,从而为后续研究提供相应的思路,并为我国银行业金融监管政策的制定提供依据。 展开更多

关键词 GARCH-covar模型 分位数回归covar模型 系统重要性银行

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基于测量误差面板数据的两步分位回归估计方法

2

作者 罗幼喜 陈佳怡 +1 位作者 胡超竹 李翰芳 《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期621-630,共10页

该文考虑了含测量误差面板数据模型的参数估计问题.首先通过因子得分法消除自变量中测量误差的影响,获得固定效应面板模型的自变量修正值;随后分别采用一阶差分分位回归法和固定效应分位回归法求得估计量,结合Bootstrap算法得到估计置... 该文考虑了含测量误差面板数据模型的参数估计问题.首先通过因子得分法消除自变量中测量误差的影响,获得固定效应面板模型的自变量修正值;随后分别采用一阶差分分位回归法和固定效应分位回归法求得估计量,结合Bootstrap算法得到估计置信区间.蒙特卡罗模拟结果显示,新提出的两步分位回归估计方法在同方差、异方差两种固定效应面板模型下的相对偏差和均方误差均优于传统分位数回归法.最后,基于美国各州实际香烟销售面板数据的实证分析表明,该方法在消除测量误差及提高估计准确性等统计应用分析上具有一定优势,可以为解决实际的复杂动态问题提供可靠依据. 展开更多

关键词 测量误差 因子得分法 面板数据 分位数回归

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基于QRNN-GARCH-CoVaR模型的碳金融市场的风险度量分析

3

作者 栗浩南 王沁 李子月 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第9期44-50,共7页

为实现在险价值VaR和风险溢出效应ΔCoVaR的准确度量,考虑到波动聚集、厚尾与非对称等碳金融市场的典型特征,基于神经网络分位数回归(QRNN)模型,并利用GARCH模型拟合波动聚集性方面的优势,构建QRNN-GARCH-CoVaR模型。选取北京、广东、... 为实现在险价值VaR和风险溢出效应ΔCoVaR的准确度量,考虑到波动聚集、厚尾与非对称等碳金融市场的典型特征,基于神经网络分位数回归(QRNN)模型,并利用GARCH模型拟合波动聚集性方面的优势,构建QRNN-GARCH-CoVaR模型。选取北京、广东、湖北、伦敦碳交易收益率作为研究对象,实证结果表明,QRNN-GARCH-CoVaR模型不仅在度量VaR方面优于传统模型,而且捕捉了金融风险溢出效应;国内各市场风险传递方向及其敏感度各异,湖北市场稳定性高,吸收风险能力强,北京和广东市场波动大,北京市场易受国外市场影响。 展开更多

关键词 神经网络 分位数回归 VAR covar

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基于分位数回归法的农民生猪养殖意愿影响因素分析 被引量：3

4

作者 许荣 肖海峰 《农业经济与管理》 2016年第6期84-92,共9页

理论界对影响农民生猪养殖的研究,主要从总体上分析影响养殖意愿的各种因素及其作用程度。利用湖南省抽样调查所获280份生猪养殖户的养殖数据,运用分位数回归模型分析影响农户养殖意愿的因素,深入研究农民养殖意愿及其影响因素间回归关... 理论界对影响农民生猪养殖的研究,主要从总体上分析影响养殖意愿的各种因素及其作用程度。利用湖南省抽样调查所获280份生猪养殖户的养殖数据,运用分位数回归模型分析影响农户养殖意愿的因素,深入研究农民养殖意愿及其影响因素间回归关系。研究结果表明,不论是OLS模型还是分位数回归模型,养殖户的年龄、文化程度、养殖净收益、劳动力人数及是否得到政策支持均对养殖户养殖意愿产生影响。但在分位数回归模型中,对于养殖规模较小的养殖户,年龄越大,劳动力人数越多,养殖意愿越弱,女性相比于男性更倾向于养殖;对于养殖规模较大的养殖户,生猪养殖收入占总收入比重较大,劳动力人数较多,养殖户养殖意愿较高,而年龄、性别变量不显著;养殖户文化程度和养殖净收益对养殖户养殖意愿影响显著。 展开更多

关键词 分位数回归法 生猪 规模养殖 养殖意愿

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小额信贷机构服务小微企业影响因素的实证研究——基于分位数回归法 被引量：4

5

作者 张正平 胡亚男 《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2016年第6期92-100,共9页

作为一种有益的创新,小额信贷成为世界许多国家缓解小微企业、弱势人群融资难的一个工具。从理论和实践层面看,已有文献关于小额信贷机构服务小微企业受哪些因素影响的结论并不清晰。文章以2010—2012年我国98家小额信贷机构为样本,通... 作为一种有益的创新,小额信贷成为世界许多国家缓解小微企业、弱势人群融资难的一个工具。从理论和实践层面看,已有文献关于小额信贷机构服务小微企业受哪些因素影响的结论并不清晰。文章以2010—2012年我国98家小额信贷机构为样本,通过面板数据分位数回归法实证检验了小额信贷机构向小微企业提供贷款的影响因素,研究发现:机构属于NGOs类型、有更强的风险控制能力、更高的商业化水平和经营效率对其服务小微企业有显著的正向影响。值得注意的是,文章发现小额信贷机构追求财务绩效的同时并没有导致其偏离小微企业。文章的政策建议是,应进一步促进小额信贷机构的商业化发展,强化其风险控制能力,提升其经营效率。 展开更多

关键词 小额信贷机构 小微企业 分位数回归法 商业化 风险控制 经营效率

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基于分位数回归商业银行系统性风险研究 被引量：6

6

作者 寿晖 张永安 《技术经济与管理研究》 CSSCI 2014年第9期78-83,共6页

在宏观审慎监管框架下,对系统重要性银行的识别并对其提出更高监管要求是金融危机后的监管重点。文章选取代表不同类型的8家上市商业银行为样本银行,采用CoVaR模型和分位数回归技术对2007-2011年实体经济和金融数据进行实证分析。实证表... 在宏观审慎监管框架下,对系统重要性银行的识别并对其提出更高监管要求是金融危机后的监管重点。文章选取代表不同类型的8家上市商业银行为样本银行,采用CoVaR模型和分位数回归技术对2007-2011年实体经济和金融数据进行实证分析。实证表明:从流动性方面看,资产规模较大的银行反而面临更高的流动性风险,其风险溢出效应更容易导致系统性风险的聚集,发生危机时对系统性风险贡献较大;在宏观经济周期逆转时,中小型银行相对大型银行更容易出现风险溢出效应导致系统性风险聚集;因此政策建议:银行业监管当局的监管重点在传统的资产规模庞大的银行,同时也要关注银行业务增长过快的中小银行,这些银行往往也是系统性风险聚集和金融危机爆发的始作俑者。 展开更多

关键词 风险溢出 流动性 系统性风险 covar 分位数回归 商业银行

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分位数回归在岩体力学参数选取中的应用 被引量：4

7

作者 赵云川 李琦 陈江 《工程地质学报》 CSCD 北大核心 2012年第2期283-288,共6页

随着大型水电工程、大型桥梁、高层建筑和地下空间工程建设的发展,如何合理地确定岩体力学参数显得尤为重要,这将直接影响到工程的投资和可靠性。本文首先简要地介绍了分位数回归的概念和性质,接着以某水电站混凝土抗剪强度试验研究、... 随着大型水电工程、大型桥梁、高层建筑和地下空间工程建设的发展,如何合理地确定岩体力学参数显得尤为重要,这将直接影响到工程的投资和可靠性。本文首先简要地介绍了分位数回归的概念和性质,接着以某水电站混凝土抗剪强度试验研究、模拟裂缝化灌抗剪强度试验研究、完整黏接裂缝芯样抗剪试验研究为背景,结合大坝设计相关规程要求,采用分位数回归对其力学参数进行选取分析研究。同时也采用传统的线性0.2分位值、点群中心法、优定斜率法对该试验成果进行了计算比较,确立分位数回归在二维岩体力学参数选取中的优势。通过以上分析研究,文中首次提出采用分位数回归进行岩体力学参数选取,为工程建设参数选取方法提供参考。 展开更多

关键词 分位数回归 岩体力学参数 点群中心法 优定斜率法

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基于指数加权分位数回归预测的CPFR成本模型 被引量：2

8

作者 戢守峰 黄英健 +1 位作者 何家强 张川 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第7期1053-1056,共4页

针对某些商品的高易变性、不对称性的需求模式,基于预测方法高精确度的要求,采用计量经济学前沿预测研究方法指数加权分位数回归预测法,建立了由零售商、制造商的成本模型和供应链系统总成本模型构成的CPFR供应链系统成本模型,为基于多... 针对某些商品的高易变性、不对称性的需求模式,基于预测方法高精确度的要求,采用计量经济学前沿预测研究方法指数加权分位数回归预测法,建立了由零售商、制造商的成本模型和供应链系统总成本模型构成的CPFR供应链系统成本模型,为基于多层次CPFR的三级库存协调与优化研究中提高需求预测精度探索新的视角.该模型通过直接预测销售序列的分位数,避免既存研究中基于假设的预测失误,使预测结果更加贴近需求模式的真实值.数值分析表明指数加权分位数回归预测模型的预测精度较高. 展开更多

关键词 协同计划、预测和补货 指数加权分位数回归预测法 需求预测 信息熵

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基于样条估计分位数回归的光伏功率回归模型 被引量：5

9

作者 路志英 任一墨 葛路琨 《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第10期91-98,共8页

光伏发电功率预测的准确与否是太阳能光伏发电是否能够有效地并入当前电网从而大大地提高太阳能利用率的关键.分位数回归是一种能够给出输出量的详细完整分布,从而便于分析与研究的回归模型.样条就是仅在节点处平滑连接的多项式函数,样... 光伏发电功率预测的准确与否是太阳能光伏发电是否能够有效地并入当前电网从而大大地提高太阳能利用率的关键.分位数回归是一种能够给出输出量的详细完整分布,从而便于分析与研究的回归模型.样条就是仅在节点处平滑连接的多项式函数,样条估计具有简单易行和计算速度快的优点.本文通过建立基于样条估计的分位数回归模型,在光伏面板发电功率数据的基础上,拟合光伏功率曲线,通过计算残差平方和和确定系数进行对拟合效果的评估.结果表明,该模型利用已有的光伏面板发电功率数据,可以在给出功率预测值的完整分布的同时,准确有效地分析相关因素对光伏发电功率的影响,展现不同分位点的回归拟合效果,从而有效地提高光伏系统对太阳能的利用率,避免光伏发电在接入电网时所产生的不利影响. 展开更多

关键词 光伏功率预测 分位数回归 样条估计法 概率预测 曲线拟合

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中国能源系统韧性测度与时空动态演进分析

10

作者 石旻 张大永 《统计与决策》 北大核心 2025年第17期53-57,共5页

提升能源系统韧性对于应对全球能源格局调整与国内经济转型至关重要。文章基于系统思维,构建包含生产端的能源供给能力(可用性)、分配端的空间均衡能力(可达性)、需求端的能源消费能力(可承受性)和环境端的生态承载能力(可接受性)的四... 提升能源系统韧性对于应对全球能源格局调整与国内经济转型至关重要。文章基于系统思维,构建包含生产端的能源供给能力(可用性)、分配端的空间均衡能力(可达性)、需求端的能源消费能力(可承受性)和环境端的生态承载能力(可接受性)的四维评价指标体系,采用熵权-TOPSIS法测度中国省级能源系统韧性,并结合核密度估计、马尔可夫链、分位数回归等方法,揭示其静态分布与动态演进特征。研究发现:(1)中国能源系统韧性整体较低但呈上升趋势,传统能源与新能源衔接较好的地区韧性较高。(2)区域极化现象明显,高韧性省份对冲击具有抗性,低韧性省份则易受负面影响,存在非对称空间溢出效应。(3)分位数回归结果表明,能源投资对能源系统韧性提升具有促进作用,工业水平则产生抑制作用,市场化水平仅在较低和高韧性地区发挥作用,环境规制仅惠及低韧性地区。 展开更多

关键词 能源系统韧性 熵权-TOPSIS法 时空演进分析 分位数回归

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考虑背景谐波波动的谐波责任划分方法 被引量：20

11

作者 陈静 符玲 +1 位作者 臧天磊 何正友 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2016年第5期61-66,共6页

充分考虑背景谐波波动对谐波责任划分的影响,提出用主导波动量法和分位数回归法相结合的方法来进行谐波责任划分。采用主导波动量法筛选用户主导的波动量样本准确地估计背景谐波阻抗,消除背景谐波波动带来的影响。然后将谐波责任划分问... 充分考虑背景谐波波动对谐波责任划分的影响,提出用主导波动量法和分位数回归法相结合的方法来进行谐波责任划分。采用主导波动量法筛选用户主导的波动量样本准确地估计背景谐波阻抗,消除背景谐波波动带来的影响。然后将谐波责任划分问题转化为回归方程截距的求取问题,在此基础上,采用分位数回归法实现了背景谐波波动情况下谐波责任的准确划分。所提方法稳健性强,并充分利用了背景谐波电流的波动规律。在IEEE 13节点系统中进行仿真分析,结果验证了所提方法在背景谐波波动的工况下具有准确性高和适应性强的优点。 展开更多

关键词 谐波分析 谐波责任划分 主导波动量法 分位数回归 背景谐波波动

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基于CoVaR动态模型的我国金融机构系统性风险分析 被引量：10

12

作者 黄玮强 郭慧敏 庄新田 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第19期162-165,共4页

文章利用CoVaR动态模型对我国35家上市金融机构的系统性风险贡献进行动态估计及分析,揭示了金融机构特征因素对其未来系统性风险贡献的影响。实证结果发现,银行业金融机构的系统性风险贡献最大,证券业金融机构的贡献最小;系统性风险贡... 文章利用CoVaR动态模型对我国35家上市金融机构的系统性风险贡献进行动态估计及分析,揭示了金融机构特征因素对其未来系统性风险贡献的影响。实证结果发现,银行业金融机构的系统性风险贡献最大,证券业金融机构的贡献最小;系统性风险贡献越大的金融机构,其风险贡献的波动也越大;金融机构的规模越大,其未来的系统性风险贡献越小;金融机构的在险价值越大、杠杆率越高、股票收益的波动越大,其未来的系统性风险贡献越大。 展开更多

关键词 金融机构 系统性风险 covar 分位数回归

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我国系统重要性银行的评估与监管——基于CoVaR方法的研究 被引量：5

13

作者 郭娜 胡佳琪 周扬 《武汉金融》 北大核心 2017年第4期34-38,59,共6页

全球金融危机让人们认识到具有系统重要性的金融机构会通过风险溢出效应对其他金融机构进行风险传染,并在整个金融体系内不断传播和扩散,由此风险溢出效应开始作为评估系统重要性银行的重要因素。有鉴于此,本文采用中国上市银行的数据... 全球金融危机让人们认识到具有系统重要性的金融机构会通过风险溢出效应对其他金融机构进行风险传染,并在整个金融体系内不断传播和扩散,由此风险溢出效应开始作为评估系统重要性银行的重要因素。有鉴于此,本文采用中国上市银行的数据并运用CoVaR方法,对我国上市银行的风险溢出进行评估分析。研究结果表明,工、农、中、建四大行对银行体系整体的风险贡献度较高;城商银行,如南京银行和北京银行虽然规模较小,但风险贡献程度却超过了部分全国股份制商业银行,甚至超过了交通银行。本文的研究结果可以为我国系统重要性银行的评估和监管提供参考。 展开更多

关键词 系统重要性银行 风险溢出 covar方法 分位数回归

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基于CoVaR方法的中美股市风险溢出效应研究 被引量：5

14

作者 沈虹 邢荧 《会计之友》 北大核心 2017年第16期14-16,共3页

为了研究中美股市之间的风险溢出效应,文章运用分位数回归方法和CoVaR模型测度在不同分位数水平下,中美股市之间的风险溢出率(%CoVaR)。结果发现:当q由0.05变化到0.01时,中国股市对美国股市的风险溢出效应不断上升;另一方面,美国股市对... 为了研究中美股市之间的风险溢出效应,文章运用分位数回归方法和CoVaR模型测度在不同分位数水平下,中美股市之间的风险溢出率(%CoVaR)。结果发现:当q由0.05变化到0.01时,中国股市对美国股市的风险溢出效应不断上升;另一方面,美国股市对中国股市的风险溢出效应也呈上升趋势,且上升趋势更为明显。除此之外,中国A股市场对美国股市的风险溢出效应比B股市场对美国股市的风险溢出效应更明显。在极端事件发生的情况下,中国A股市场受美国股票市场的影响也比B股大。 展开更多

关键词 风险溢出效应 分位数回归 covar

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系统性金融风险度量方法的比较与应用 被引量：41

15

作者 赵进文 张胜保 韦文彬 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第10期46-53,共8页

本文采集我国14家上市银行2007年10月至2012年5月期间的股票价格数据,从理论和实证两个层面及中国银行业的视角,比较边际期望损失(MES)和条件在险价值(CoVaR)这两种系统性金融风险度量方法的联系与区别,并研究它们与传统风险度量方法期... 本文采集我国14家上市银行2007年10月至2012年5月期间的股票价格数据,从理论和实证两个层面及中国银行业的视角,比较边际期望损失(MES)和条件在险价值(CoVaR)这两种系统性金融风险度量方法的联系与区别,并研究它们与传统风险度量方法期望损失(ES)和在险价值(VaR)的关系,提出在使用不同系统性金融风险度量方法时应注意方法的差异和应用环境,不应盲目应用。 展开更多

关键词 系统性风险 MES covar 分位数回归 DCC-GARCH模型

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基于条件在险价值法的商业银行系统性风险研究 被引量：29

16

作者 陆静 胡晓红 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2014年第4期25-42,共18页

本文以条件在险价值法(CoVaR)为基础,通过引入状态变量模拟尾部风险的时变特性,采用市场化资产增长率等指标对中国14家上市银行的系统性风险进行了实证分析。研究表明,工商银行的系统性风险最大,平安银行最小;自次贷危机以来,中国上市... 本文以条件在险价值法(CoVaR)为基础,通过引入状态变量模拟尾部风险的时变特性,采用市场化资产增长率等指标对中国14家上市银行的系统性风险进行了实证分析。研究表明,工商银行的系统性风险最大,平安银行最小;自次贷危机以来,中国上市银行的系统性风险呈逐步下降趋势。论文还采用商业银行自身的特质指标,结合向前的△CoVaR检测模型,对商业银行系统性风险进行了预测。研究发现,商业银行自身的VaR水平、杠杆率、股价净值比、规模等指标对其向前的系统性风险具有显著影响。本文的研究从逆周期缓冲角度为监管部门对银行系统性风险实施宏观审慎监管提供了有效帮助。 展开更多

关键词 系统性风险 风险溢出 分位数回归 covar检测法

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中国系统性金融风险溢出效应研究:基于TENET模型

17

作者 许梦楠 许启发 蒋翠侠 《系统工程学报》 北大核心 2025年第4期555-573,共19页

以2012年1月1日~2022年3月31日中国40家上市金融机构周收益率为基础,构建1%分位点处的动态尾部事件驱动的风险网络(TENET),对中国系统性金融风险溢出效应进行实证研究.从系统、行业、跨行业、金融机构四个层面分析网络连通性,识别出具... 以2012年1月1日~2022年3月31日中国40家上市金融机构周收益率为基础,构建1%分位点处的动态尾部事件驱动的风险网络(TENET),对中国系统性金融风险溢出效应进行实证研究.从系统、行业、跨行业、金融机构四个层面分析网络连通性,识别出具有系统重要性的金融机构,还特别研究了2019年底重大突发公共卫生事件对中国金融系统尾部风险网络的影响.结果表明:金融系统总关联度在2015年“股灾”期间达到最大值;证券业和银行业较为敏感,容易受到别的行业影响,同时也对别的行业产生较大影响;大型商业银行和保险公司表现出系统重要性;2019年底重大突发公共卫生事件并没有对中国系统性金融风险产生特别大的影响. 展开更多

关键词 系统性金融风险 风险溢出 尾部事件驱动的风险网络(TENET) covar 单指数分位数回归

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基于条件在险价值法的量化基金市场系统性风险研究 被引量：2

18

作者 刘伟 郝瑞丽 《金融理论与实践》 北大核心 2015年第9期26-31,共6页

以条件在险价值法和分位数回归法为基础,对我国量化基金市场的系统性风险进行实证分析。研究结果表明,自2013年以来量化基金市场的系统性风险有增加趋势,量化基金对市场风险溢出效应显著但与自身风险不存在高度一致关系,系统性风险取值... 以条件在险价值法和分位数回归法为基础,对我国量化基金市场的系统性风险进行实证分析。研究结果表明,自2013年以来量化基金市场的系统性风险有增加趋势,量化基金对市场风险溢出效应显著但与自身风险不存在高度一致关系,系统性风险取值在各量化基金之间存在差异。以上结果均通过了统计检验,对监管部门监控量化基金市场风险有一定的参考价值。 展开更多

关键词 条件在险价值法 系统性风险 风险溢出 分位数回归 非参数检验

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数字化对企业转型升级的影响——基于世界银行中国企业调查数据的实证分析 被引量：25

19

作者 王莉娜 《企业经济》 北大核心 2020年第5期69-77,共9页

数字经济是现有研究中的热点议题,但鲜有文献测度企业层面的数字化水平并分析其对企业转型升级的影响。本文采用世界银行中国企业调查数据,运用多分格主成分分析法构建了企业层面的数字化指数,并使用基于控制函数的分位数回归方法实证... 数字经济是现有研究中的热点议题,但鲜有文献测度企业层面的数字化水平并分析其对企业转型升级的影响。本文采用世界银行中国企业调查数据,运用多分格主成分分析法构建了企业层面的数字化指数,并使用基于控制函数的分位数回归方法实证分析数字化对中国企业转型升级的影响。研究发现:我国企业的数字化发展较好,但是企业间数字化的发展不平衡;数字化对企业转型升级有着显著的促进作用,但是对不同类型企业转型升级的影响具有差异性。据此,本文提出以下建议:加大数字技术投入,缩小企业间的数字化差距;培养与企业数字化需求相适应的人才,建构集成化、跨部门协作型的企业组织模式,减少数字化影响的差异性,从而使企业转型升级能够从数字化中获取最大的效用。 展开更多

关键词 数字化 企业转型升级 多分格主成分分析法 控制函数 分位数回归

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中国沿海地区海洋经济增长质量评价与影响因素研究

20

作者 熊涛 刘庆 +1 位作者 胡钧 罗雪英 《水利经济》 北大核心 2025年第4期51-59,共9页

中国海洋经济已由高速发展阶段向高质量发展阶段转变,科学合理评价其经济增长质量至关重要。基于2009—2022年沿海11个省级行政区的面板数据,融合新发展理念构建海洋经济增长质量评价指标体系,利用熵值法测算综合指数,并建立面板分位数... 中国海洋经济已由高速发展阶段向高质量发展阶段转变,科学合理评价其经济增长质量至关重要。基于2009—2022年沿海11个省级行政区的面板数据,融合新发展理念构建海洋经济增长质量评价指标体系,利用熵值法测算综合指数,并建立面板分位数回归模型分析各因素对海洋经济增长质量的影响。研究结果表明:沿海地区海洋经济增长质量指数整体呈上升趋势,广东、山东和海南表现突出,而河北和广西相对较低;东部海洋经济圈在创新和共享维度的海洋经济增长质量最高;南部在协调、绿色和开放维度的质量最高;北部在五大维度上的综合指数都较低;海洋资本投入、海洋产业结构、海洋技术创新均能促进海洋经济质量提升,海洋经济活动强度对海洋经济增长质量具有负向影响。 展开更多

关键词 海洋经济 经济增长 熵值法 面板分位数回归模型 中国沿海地区

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