产业结构升级对经济发展的影响与机制研究——基于固定效应与面板分位数回归模型的估计 被引量：11

1

作者 张永安 张彦军 马昱 《当代经济管理》 CSSCI 北大核心 2019年第9期55-59,共5页

产业结构的变化是经济发展的根本动力,厘清产业结构与经济发展的影响机制对优化产业结构、经济平稳发展意义深远。基于2004-2016年我国省级面板数据,分别运用固定效应模型和面板分位数回归模型系统分析了产业结构对经济发展的影响机制... 产业结构的变化是经济发展的根本动力,厘清产业结构与经济发展的影响机制对优化产业结构、经济平稳发展意义深远。基于2004-2016年我国省级面板数据,分别运用固定效应模型和面板分位数回归模型系统分析了产业结构对经济发展的影响机制。研究发现:经济发展水平由低向高的动态过程中,产业结构对经济发展的影响有显著的促进作用且呈现边际效应递减规律。其他控制变量对经济发展的动态影响不尽相同,人力资本、技术创新、财政支出、城镇化水平以及市场化指数对经济发展起到了正向的促进作用,FDI、金融发展对经济发展有显著的抑制作用,贸易开放度对经济发展的动态影响时正时负。因此,要在经济发展水平不同的区域有针对性的对待产业结构的变化,制定相应的政策来促进经济的稳步增长。 展开更多

关键词 产业结构 经济发展 面板分位数回归模型

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基于分位数回归模型的高山松生物量遥感估测研究 被引量：3

2

作者 袁世客 胥辉 +4 位作者 李超 闾妍宇 魏安超 熊河先 欧光龙 《林业调查规划》 2018年第2期8-13,18,共7页

调查云南省香格里拉市98块样地高山松林生物量数据,结合2016年香格里拉市Landsat8-OLI遥感影像,采用普通最小二乘模型(OLS)和分位数回归模型(QR)的方法构建高山松生物量遥感估测模型。结果表明,分位数回归模型相对于OLS模型其决定系数(R... 调查云南省香格里拉市98块样地高山松林生物量数据,结合2016年香格里拉市Landsat8-OLI遥感影像,采用普通最小二乘模型(OLS)和分位数回归模型(QR)的方法构建高山松生物量遥感估测模型。结果表明,分位数回归模型相对于OLS模型其决定系数(R^2)显著提高,均方根误差(RMSE)则降低了9.583。通过独立性检验得出,分位数回归模型的总体相对误差(RS)和绝对相对误差(RMA)都低于OLS模型,说明分位数回归模型拟合效果优于OLS模型。对模型预测结果进行分析发现,分位数回归模型能够较好地解决OLS模型在幼龄林和成熟林存在的低值高估和高值低估的问题。 展开更多

关键词 森林生物量 遥感估测 分位数回归模型(QR) 普通最小二乘模型(OLS) 高山松 模型拟合 独立性检验

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纵向数据缺失和辅助信息下分位数回归模型的估计 被引量：3

3

作者 张雨婷 罗双华 张成毅 《西安工程大学学报》 CAS 2021年第4期116-124,共9页

利用逆概率加权方法和经验似然方法,研究纵向数据缺失和辅助信息下的分位数回归模型的估计与推断问题。给出了线性分位数回归模型的参数估计及其渐近正态性,定义了分位数回归模型的加权经验似然估计;在一定条件下证明了所得估计的渐近... 利用逆概率加权方法和经验似然方法,研究纵向数据缺失和辅助信息下的分位数回归模型的估计与推断问题。给出了线性分位数回归模型的参数估计及其渐近正态性,定义了分位数回归模型的加权经验似然估计;在一定条件下证明了所得估计的渐近正态性,建立了估计的渐近理论。通过数值实验说明了所得估计的有效性。 展开更多

关键词 分位数回归模型 纵向数据缺失 辅助信息 经验似然 逆概率加权

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我国财险公司再保险需求的影响因素分析——基于面板数据分位数回归模型的实证研究 被引量：1

4

作者 赵迪 《上海保险》 2018年第5期48-52,共5页

一、引言 2015年8月12日天津滨海新区发生爆炸事故,这次事故不仅造成了165人遇难,而且造成了大量的财产损失。根据惠誉的评估报告,天津爆炸案的保险损失可能高达15亿美元。这次事故将成为2015年以来保险市场最大的赔案,也有可能成为中... 一、引言 2015年8月12日天津滨海新区发生爆炸事故,这次事故不仅造成了165人遇难,而且造成了大量的财产损失。根据惠誉的评估报告,天津爆炸案的保险损失可能高达15亿美元。这次事故将成为2015年以来保险市场最大的赔案,也有可能成为中国保险业有史以来单次损失最大的事故。 展开更多

关键词 分位数回归模型 实证研究 面板数据 保险需求 财险公司 天津滨海新区 爆炸事故 财产损失

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投资者高频情绪对股市成交量的异质性影响研究——基于分位数向量自回归模型 被引量：3

5

作者 任仙玲 吕玉卓 邓磊 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期197-203,共7页

从高频视角分析股市情绪效应的异质性特征及机理,对我国金融风险管控具有重要意义。本文借助文本分析法抓取网络舆情数据,构造日内投资者高频情绪指数,在分位数Granger因果关系检验的基础上,构建分位数向量自回归模型并进行脉冲响应分析... 从高频视角分析股市情绪效应的异质性特征及机理,对我国金融风险管控具有重要意义。本文借助文本分析法抓取网络舆情数据,构造日内投资者高频情绪指数,在分位数Granger因果关系检验的基础上,构建分位数向量自回归模型并进行脉冲响应分析,探究不同极性投资者高频情绪对不同市场状态下及不同分位水平股市成交量的异质性影响。结果表明:(1)不同极性投资者情绪对股市成交量影响具有异质性,悲观情绪对股市成交量的脉冲强度明显大于乐观情绪且衰减较慢;(2)投资者情绪对股市成交量的影响随市场状态的变化而不同;(3)在相同市场状态下,情绪对不同分位水平股市成交量的影响也存在差异,投资者情绪对股市成交量的下分位点脉冲强度显著大于上分位点,中位点最弱。 展开更多

关键词 投资者高频情绪 股市成交量 分位数Granger因果关系检验 分位数向量自回归模型 脉冲响应分析

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分位数模型回归分析 被引量：6

6

作者 胡良平 《四川精神卫生》 2018年第4期296-301,共6页

本文目的是介绍分位数模型回归分析的概念、作用以及用软件实现计算的方法。先介绍有关的基本概念,再介绍基本原理,最后通过一个实例并基于SAS软件演示如何实施此分析。结果表明:分位数模型回归分析能够很好地解决因变量不服从正态分布... 本文目的是介绍分位数模型回归分析的概念、作用以及用软件实现计算的方法。先介绍有关的基本概念,再介绍基本原理,最后通过一个实例并基于SAS软件演示如何实施此分析。结果表明:分位数模型回归分析能够很好地解决因变量不服从正态分布并具有异方差且资料中存在一定比例异常点的回归分析问题。 展开更多

关键词 分位数 分位数模型回归分析 简单算法 内部点算法 光滑算法

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缺失数据和辅助信息下分位数回归的光滑经验似然 被引量：6

7

作者 吉肖肖 张成毅 罗双华 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2020年第2期70-77,共8页

为研究在缺失响应数据且具有辅助信息下线性分位数回归模型的统计推断问题,利用光滑经验似然的方法给出了线性分位数回归模型的参数估计。定义了分位数回归模型的光滑经验对数似然比,并在一定条件下证明了所构造的光滑经验对数似然比服... 为研究在缺失响应数据且具有辅助信息下线性分位数回归模型的统计推断问题,利用光滑经验似然的方法给出了线性分位数回归模型的参数估计。定义了分位数回归模型的光滑经验对数似然比,并在一定条件下证明了所构造的光滑经验对数似然比服从卡方分布。根据该似然比构造了置信区间,证明了所得的分位数光滑经验似然估计的渐近正态性。通过数值实验说明了所得估计的有效性。 展开更多

关键词 缺失数据 分位数回归模型 辅助信息 光滑经验似然 渐近正态性

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基于GIS和分位数回归对赣州生态系统服务价值变化分析 被引量：1

8

作者 丁星明 邹洁 朱诗渊 《长江信息通信》 2022年第12期51-54,共4页

生态系统服务价值(ESC)可以有效指导生态恢复和国土空间规划,实现人地关系可持续发展,文章基于GIS得2000-2020年的ESC时空变化,并选取社会经济和自然因素,利用面板分位数回归模型得到影响因素在不同分位数下对ESC的影响程度。2000-2020... 生态系统服务价值(ESC)可以有效指导生态恢复和国土空间规划,实现人地关系可持续发展,文章基于GIS得2000-2020年的ESC时空变化,并选取社会经济和自然因素,利用面板分位数回归模型得到影响因素在不同分位数下对ESC的影响程度。2000-2020年,赣州ESC下降了61.07亿元,调节服务价值占整个ESC比例最大;在ESC不同的区域,影响因素有不同的效果,第三产业、降水、气温作用效果不显著,人均GDP、经济密度、中学教师数作用效果显著。 展开更多

关键词 可持续发展 生态系统服务价值 面板分位数回归模型

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黄河流域生态环境质量时空演变及驱动力分析 被引量：4

9

作者 董洁芳 武荣伟 赵艳芬 《水生态学杂志》 CSCD 北大核心 2024年第3期60-69,共10页

开展黄河流域生态环境质量时空格局演变及驱动因素研究,为黄河流域生态文明建设和人地和谐发展提供科学决策支持。基于2000-2022年的MODIS数据,利用遥感生态指数(RSEI)评估黄河流域生态环境质量,采用Sen趋势分析法和MK检验全面刻画RSEI... 开展黄河流域生态环境质量时空格局演变及驱动因素研究,为黄河流域生态文明建设和人地和谐发展提供科学决策支持。基于2000-2022年的MODIS数据,利用遥感生态指数(RSEI)评估黄河流域生态环境质量,采用Sen趋势分析法和MK检验全面刻画RSEI的空间演变特征。结合分位数回归模型和残差分析探究自然环境和人类活动对不同分位数RSEI变化的影响机制及相对贡献率。结果表明:2000-2022年,黄河流域RSEI年均值为0.465,年均增速为0.55%。黄河流域中游RSEI上升最为显著。流域RSEI改善的区域面积占比为74.94%,显著改善的区域为内蒙古中部及晋陕两省北部地区。同一因素对不同分位数RSEI的影响效应存在显著分异。随着RSEI分位点的提高,温度、降水及高程等3个变量影响程度均呈下降趋势。自然环境和人类活动共同作用导致黄河流域RSEI变化面积占比为64.00%,由人类活动导致RSEI变化的区域面积占比为20.62%,由自然环境导致RSEI变化的区域面积占比为15.38%。 展开更多

关键词 遥感生态指数 时空演化 驱动因素 分位数回归模型 黄河流域

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空间分位数自回归模型中的内分位点压缩技术

10

作者 董平 张日权 《应用概率统计》 2025年第2期197-222,共26页

为处理空间相依数据中不同分位数水平下的特定效应,空间分位数自回归(SQAR)模型应运而生.传统的分位数回归模型更注重于不同分位数下回归系数的估计,往往忽略对条件分位数回归模型的全局判断.如果采用传统的Wald多重检验方法判断分位数... 为处理空间相依数据中不同分位数水平下的特定效应,空间分位数自回归(SQAR)模型应运而生.传统的分位数回归模型更注重于不同分位数下回归系数的估计,往往忽略对条件分位数回归模型的全局判断.如果采用传统的Wald多重检验方法判断分位数模型系数的差异性,不仅会增加计算负担,而且会带来更高的错误发现率(FDR).为此,我们将参数估计和差异检验转化为惩罚问题,基于工具变量和内分点压缩技术提出一种两阶段内分位点估计方法,包括融合自适应性LASSO(FAL)估计器和融合自适应性最大范数(FAS)估计器.该估计方法可以借助工具变量消除自回归模型带来的内生性,并且在不同分位数水平下,借助惩罚正则项对无显著差异的分位数参数进行适当地压缩合并.可以说,该方法能够在判断内分位点是否存在显著差异的同时完成参数估计,使得整个估计过程高效完成.本文给出FAL和FAS估计量的Oracle性质,并通过大量的蒙特卡洛模拟试验以及对犯罪数据集的分析验证了两阶段内分位点估计方法的有效性. 展开更多

关键词 空间分位数自回归模型 内分位点 工具变量 FAL FAS

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塞罕坝华北落叶松人工林树冠外部轮廓模型 被引量：6

11

作者 赵婷婷 王冬至 +2 位作者 张冬燕 郭立 黄选瑞 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第5期108-118,共11页

【目的】构建树冠最大外部轮廓非线性混合效应模型和非线性分位数回归模型,为准确预测树冠生长发育规律及预估生产力提供科学依据。【方法】以河北省塞罕坝机械林场华北落叶松人工林为研究对象,基于58株解析木数据和1789个枝条解析数据... 【目的】构建树冠最大外部轮廓非线性混合效应模型和非线性分位数回归模型,为准确预测树冠生长发育规律及预估生产力提供科学依据。【方法】以河北省塞罕坝机械林场华北落叶松人工林为研究对象,基于58株解析木数据和1789个枝条解析数据,利用幂函数、修正Kozak方程、修正Weibull方程选取基础模型,构建华北落叶松人工林树冠外部轮廓非线性混合效应模型和非线性分位数回归模型。【结果】在幂函数、修正Kozak方程和修正Weibull方程中,幂函数拟合树冠外部轮廓效果较好,作为树冠外部轮廓基础模型;林分年龄(Age)、冠长(CL)、胸径(DBH)、树高(HT)、冠高比(CHR)、高径比(HDR)对树冠外部轮廓影响较大。在混合效应模型中,两水平混合效应模型优于单水平混合效应模型,可明显提高模型拟合精度,HDR相关的参数a 6考虑样地效应,相对着枝深度(RDINC)、CHR相关的参数a 4、a 5考虑样木效应,模型确定系数(R 2)为0.873,均方根误差(RMSE)为0.319 m,平均相对误差(MRE)为6.642 m。在分位数回归模型中,当分位数q=0.90时模型曲线最接近树冠最大外部轮廓,R 2为0.672。【结论】混合效应模型拟合精度较高,可准确描述树冠最大枝条的平均趋势。分位数回归模型可确定树冠最外部轮廓,在预测条件均值之外的研究中发挥重要作用。 展开更多

关键词 塞罕坝 华北落叶松 非线性混合效应模型 非线性分位数回归模型 树冠外部轮廓

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社会治理环境对中国农村公共品供给影响的定量分析

12

作者 贺大兴 《现代农业科技》 2020年第3期222-225,229,共5页

社会治理环境是影响农村经济发展的重要因素。选取中国31个省市农村地区1988—2014年宏观面板数据,利用固定效应模型和面板分位数回归模型,以刑事犯罪批捕人数作为代理变量,分析社会治理环境对农村公共品供给的影响。结果表明,对生产率... 社会治理环境是影响农村经济发展的重要因素。选取中国31个省市农村地区1988—2014年宏观面板数据,利用固定效应模型和面板分位数回归模型,以刑事犯罪批捕人数作为代理变量,分析社会治理环境对农村公共品供给的影响。结果表明,对生产率有较大影响、主要由基层政府提供的公共产品,社会治理环境改善有着显著的正面影响;对生产率提升无直接影响、主要由县市等更高层级单位提供的公共品,社会治理环境的影响不显著;刑事犯罪历史数据高度正相关。短期的刑事犯罪批捕累计量增加,不会显著增加当期公共品的供给;长期的刑事犯罪批捕累计数量增加,会显著增加当期公共品的供给。这表明,只有持之以恒地打击黑恶势力,才会真正改善社会治安状况。 展开更多

关键词 社会治理环境 刑事犯罪 公共品 固定效应模型 面板分位数回归模型

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高校科技创新绩效影响因素分位研究--创新价值链理论视角 被引量：28

13

作者 何声升 《高校教育管理》 CSSCI 北大核心 2020年第5期104-114,共11页

基于创新价值链理论,本研究将高校科技创新行为划分为高校科技创新研究与开发阶段和高校科技创新成果转化阶段,并利用分位数回归模型检验各因素对两阶段高校科技创新绩效的影响。研究发现:我国高校科技创新绩效呈现阶梯化和集聚化的空... 基于创新价值链理论,本研究将高校科技创新行为划分为高校科技创新研究与开发阶段和高校科技创新成果转化阶段,并利用分位数回归模型检验各因素对两阶段高校科技创新绩效的影响。研究发现:我国高校科技创新绩效呈现阶梯化和集聚化的空间分布特征;在第一阶段,校企合作和区域经济发展水平在各分位点上均对高校科技创新研发水平的提高具有显著的正向作用,科技人力资本投入未表现出显著影响,而政府支持力度、研发人才质量在不同的分位点上其作用存在明显差异;在第二阶段,科技成果成熟度在各分位点上均对高校科技创新成果转化效益的提升具有显著的正向作用,发明专利授权数、企业科技吸纳能力在不同的分位点上具有异质性的影响效果,控制变量市场创新环境影响不显著。基于此,政府应当积极搭建校企信息沟通平台,促进高校科技创新成果的市场化;高校应注重增加高质量和高成熟度的专利,提高专利转化效率。 展开更多

关键词 高校 创新绩效 影响因素 创新价值链理论 分位数回归模型

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非流动性补偿与股票收益

14

作者 姜锦钦 朱正萱 《北方金融》 2024年第8期73-76,共4页

流动性是证券市场的生命源泉,对股票的定价具有重要影响,由于国内外证券交易制度不同,对A股市场是否存在非流动性补偿现象进行检验。利用2000~2022年上市公司的月度交易数据,选择Amihud指标反面衡量股票流动性,结合分位数回归模型选取... 流动性是证券市场的生命源泉,对股票的定价具有重要影响,由于国内外证券交易制度不同,对A股市场是否存在非流动性补偿现象进行检验。利用2000~2022年上市公司的月度交易数据,选择Amihud指标反面衡量股票流动性,结合分位数回归模型选取四个分位点对A股市场进行实证研究。结果表明,非流动性指标与股票收益具有正相关性,即流动性越低,股票的收益率越高,且这种影响会逐步减小,进一步发现,高回报率伴随高流通股比例的现象。 展开更多

关键词 非流动性指标 分位数回归模型 流动性溢价 A股市场

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商业信用对银行信贷影响的实证研究 被引量：7

15

作者 陈继勇 刘骐豪 《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2015年第4期88-95,共8页

借助40多万家中国企业数据,构建相对强度指标,采用Heckman选择模型和条件分位数回归模型,对全体样本和分所有制子样本进行系统研究。Heckman选择模型回归结果显示,商业信用促进银行信贷,并且这一促进作用具有显著的所有制差异;分位数回... 借助40多万家中国企业数据,构建相对强度指标,采用Heckman选择模型和条件分位数回归模型,对全体样本和分所有制子样本进行系统研究。Heckman选择模型回归结果显示,商业信用促进银行信贷,并且这一促进作用具有显著的所有制差异;分位数回归结果支持以上结论,并发现促进作用随着银行信贷分位数的提高而增强。这表明商业信用对银行信贷的促进作用在国有企业及其他银行信贷融资能力强的企业中更为突出,反映商业信用对银行信贷促进作用在企业融资上的"马太效应"。因此,应该兼顾商业信用发展和银行信贷体系改革。 展开更多

关键词 商业信用 银行信贷 Heckman选择模型 条件分位数回归模型

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促进水利工程农村移民非农就业与增收的因素研究——以南水北调中线工程农村移民为例 被引量：3

16

作者 李晓涛 张佳佳 《人民长江》 北大核心 2021年第12期214-219,共6页

非农就业是水利工程农村移民致富的重要途径之一,定量考察非农就业对移民增收的影响有助于公众对移民增收支持政策理解。根据南水北调中线工程农村移民的调查数据,采取分位数回归模型研究非农就业对农村移民增收的影响及其影响因素。研... 非农就业是水利工程农村移民致富的重要途径之一,定量考察非农就业对移民增收的影响有助于公众对移民增收支持政策理解。根据南水北调中线工程农村移民的调查数据,采取分位数回归模型研究非农就业对农村移民增收的影响及其影响因素。研究发现:非农就业对移民收入的提升有促进作用,尤其对于低收入人群,促进作用更为明显。促进非农就业与增收的主要因素有土地流转、抚养比、医疗和教育支出,其中土地流转对非农就业增收的影响最为明显。因此,建议在促进水利工程农村移民非农就业与增收的过程中,健全土地经营权流转服务体系。在乡村振兴战略的实施过程中,更需积极扩大农民工就业,拓宽就地就近就业渠道;创新土地流转形式,促进农村劳动力转移就业;积极完善扶持政策,开展职业教育培训。 展开更多

关键词 水利工程农村移民 非农就业 农民收入 分位数回归模型 南水北调中线工程

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OECD国家生态税收双重红利效应的实证研究 被引量：1

17

作者 刘志雄 王增辉 《经济研究参考》 2022年第5期63-77,共15页

本文基于生态税收的双重红利理论,利用面板分位数回归模型,实证研究了OECD国家生态税收的双重红利效应。研究发现:生态税收能够带来制约作用,降低污染物排放量,带来生态税收的第一重红利,即环境红利。以交通税为税种的生态税收能够促进... 本文基于生态税收的双重红利理论,利用面板分位数回归模型,实证研究了OECD国家生态税收的双重红利效应。研究发现:生态税收能够带来制约作用,降低污染物排放量,带来生态税收的第一重红利,即环境红利。以交通税为税种的生态税收能够促进经济增长,带来生态税收的第二重红利,即经济红利。在不同的经济发展水平和生态污染程度下,OECD国家的生态税收政策对生态污染、经济增长的影响存在明显的异质性。我国的生态税收起步较晚,与OECD国家生态税收体系相比,我国的生态税收仍然存在很大的不足。我国可以参照OECD国家的经验,在保持税收中性的基础上,统筹生态税立法体系,循序渐进地补充立法,运用产品差额税率和行业差别税率,将排污量分等级征税,并且要注重生态优先原则、公平原则和专款专用原则。 展开更多

关键词 生态税收 双重红利 面板分位数回归模型

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基于中高考成绩的高中数学增值评价实证研究

18

作者 钱淑渠 武慧虹 +2 位作者 肖娟 张九能 金文琼 《安顺学院学报》 2023年第4期127-131,共5页

本文旨在通过对中考和高考成绩数据的实证研究,探究高中数学增值评价的方法。首先提出了高中数学增值评价的问题,随后介绍了研究方法,包括对象选取和数据收集,以及采用的多层线性分析模型和多水平线性分位数回归模型。通过对结果的分析... 本文旨在通过对中考和高考成绩数据的实证研究,探究高中数学增值评价的方法。首先提出了高中数学增值评价的问题,随后介绍了研究方法,包括对象选取和数据收集,以及采用的多层线性分析模型和多水平线性分位数回归模型。通过对结果的分析,得出了两个模型的相关结论,分别阐述了这两种模型对于评价数学增值的适用性和局限性。最后,探讨了增值评价的运用并给出了建议。 展开更多

关键词 高中数学 增值评价 多层线性分析模型 多水平线性分位数回归模型

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数字普惠金融发展对县域农业全要素生产率增长的影响:基于异质性视角 被引量：21

19

作者 郑宏运 李谷成 《当代经济管理》 CSSCI 北大核心 2022年第7期81-87,共7页

基于2014—2018年860个县域面板数据,在利用全局Malmquist指数测算农业全要素生产率的基础上,利用无条件分位数固定效应模型分析了数字普惠金融发展对农业全要素生产率增长的影响。研究发现:数字普惠金融发展对县域农业全要素生产率增... 基于2014—2018年860个县域面板数据,在利用全局Malmquist指数测算农业全要素生产率的基础上,利用无条件分位数固定效应模型分析了数字普惠金融发展对农业全要素生产率增长的影响。研究发现:数字普惠金融发展对县域农业全要素生产率增长具有显著正向影响,但影响具有异质性。具体来看,在选定的20、50和80分位点上,数字普惠金融发展的生产率提升效应随分位点提高而递增。与之相比,传统金融发展仅显著提升了第20和50分位点的农业全要素生产率,而在第80分位点没有显著影响。因此,从农业生产率视角看,数字普惠金融具有明显的“普惠”性质,应着力促进农村地区的数字普惠金融发展。 展开更多

关键词 数字普惠金融 农业全要素生产率 异质性 分位数回归模型

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中美贸易摩擦视角下的股、汇市风险溢出研究 被引量：8

20

作者 李强 覃春面 董耀武 《武汉金融》 北大核心 2019年第10期3-9,共7页

本文以近十几年来国际金融重大事件为节点,将整个研究样本划分为金融危机、欧债危机、平稳期、中国股市异常波动和贸易摩擦五个阶段,综合运用分位数回归模型和CoVaR方法对中美股、汇市场间双向的风险溢出效应进行研究,进而对比中美贸易... 本文以近十几年来国际金融重大事件为节点,将整个研究样本划分为金融危机、欧债危机、平稳期、中国股市异常波动和贸易摩擦五个阶段,综合运用分位数回归模型和CoVaR方法对中美股、汇市场间双向的风险溢出效应进行研究,进而对比中美贸易摩擦阶段与其他阶段的股、汇市风险溢出及其差异.结果表明,贸易摩擦阶段下美国股、汇市存在对中国股、汇市的双重单向风险溢出,且溢出效应较为显著.与其他阶段相比,尽管中美股、汇市间的波动在贸易摩擦阶段相对平稳,但美国股、汇市对中国股、汇市的单向风险溢出强度很大且影响深远. 展开更多

关键词 中美贸易摩擦 风险溢出效应 分位数回归模型 CoVaR方法

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