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分位数单位根检验的有限样本绩效及其应用
被引量：
1
1
作者
吴亮
邓明
《统计与信息论坛》
CSSCI
2014年第1期26-33,共8页
利用蒙特卡洛模拟方法,在不同的数据产生过程下比较了分位数单位根检验与传统的ADF和PP单位根检验的绩效。研究发现:当误差项服从正态分布时,传统单位根检验与分位数单位根检验的检验功效相差不大,前者甚至略优于后者;但当误差项服从t...
利用蒙特卡洛模拟方法,在不同的数据产生过程下比较了分位数单位根检验与传统的ADF和PP单位根检验的绩效。研究发现:当误差项服从正态分布时,传统单位根检验与分位数单位根检验的检验功效相差不大,前者甚至略优于后者;但当误差项服从t分布时,分位数单位根要优于传统的单位根检验。在此基础上,采用中国商品价格指数(增长率)数据,给出分位数单位根检验的实例应用,实证结果显示中国商品价格指数具有非对称的惯性特征。
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关键词
分位数单位根检验
数据产生过程
商品价格指数
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职称材料
中国通货膨胀持续性的非对称特征研究——基于分位数自回归模型和分位数单位根的研究
被引量：
1
2
作者
彭小静
邓明
吴亮
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2015年第7期41-47,共7页
基于1990-2013年中国月度CPI数据,本文通过运用分位数自回归模型和分位数单位根检验方法,研究了中国通货膨胀惯性的非对称特征,并分析了不同分位点上的通货膨胀惯性系数、单位根检验结果和半衰期。结果发现:中国的通货膨胀持续期存在明...
基于1990-2013年中国月度CPI数据,本文通过运用分位数自回归模型和分位数单位根检验方法,研究了中国通货膨胀惯性的非对称特征,并分析了不同分位点上的通货膨胀惯性系数、单位根检验结果和半衰期。结果发现:中国的通货膨胀持续期存在明显的非对称特征,1998年之后通货膨胀持续性要显著低于1998年之前;相比于高通货膨胀水平,低通货膨胀水平上的通货膨胀持续性要显著降低。
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关键词
通货膨胀
持续性
分
位数
自回归
分位数单位根检验
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职称材料
题名
分位数单位根检验的有限样本绩效及其应用
被引量：
1
1
作者
吴亮
邓明
机构
阜阳师范学院数学与计算科学学院
厦门大学经济学院
中国社会科学院城市发展与环境研究所
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2014年第1期26-33,共8页
基金
中国博士后科学基金项目<城市间土地财政的竞争外溢与房价的空间传导>(2012M510670)
全国统计科研计划项目<时变系数的空间面板数据模型--理论与应用>(2012LY015)
+3 种基金
<阈值分位数自回归模型:估计
检验与应用>(2013LY044)
2013年教育部人文社会科学研究一般项目<空间似无关回归模型--参数估计
设定检验及其应用>(13YJC910003)
文摘
利用蒙特卡洛模拟方法,在不同的数据产生过程下比较了分位数单位根检验与传统的ADF和PP单位根检验的绩效。研究发现:当误差项服从正态分布时,传统单位根检验与分位数单位根检验的检验功效相差不大,前者甚至略优于后者;但当误差项服从t分布时,分位数单位根要优于传统的单位根检验。在此基础上,采用中国商品价格指数(增长率)数据,给出分位数单位根检验的实例应用,实证结果显示中国商品价格指数具有非对称的惯性特征。
关键词
分位数单位根检验
数据产生过程
商品价格指数
Keywords
quantile unit root test
data generating process
corporate goods price index
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
中国通货膨胀持续性的非对称特征研究——基于分位数自回归模型和分位数单位根的研究
被引量：
1
2
作者
彭小静
邓明
吴亮
机构
江南大学商学院
厦门大学经济学院
阜阳师范学院经济学院
出处
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2015年第7期41-47,共7页
基金
中国博士后科学基金资助项目(2012M510670)
全国统计科研计划资助项目(2012LY015)
教育部人文社会科学研究青年资助项目(13YJC910003)
文摘
基于1990-2013年中国月度CPI数据,本文通过运用分位数自回归模型和分位数单位根检验方法,研究了中国通货膨胀惯性的非对称特征,并分析了不同分位点上的通货膨胀惯性系数、单位根检验结果和半衰期。结果发现:中国的通货膨胀持续期存在明显的非对称特征,1998年之后通货膨胀持续性要显著低于1998年之前;相比于高通货膨胀水平,低通货膨胀水平上的通货膨胀持续性要显著降低。
关键词
通货膨胀
持续性
分
位数
自回归
分位数单位根检验
Keywords
inflation
persistence
quantile autoregression
quantile unit root test
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
分位数单位根检验的有限样本绩效及其应用
吴亮
邓明
《统计与信息论坛》
CSSCI
2014
1
在线阅读
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职称材料
2
中国通货膨胀持续性的非对称特征研究——基于分位数自回归模型和分位数单位根的研究
彭小静
邓明
吴亮
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2015
1
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职称材料
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