基于非条件分位数估计法的中国文化产业效率研究 被引量：5

1

作者 黄永兴 徐鹏 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第11期72-79,共8页

利用2004年与2008年文化产业相关统计数据,借助Wheelock和Wilson的非条件分位数估计法,对中国文化产业效率进行实证分析,研究发现:2004年和2008年,中国文化产业分位数效率平均得分分别为0.645 6和0.605 3,即中国文化产业使用64.56%和60.... 利用2004年与2008年文化产业相关统计数据,借助Wheelock和Wilson的非条件分位数估计法,对中国文化产业效率进行实证分析,研究发现:2004年和2008年,中国文化产业分位数效率平均得分分别为0.645 6和0.605 3,即中国文化产业使用64.56%和60.53%的投入就可以创造出1.55和1.65倍于分位数(α=0.9)前沿的产出;分位数效率排名与传统DEA效率排名存在较大差异,各省份在效率分析时应注重与文化产业发展相近的地区进行比较;广东、天津、江西、内蒙古和西藏一直为相应地区的效率标杆者。 展开更多

关键词 文化产业 分位数估计 效率

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一类混合序列下分位数估计的一致渐近正态性 被引量：1

2

作者 李永明 张文婷 饶贤清 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第3期313-321,共9页

本文在ψ混合序列下,研究了分位数估计的一致渐近正态性.在一定条件下其收敛速度达到O(n^((-1)/8)).所得结果可以应用到风险度量VaR分位数估计.

关键词 ψ混合序列 分位数估计 VAR 渐近正态性.

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附加信息下分布函数与分位数估计的渐近性质 被引量：1

3

作者 崔恒建 《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 1998年第4期450-455,共6页

对于在附加信息Eg（X）＝0下，用经验似然方法所获得的分布函数和分位数估计，给出了这些估计的强相合性，渐近正态性和重对数律，并且说明它们的渐近方差比通常分布函数和分位数估计的渐近方差要小。

关键词 附加信息 分位数估计 分布函数 渐近性质

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基于Bootstrap方法的分位数估计 被引量：1

4

作者 李莉莉 张璇 杜梅慧 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第10期15-19,共5页

分位数广泛应用于人口调查、服装设计、洪水研究、金融风险分析方面。分位数估计的方法基本分为两大类:一类是参数估计,另一类是非参数估计。文章运用非参数Bootstrap分位数估计研究人体测量指标,并与参数分位数估计进行比较。结果表明... 分位数广泛应用于人口调查、服装设计、洪水研究、金融风险分析方面。分位数估计的方法基本分为两大类:一类是参数估计,另一类是非参数估计。文章运用非参数Bootstrap分位数估计研究人体测量指标,并与参数分位数估计进行比较。结果表明,利用Bootstrap抽样方法来估计分位数的结果精度较高且更加稳定。 展开更多

关键词 Bootstrap抽样 分位数估计 非参数估计

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光滑分布函数分位数估计的注记(英) 被引量：1

5

作者 周勇 《应用数学》 CSCD 1997年第4期8-13,共6页

文中通过光滑经验分布函数构造了分位数估计，建立该估计的Bahadu－强弱表示定理，并由Bahadur表示定理证明了该分估计估的重对数律和渐近正态性等深刻结果．

关键词 光滑分布函数 核估计 渐近正态性 分位数估计

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变系数模型的局部加权组合分位数估计

6

作者 解其昌 吕秀梅 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第6期631-650,共20页

变系数模型是经典线性模型的推广,它以更加灵活的形式来模拟变量间的非线性关系.采用局部加权组合分位数方法来估计模型的系数函数.推导出估计量的局部Bahadur表示以及渐近正态性.构造一个二次规划,给出了最优权重的选择方法.对于非正... 变系数模型是经典线性模型的推广,它以更加灵活的形式来模拟变量间的非线性关系.采用局部加权组合分位数方法来估计模型的系数函数.推导出估计量的局部Bahadur表示以及渐近正态性.构造一个二次规划,给出了最优权重的选择方法.对于非正态误差分布,理论分析和数值模拟表明局部加权组合分位数比局部最小二乘估计有更高的效率;而对于正态误差分布,局部加权组合分位数与局部最小二乘估计有着几乎同样的效率.通过Monte Carlo模拟和实证分析,检验估计量的有限样本性质,结果与理论相一致. 展开更多

关键词 变系数模型 渐近正态性 渐近相对效率 局部加权组合分位数估计

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基于神经元网络的条件分位数估计的收敛速度(英文)

7

作者 张建同 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第1期37-46,共10页

本文我们给出了基于神经元网络的随机过程的条件分位数的均方收敛速度.无论是在独立同分布情况下还是在平稳混合(α-混合β-混合)的情况下,我们都给出了相应的结果.结果与基于神经元网络的回归估计的收敛速度相同.采用的技术同Zhang(19... 本文我们给出了基于神经元网络的随机过程的条件分位数的均方收敛速度.无论是在独立同分布情况下还是在平稳混合(α-混合β-混合)的情况下,我们都给出了相应的结果.结果与基于神经元网络的回归估计的收敛速度相同.采用的技术同Zhang(1998)一致. 展开更多

关键词 条件分位数估计 混合过程 神经元网络 收敛速度

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基于遍历函数型数据条件分位数估计的相合性 被引量：5

8

作者 魏亮瑜 凌能祥 李成好 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期557-562,共6页

文章利用鞅的方法研究了基于平稳遍历函数型数据条件分位数的非参数估计,在一定的条件下建立了条件分位数估计的相合性,即在遍历数据集下,研究解释变量X取值于某半度量空间而响应变量Y取值于实值空间R时条件分位数的性质;同时给出了相... 文章利用鞅的方法研究了基于平稳遍历函数型数据条件分位数的非参数估计,在一定的条件下建立了条件分位数估计的相合性,即在遍历数据集下,研究解释变量X取值于某半度量空间而响应变量Y取值于实值空间R时条件分位数的性质;同时给出了相同条件下条件分布函数的相合性和渐近性质,推广了现有文献中的相关结果。 展开更多

关键词 函数型数据 相合性 遍历过程 鞅差 条件累积分布函数 条件分位数估计

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α混合序列下的核型分位数估计的Bahadur表示 被引量：2

9

作者 韦香兰 杨善朝 赵翌 《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2008年第1期50-53,共4页

考虑了在α混合序列下核型分位数估计的Bahadur表示,并建立该分位数估计的渐近正态性,将独立样本下的Bahadur表示进行了推广。

关键词 α混合 核型分位数估计 BAHADUR表示 渐近正态性

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ψ-混合序列下分位数估计的强相合及其Bahadur表示 被引量：1

10

作者 张文婷 李永明 《广西科学》 CAS 2014年第2期192-195,共4页

在ψ-混合序列下,利用指数不等式证明分位数估计的强相合性,并给出其Bahadur表示.

关键词 Ψ-混合序列 分位数估计 Bahadur 表示

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基于相依函数型数据具有稳健性质的条件分位数核估计 被引量：2

11

作者 程伟 凌能祥 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期613-615,624,共4页

文章基于相依函数型数据,通过一种具有稳健性质的方法,研究了条件分位数核估计,避免了采用双核方法中存在的问题;并在一定的条件下建立了估计量的几乎完全收敛的速度,推广了现有文献的结果。

关键词 相依函数型数据 条件分位数估计 几乎完全收敛速度

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删失回归模型的分位数变量选择和压缩估计

12

作者 叶仁玉 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期101-105,共5页

删失回归模型是一种响应变量受限制的模型,广泛应用于计量经济学中.针对删失回归模型,借助于分位数估计方法和SCAD型惩罚函数,提出了一种变量选择和压缩估计方法.该方法可选出对模型有贡献的回归变量,即非0回归系数,同时给出非零参数的... 删失回归模型是一种响应变量受限制的模型,广泛应用于计量经济学中.针对删失回归模型,借助于分位数估计方法和SCAD型惩罚函数,提出了一种变量选择和压缩估计方法.该方法可选出对模型有贡献的回归变量,即非0回归系数,同时给出非零参数的一个相合估计.另外,获得了变量选择方法的oracle性质.最后,利用数值模拟计算说明所提出方法的效果. 展开更多

关键词 删失回归模型 分位数估计 SCAD 变量选择 oracle性质

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m相依序列的样本分位数核估计的中偏差和大偏差 被引量：1

13

作者 谢超 陈夏 闫莉 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2021年第1期63-72,共10页

分位数是统计学中的一个重要概念,它在可靠性统计分析以及经济、金融、生物信息、医学等领域都有非常广泛的应用.相依随机序列削弱了独立性的限制,得到了众多关注和研究.因此,本文基于m相依序列,研究了样本分位数核估计的大样本性质.首... 分位数是统计学中的一个重要概念,它在可靠性统计分析以及经济、金融、生物信息、医学等领域都有非常广泛的应用.相依随机序列削弱了独立性的限制,得到了众多关注和研究.因此,本文基于m相依序列,研究了样本分位数核估计的大样本性质.首先,利用m相依序列的极限理论,通过计算Cramer函数,证明了样本分位数核估计的中偏差原理.其次,通过验证Cramer条件成立,得到了样本分位数核估计的大偏差原理.研究结果简化并推广了独立同分布样本情形下的证明方法及结果,为讨论其他类型相依序列的中偏差及大偏差性质提供了重要依据. 展开更多

关键词 m相依序列 样本分位数核估计 中偏差 大偏差

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Gumbel分布参数估计及在水位资料分析中应用 被引量：32

14

作者 罗纯 王筑娟 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第2期169-175,共7页

本文利用Gumbel分布拟合某条河流三个观测站的历年最高水位资料.我们用分位数法、极大似然法、概率加权矩法对Gumbel分布中的参数进行估计,不仅从理论上而且利用蒙特卡洛方法讨论了三种估计方法的统计性质,并给出了三个观测站处的T年一... 本文利用Gumbel分布拟合某条河流三个观测站的历年最高水位资料.我们用分位数法、极大似然法、概率加权矩法对Gumbel分布中的参数进行估计,不仅从理论上而且利用蒙特卡洛方法讨论了三种估计方法的统计性质,并给出了三个观测站处的T年一遇的最高水位数据.我们认为极大似然法给出的估计量在各个方面都有好的且稳定的表现. 展开更多

关键词 Gumbel分布 参数估计 分位数估计 极大似然估计 概率加权矩估计 蒙特卡洛方法

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广义Pareto分布参数的最小二乘估计 被引量：10

15

作者 陈海清 程维虎 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2013年第2期121-135,共15页

传统的广义Pareto分布(Generalized Pareto Distribution,简记GPD)的参数估计一般受分布形状参数的约束.如:矩估计(the Method of Moments,简记MOM),概率加权矩估计(the ProbabilityWeighted Moments,简记PWM),L矩估计(简记LM),极大似... 传统的广义Pareto分布(Generalized Pareto Distribution,简记GPD)的参数估计一般受分布形状参数的约束.如:矩估计(the Method of Moments,简记MOM),概率加权矩估计(the ProbabilityWeighted Moments,简记PWM),L矩估计(简记LM),极大似然估计(Maximum Likelihood Estima-tion,简记MLE)等.本文利用GDP可转化成指数分布的事实及指数分布参数估计的结果,利用最小二乘(the Least Squares,简记LS)法,得到了两参数和三参数GPD的参数估计;给出了估计量具有渐近正态性的结果.估计方法不受分布形状参数的限制.模拟显示:本文提出的估计在某些常用条件下优于GPD的其他参数估计,如MOM,PWM,LM,以及基于分位数估计(the Elemental PercentileMethod,简记EPM)等. 展开更多

关键词 广义PARETO分布 矩估计 概率加权矩估计 最小二乘估计 L矩估计 基于分位数估计

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权利认知对农民工就业质量的影响及其异质性——基于样本选择分位数回归的分析 被引量：14

16

作者 刘长全 《人口与发展》 CSSCI 北大核心 2022年第3期2-14,共13页

首先构建包括收入水平、劳动权益、劳动强度、劳动安全、就业稳定性、社会保障等6个维度的农民工就业质量指数,然后分别采用Heckman两步法及Buchinsky控制方程法和A&B连接方程法两种样本选择分位数估计方法,实证分析了权利认知对农... 首先构建包括收入水平、劳动权益、劳动强度、劳动安全、就业稳定性、社会保障等6个维度的农民工就业质量指数,然后分别采用Heckman两步法及Buchinsky控制方程法和A&B连接方程法两种样本选择分位数估计方法,实证分析了权利认知对农民工就业质量的作用及其分布特征。研究表明,关于劳动合同和最低工资的权利认知对农民工就业质量都有显著促进作用;权利认知的作用随着就业质量分位的下降而上升,这与劳动力市场特征及相关制度的兜底性质是一致的;在用A&B连接方程法控制样本选择问题的异质影响后,权利认知的作用有所下降;尤其是对最低工资的权利认知,其在低分位上对就业质量的积极作用因对就业率的较大不利影响不再显著。基于实证分析结论进一步探讨了相关政策启示。 展开更多

关键词 农民工 就业质量 权利认知 样本选择 分位数估计 异质性

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单位根模型的复合分位数自回归推断

17

作者 徐成 庞天晓 《高校应用数学学报（A辑）》 北大核心 2021年第2期127-147,共21页

单位根模型是经济学和金融学中用于非平稳时间序列数据建模的一个重要模型.对于该模型,假设模型误差的方差可能不存在,然后采用复合分位数方法估计该模型的自回归系数,建立了估计量的收敛速度和极限分布.然后,通过MonteCarlo模拟评估估... 单位根模型是经济学和金融学中用于非平稳时间序列数据建模的一个重要模型.对于该模型,假设模型误差的方差可能不存在,然后采用复合分位数方法估计该模型的自回归系数,建立了估计量的收敛速度和极限分布.然后,通过MonteCarlo模拟评估估计量在有限样本情形下的表现发现,当模型误差不是高斯分布时,单位根模型的复合分位数自回归估计在估计偏差和有效性方面要优于最小二乘估计和分位数自回归估计.此外,文中给出了一个相关的实证分析,该实证分析表明:对于该经济数据,用复合分位数方法进行统计推断是合适且具有一定优势的.最后,把单位根模型推广到了增广的Dickey-Fuller模型,并研究了该模型中的复合分位数自回归估计的渐近理论. 展开更多

关键词 复合分位数估计 极限分布 单位根模型 重尾

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非线性自回归模型的分位数推断

18

作者 傅可昂 李君巧 +1 位作者 钱虹宇 赵明明 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2018年第4期387-396,共10页

考虑非线性自回归模型x_t=f (x_(t-1),···, x_(t-p),θ)+ε_t,其中f (·)为R^p上的实值可测函数,θ为q维未知参数,{ε_t}为随机误差.构造了θ的分位数估计,并证明了该估计的渐近正态性,最后通过数值模拟,说明了该估... 考虑非线性自回归模型x_t=f (x_(t-1),···, x_(t-p),θ)+ε_t,其中f (·)为R^p上的实值可测函数,θ为q维未知参数,{ε_t}为随机误差.构造了θ的分位数估计,并证明了该估计的渐近正态性,最后通过数值模拟,说明了该估计的稳健和有效性. 展开更多

关键词 非线性自回归 平稳性 分位数估计 渐近正态性

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NA样本下线性模型回归系数的一类估计的强相合性 被引量：1

19

作者 汪名杰 夏洁 《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS 2003年第4期12-17,共6页

线性模型有着广泛的应用,其回归系数的估计是确定模型的关键,这方面已有不少有意义的研究工作(如文献[1]-[3]等)。本文在NA样本下,构造出了线性模型回归系数的一类估计,并证明了这类估计的强相合性。

关键词 线性模型 回归分位数估计 NA序列 强相合性 协方差

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加速寿命数据的贝叶斯建模与分析 被引量：1

20

作者 汪建均 杨桂康 冯泽彪 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2021年第5期1420-1429,共10页

在加速寿命试验的可靠性设计中,随机化设计的限制以及删失数据不可避免地导致低分位数估计出现较大的偏差。针对上述的问题,结合贝叶斯抽样技术以及非线性混合模型(nonlinear mixed model,NLMM)提出了一种可靠性改进的分析方法。首先,... 在加速寿命试验的可靠性设计中,随机化设计的限制以及删失数据不可避免地导致低分位数估计出现较大的偏差。针对上述的问题,结合贝叶斯抽样技术以及非线性混合模型(nonlinear mixed model,NLMM)提出了一种可靠性改进的分析方法。首先,需要检验所收集的数据是否服从威布尔分布以及验证形状参数是否是恒定常数。其次,考虑随机效应对尺度参数和形状参数的影响,运用NLMM构建了尺度参数和形状参数与试验因子之间的函数关系。然后,利用贝叶斯方法估计低分位数的可靠性寿命。最后,实际案例研究表明,在考虑删失问题和未完全随机设计的影响时,所提方法能够获得更为稳健和可靠的估计结果。 展开更多

关键词 删失数据 贝叶斯理论 分位数估计 随机效应 非线性混合模型

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