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基于约束并行LSTM分位数回归的短期电力负荷概率预测方法
被引量：
47
1
作者
李丹
张远航
+1 位作者
杨保华
王奇
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2021年第4期1356-1363,共8页
负荷概率预测能准确量化负荷的不确定性,为电力系统运行决策提供全面的预测信息。针对负荷的时序性特点以及现有分位数回归方法存在的分位数预测值交叉问题,提出了一种基于约束并行长短期记忆神经网络分位数回归的短期电力负荷概率预测...
负荷概率预测能准确量化负荷的不确定性,为电力系统运行决策提供全面的预测信息。针对负荷的时序性特点以及现有分位数回归方法存在的分位数预测值交叉问题,提出了一种基于约束并行长短期记忆神经网络分位数回归的短期电力负荷概率预测方法。该方法结合长短期记忆神经网络与分位数回归,并行生成预测负荷的多个分位数结果,并加入考虑分位数预测值之间约束关系的组合层,以保证分位数预测值的合理性。实际算例结果表明,与常见负荷概率预测方法相比,所提方法不仅具有更高的预测效率,而且能获得更合理的分位数预测结果。
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关键词
负荷概率预测
长短期记忆神经网络
分
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回归
分位数交叉
深度学习技术
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职称材料
关注尾部风险:贸易政策不确定性、预期与人民币汇率变动
被引量：
1
2
作者
刘阳
韩立岩
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第5期141-158,共18页
贸易是决定汇率的首要因素,而贸易政策变动带来的不确定性如何影响人民币汇率双向变动?本研究基于无抛补利率平价思想,引入贸易政策不确定性的尾部风险对汇率预期的影响,建立中美贸易政策不确定性与人民币汇率关系的理论模型,进而基于...
贸易是决定汇率的首要因素,而贸易政策变动带来的不确定性如何影响人民币汇率双向变动?本研究基于无抛补利率平价思想,引入贸易政策不确定性的尾部风险对汇率预期的影响,建立中美贸易政策不确定性与人民币汇率关系的理论模型,进而基于交叉分位数回归模型探究中美贸易政策不确定性对人民币在岸与离岸市场的短期影响.实证结果表明中国和美国贸易政策不确定性对人民币在岸与离岸汇率冲击具有非对称性和尾部特征,且中国贸易政策不确定性对人民币汇率的影响占主导地位.最后,贸易政策不确定性通过改变外汇市场投资者的预期进一步作用于人民币汇率变动.因此,央行要加强针对尾部风险的主动应对措施,投资者需关注贸易政策改变带来的不确定性而调整套期保值策略。
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关键词
贸易政策不确定性
汇率预期
在岸离岸汇率
交叉
分
位数
回归
尾部风险
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职称材料
题名
基于约束并行LSTM分位数回归的短期电力负荷概率预测方法
被引量：
47
1
作者
李丹
张远航
杨保华
王奇
机构
三峡大学电气与新能源学院
新能源微电网湖北省协同创新中心
梯级水电站运行与控制湖北省重点实验室
出处
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2021年第4期1356-1363,共8页
基金
国家自然科学基金项目(51807109)。
文摘
负荷概率预测能准确量化负荷的不确定性,为电力系统运行决策提供全面的预测信息。针对负荷的时序性特点以及现有分位数回归方法存在的分位数预测值交叉问题,提出了一种基于约束并行长短期记忆神经网络分位数回归的短期电力负荷概率预测方法。该方法结合长短期记忆神经网络与分位数回归,并行生成预测负荷的多个分位数结果,并加入考虑分位数预测值之间约束关系的组合层,以保证分位数预测值的合理性。实际算例结果表明,与常见负荷概率预测方法相比,所提方法不仅具有更高的预测效率,而且能获得更合理的分位数预测结果。
关键词
负荷概率预测
长短期记忆神经网络
分
位数
回归
分位数交叉
深度学习技术
Keywords
probabilistic load forecasting
LSTM neural network
quantile regression
quantile overlap
deep learning technology
分类号
TM715 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
关注尾部风险:贸易政策不确定性、预期与人民币汇率变动
被引量：
1
2
作者
刘阳
韩立岩
机构
中国人民大学应用经济学院
北京航空航天大学经济管理学院
北京雁栖湖应用数学研究院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第5期141-158,共18页
基金
国家自然科学基金资助项目(72101254
71850007)。
文摘
贸易是决定汇率的首要因素,而贸易政策变动带来的不确定性如何影响人民币汇率双向变动?本研究基于无抛补利率平价思想,引入贸易政策不确定性的尾部风险对汇率预期的影响,建立中美贸易政策不确定性与人民币汇率关系的理论模型,进而基于交叉分位数回归模型探究中美贸易政策不确定性对人民币在岸与离岸市场的短期影响.实证结果表明中国和美国贸易政策不确定性对人民币在岸与离岸汇率冲击具有非对称性和尾部特征,且中国贸易政策不确定性对人民币汇率的影响占主导地位.最后,贸易政策不确定性通过改变外汇市场投资者的预期进一步作用于人民币汇率变动.因此,央行要加强针对尾部风险的主动应对措施,投资者需关注贸易政策改变带来的不确定性而调整套期保值策略。
关键词
贸易政策不确定性
汇率预期
在岸离岸汇率
交叉
分
位数
回归
尾部风险
Keywords
Trade Policy Uncertainty
exchange rate expectations
onshore and offshore exchange rates
quantile-on-quantile approach
tail risk
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于约束并行LSTM分位数回归的短期电力负荷概率预测方法
李丹
张远航
杨保华
王奇
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2021
47
在线阅读
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职称材料
2
关注尾部风险:贸易政策不确定性、预期与人民币汇率变动
刘阳
韩立岩
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024
1
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职称材料
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