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马科维茨模型、相对方差与出口地理集中度
被引量：
5
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作者
蔡一鸣
《东北师大学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2014年第4期90-94,共5页
出口与证券投资在不确定性和相关性方面存在相似性,因此理论上借鉴马科维茨模型的方法以稳定出口具有可行性。但二者不确定性表现形式的不同,导致相对方差比方差更适合衡量出口的波动风险。以稳定出口为目标,使用相对方差衡量风险,并根...
出口与证券投资在不确定性和相关性方面存在相似性,因此理论上借鉴马科维茨模型的方法以稳定出口具有可行性。但二者不确定性表现形式的不同,导致相对方差比方差更适合衡量出口的波动风险。以稳定出口为目标,使用相对方差衡量风险,并根据出口量的三类波动特点可以从稳定出口量和出口增长率两个视角构建出口市场组合模型。根据该模型,可以发现一国出口市场的有效组合以及对应于不同组合的出口地理集中度。而出口国对最优地理集中度的选择,取决于政策制定者对待风险的态度。
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关键词
马科维茨模型
相对方差
出口
市场组合模型
出口地理集中度
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题名
马科维茨模型、相对方差与出口地理集中度
被引量：
5
1
作者
蔡一鸣
机构
华南师范大学经济与管理学院
出处
《东北师大学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2014年第4期90-94,共5页
基金
广东省哲学社会科学"十二五"规划2012年度学科共建项目(GD12XLJ02)
文摘
出口与证券投资在不确定性和相关性方面存在相似性,因此理论上借鉴马科维茨模型的方法以稳定出口具有可行性。但二者不确定性表现形式的不同,导致相对方差比方差更适合衡量出口的波动风险。以稳定出口为目标,使用相对方差衡量风险,并根据出口量的三类波动特点可以从稳定出口量和出口增长率两个视角构建出口市场组合模型。根据该模型,可以发现一国出口市场的有效组合以及对应于不同组合的出口地理集中度。而出口国对最优地理集中度的选择,取决于政策制定者对待风险的态度。
关键词
马科维茨模型
相对方差
出口
市场组合模型
出口地理集中度
Keywords
Markowitz Model
Relative Variance
Export Market Mixes Model
Export Geographic Concentration
分类号
F740 [经济管理—国际贸易]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
马科维茨模型、相对方差与出口地理集中度
蔡一鸣
《东北师大学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2014
5
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