期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
不同凸交易成本函数下的风险偏好投资组合模型
被引量：
1
1
作者
韦增欣
韦鑫
周智超
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2013年第1期88-94,共7页
在原有的含投资者风险偏好参数的投资组合模型的基础上,加入交易成本函数,使模型更具现实意义。交易成本函数的类型有两大类:凸交易成本函数和凹交易成本函数。将各种凸交易成本函数运用于含投资者风险偏好参数的投资组合模型中,运用优...
在原有的含投资者风险偏好参数的投资组合模型的基础上,加入交易成本函数,使模型更具现实意义。交易成本函数的类型有两大类:凸交易成本函数和凹交易成本函数。将各种凸交易成本函数运用于含投资者风险偏好参数的投资组合模型中,运用优化的方法求解新模型。采用拉格朗日乘子法和增广拉格朗日乘子法进行求解,并对模型进行了实例检验。
展开更多
关键词
风险偏好
投资组合模型
凸交易成本函数
拉格朗日乘子法
增广拉格朗日乘子法
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
不同凸交易成本函数下的风险偏好投资组合模型
被引量：
1
1
作者
韦增欣
韦鑫
周智超
机构
广西大学数学与信息科学学院
出处
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2013年第1期88-94,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(11161003)
文摘
在原有的含投资者风险偏好参数的投资组合模型的基础上,加入交易成本函数,使模型更具现实意义。交易成本函数的类型有两大类:凸交易成本函数和凹交易成本函数。将各种凸交易成本函数运用于含投资者风险偏好参数的投资组合模型中,运用优化的方法求解新模型。采用拉格朗日乘子法和增广拉格朗日乘子法进行求解,并对模型进行了实例检验。
关键词
风险偏好
投资组合模型
凸交易成本函数
拉格朗日乘子法
增广拉格朗日乘子法
Keywords
risk preference
portfolio selection model
convex transaction cost function
Lagrangianmultiplier methods
augmented Lagrangian multiplier methods
分类号
O23 [理学—运筹学与控制论]
F224.9 [经济管理—国民经济]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不同凸交易成本函数下的风险偏好投资组合模型
韦增欣
韦鑫
周智超
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2013
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
