期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
带转移机制且股票价格服从几何Levy过程的连续时间均值-方差投资组合选择
被引量：
3
1
作者
伍慧玲
李仲飞
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第1期31-33,38,共4页
研究了带转移机制且股票价格服从几何Levy过程的均值-方差投资组合选择模型。用一个连续时间平稳马氏链表示市场所处的状态,文中主要参数,比如资产收益、Levy测度等均依赖于所处的市场状态。分析了最优投资组合策略的存在性,用动态规划...
研究了带转移机制且股票价格服从几何Levy过程的均值-方差投资组合选择模型。用一个连续时间平稳马氏链表示市场所处的状态,文中主要参数,比如资产收益、Levy测度等均依赖于所处的市场状态。分析了最优投资组合策略的存在性,用动态规划方法得到了最优投资组合策略、最优目标函数和有效前沿。
展开更多
关键词
转移机制
几何levy过程
均值-方差模型
有效前沿
在线阅读
下载PDF
职称材料
几何Levy市场下的最优投资与超额损失再保险
2
作者
邓迎春
尹细宏
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2015年第1期64-70,共7页
研究了跳扩散模型下的最优超额损失再保险与投资问题,其中以最大化保险公司终端财富的期望指数效用为目标.假定保险公司可以将资产投资到风险市场和无风险市场,风险资产的瞬时收益率由几何Levy过程刻画.利用随机控制理论,得到了最优策...
研究了跳扩散模型下的最优超额损失再保险与投资问题,其中以最大化保险公司终端财富的期望指数效用为目标.假定保险公司可以将资产投资到风险市场和无风险市场,风险资产的瞬时收益率由几何Levy过程刻画.利用随机控制理论,得到了最优策略及其值函数的精确表达式,并通过算例分析得到了最优策略与相关参数的关系.
展开更多
关键词
随机控制
投资组合
几何levy过程
指数效用函数
超额损失再保险
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
带转移机制且股票价格服从几何Levy过程的连续时间均值-方差投资组合选择
被引量：
3
1
作者
伍慧玲
李仲飞
机构
中山大学数学与计算科学学院
中山大学岭南(大学)学院
出处
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第1期31-33,38,共4页
基金
国家杰出青年科学基金资助项目(70825002)
国家973计划资助项目(2007CB814902)
文摘
研究了带转移机制且股票价格服从几何Levy过程的均值-方差投资组合选择模型。用一个连续时间平稳马氏链表示市场所处的状态,文中主要参数,比如资产收益、Levy测度等均依赖于所处的市场状态。分析了最优投资组合策略的存在性,用动态规划方法得到了最优投资组合策略、最优目标函数和有效前沿。
关键词
转移机制
几何levy过程
均值-方差模型
有效前沿
Keywords
regime switching
geometric
levy
process
mean-variance model
efficient frontier
分类号
O224 [理学—运筹学与控制论]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
几何Levy市场下的最优投资与超额损失再保险
2
作者
邓迎春
尹细宏
机构
湖南师范大学数学与计算机科学学院
出处
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2015年第1期64-70,共7页
基金
国家自然科学基金青年基金资助项目(11401204)
文摘
研究了跳扩散模型下的最优超额损失再保险与投资问题,其中以最大化保险公司终端财富的期望指数效用为目标.假定保险公司可以将资产投资到风险市场和无风险市场,风险资产的瞬时收益率由几何Levy过程刻画.利用随机控制理论,得到了最优策略及其值函数的精确表达式,并通过算例分析得到了最优策略与相关参数的关系.
关键词
随机控制
投资组合
几何levy过程
指数效用函数
超额损失再保险
Keywords
stochastic control
portfolio selection
geometric
levy
process
exponential utility
excess-of-loss reinsurance
分类号
O231.3 [理学—运筹学与控制论]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带转移机制且股票价格服从几何Levy过程的连续时间均值-方差投资组合选择
伍慧玲
李仲飞
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
几何Levy市场下的最优投资与超额损失再保险
邓迎春
尹细宏
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2015
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
