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双分数跳-扩散过程下篮子期权定价
1
作者
淡静怡
薛红
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第7期1004-1008,共5页
期权定价是金融数学的核心问题之一,金融资产价格的变化过程是期权定价理论的基础。传统的期权定价模型是假定资产价格服从几何布朗运动,而双分数布朗运动是一种更为一般的高斯过程,并且增量不具有平稳性,可以描述更多的随机现象。文章...
期权定价是金融数学的核心问题之一,金融资产价格的变化过程是期权定价理论的基础。传统的期权定价模型是假定资产价格服从几何布朗运动,而双分数布朗运动是一种更为一般的高斯过程,并且增量不具有平稳性,可以描述更多的随机现象。文章采用双分数布朗运动描述资产价格变化过程比传统模型更具优越性,假定股票价格服从双分数跳-扩散过程,借助双分数布朗运动和跳-扩散过程随机分析理论,利用保险精算方法研究篮子期权定价问题,得到双分数跳-扩散环境下欧式几何篮子期权定价公式。研究结果对篮子期权定价模型进行了推广,使之更适用于实际的金融市场。
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关键词
双分数布朗运动
跳-扩散过程
保险精算方法
几何篮子期权
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题名
双分数跳-扩散过程下篮子期权定价
1
作者
淡静怡
薛红
机构
西安工程大学理学院
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第7期1004-1008,共5页
基金
陕西省自然科学基金资助项目(2016JM1031)
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(14JK1299)
文摘
期权定价是金融数学的核心问题之一,金融资产价格的变化过程是期权定价理论的基础。传统的期权定价模型是假定资产价格服从几何布朗运动,而双分数布朗运动是一种更为一般的高斯过程,并且增量不具有平稳性,可以描述更多的随机现象。文章采用双分数布朗运动描述资产价格变化过程比传统模型更具优越性,假定股票价格服从双分数跳-扩散过程,借助双分数布朗运动和跳-扩散过程随机分析理论,利用保险精算方法研究篮子期权定价问题,得到双分数跳-扩散环境下欧式几何篮子期权定价公式。研究结果对篮子期权定价模型进行了推广,使之更适用于实际的金融市场。
关键词
双分数布朗运动
跳-扩散过程
保险精算方法
几何篮子期权
Keywords
bi-fractional Brownian motion
jump-diffusion process
insurance actuary approach
geo-metric basket option
分类号
F830 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
双分数跳-扩散过程下篮子期权定价
淡静怡
薛红
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2016
0
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