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基于对数期望-熵模型的证券组合投资研究
被引量：
4
1
作者
梁昌勇
吴坚
黄永青
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第8期941-944,共4页
由于证券是一种连续投资,算术平均收益率并不能完全反映投资的收益情况,而几何平均期望收益率才能反映连续投资的实际收益。文章建立了对数期望-熵模型来度量投资的风险,并以沪市证券市场进行实证研究,利用该模型选出适当数量的股票进...
由于证券是一种连续投资,算术平均收益率并不能完全反映投资的收益情况,而几何平均期望收益率才能反映连续投资的实际收益。文章建立了对数期望-熵模型来度量投资的风险,并以沪市证券市场进行实证研究,利用该模型选出适当数量的股票进行优化组合。
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关键词
证券组合投资
几何平均期望
熵
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职称材料
题名
基于对数期望-熵模型的证券组合投资研究
被引量：
4
1
作者
梁昌勇
吴坚
黄永青
机构
合肥工业大学管理学院
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第8期941-944,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70171033)
安徽省重点科研资助项目(01041176)
文摘
由于证券是一种连续投资,算术平均收益率并不能完全反映投资的收益情况,而几何平均期望收益率才能反映连续投资的实际收益。文章建立了对数期望-熵模型来度量投资的风险,并以沪市证券市场进行实证研究,利用该模型选出适当数量的股票进行优化组合。
关键词
证券组合投资
几何平均期望
熵
Keywords
portfolio investment
geometric average expectation
entropy
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于对数期望-熵模型的证券组合投资研究
梁昌勇
吴坚
黄永青
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006
4
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