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非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价被引量：3: 1; 作者李志广康淑瑰《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2016年第1期39-49,共11页; 在非线性Black-Scholes模型下,本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了几何平均亚式期权的近似定价公式.最... 展开更多; 关键词几何平均亚式期权非线性Black-Scholes模型 GREEN函数误差估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

分数布朗运动下支付红利的亚式期权定价被引量：7: 2; 作者武文娜周圣武黎伟《河南科技大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第4期100-104,10,共5页; 假设金融资产为有红利支付的股,利用分数Ito公式将几何平均亚式期权定价问题化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解,获得了分数布朗运动下有红利支付的几何平均亚式期权定价公式和平价公式。; 关键词分数布朗运动几何平均亚式期权期权定价红利; 在线阅读下载PDF 职称材料

分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型被引量：16: 3; 作者薛红孙玉东《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第6期1009-1014,共6页; 本文考虑分数跳-扩散过程下几何平均亚式期权定价问题。首先,将分数型It公式推广到分数跳-扩散情形。其次,利用分数跳-扩散It公式,给出了分数跳-扩散环境下Black-Scholes偏微分方程。最后,通过求解偏微分方程,获得了分数跳-扩散环... 展开更多; 关键词分数跳-扩散过程几何平均亚式期权 Black-Scholes偏微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

分数布朗运动下红利亚式期权定价公式被引量：4: 4; 作者王志明徐娟《武汉科技大学学报》 CAS 2010年第6期665-668,共4页; 在假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用分数布朗运动随机分析理论,得到具有固定执行价格且有红利支付的几何平均亚式期权定价公式。; 关键词分数布朗运动几何平均亚式期权红利; 在线阅读下载PDF 职称材料

混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价被引量：12: 5; 作者耿延静周圣武《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第3期29-38,共10页; 给出了标的资产服从混合分数跳-扩散过程的几何平均亚式期权定价的解析解.运用广义Ito引理和自融资交易策略得到混合分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型.结合边值条件,通过求解该偏微分方程得到亚式期权定价的... 展开更多; 关键词混合分数跳.扩散过程几何平均亚式期权偏微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于外汇汇率的期权定价及其实证分析被引量：2: 6; 作者李文汉钟盈吕桂稳《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第8期185-188,共4页; 在外汇汇率服从连续扩散过程模型下,研究了外汇汇率的几何平均亚式期权和附有汇率范围的示性函数的新型幂期权定价问题。在实证分析中,通过美元/人民币汇率的真实数据来计算以上所研究期权的价格,并和Black-Scholes模型下的期权定价进... 展开更多; 关键词汇率几何平均亚式期权幂期权实证分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价被引量：3: 1; 作者李志广康淑瑰; 机构山西大同大学数学与计算机科学学院; 出处《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2016年第1期39-49,共11页; 基金山西省自然科学基金(2008011002-1) 山西省高等教育发展基金(20101109 20111020); 文摘在非线性Black-Scholes模型下,本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了几何平均亚式期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.; 关键词几何平均亚式期权非线性Black-Scholes模型 GREEN函数误差估计; Keywords geometric average Asian options nonlinear Black-Scholes model Green function error estimates; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名分数布朗运动下支付红利的亚式期权定价被引量：7: 2; 作者武文娜周圣武黎伟; 机构中国矿业大学理学院; 出处《河南科技大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第4期100-104,10,共5页; 基金国家自然科学基金项目(61005089) 中央高校基本科研业务费专项基金项目(JGK101677); 文摘假设金融资产为有红利支付的股,利用分数Ito公式将几何平均亚式期权定价问题化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解,获得了分数布朗运动下有红利支付的几何平均亚式期权定价公式和平价公式。; 关键词分数布朗运动几何平均亚式期权期权定价红利; Keywords Fractional brownian motion Geometric average asian option Option pricing Dividend; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型被引量：16: 3; 作者薛红孙玉东; 机构西安工程大学理学院西北工业大学应用数学系; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第6期1009-1014,共6页; 基金陕西省教育厅自然科学专项基金(09JK464)~~; 文摘本文考虑分数跳-扩散过程下几何平均亚式期权定价问题。首先,将分数型It公式推广到分数跳-扩散情形。其次,利用分数跳-扩散It公式,给出了分数跳-扩散环境下Black-Scholes偏微分方程。最后,通过求解偏微分方程,获得了分数跳-扩散环境下几何平均亚式看涨、看跌期权定价公式。; 关键词分数跳-扩散过程几何平均亚式期权 Black-Scholes偏微分方程; Keywords fractional jump-diffusion process geometric average Asian option Black-Scholes partial differential equation; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名分数布朗运动下红利亚式期权定价公式被引量：4: 4; 作者王志明徐娟; 机构武汉科技大学理学院; 出处《武汉科技大学学报》 CAS 2010年第6期665-668,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(60904060); 文摘在假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用分数布朗运动随机分析理论,得到具有固定执行价格且有红利支付的几何平均亚式期权定价公式。; 关键词分数布朗运动几何平均亚式期权红利; Keywords fractional Brownian motion geometric average Asian option dividend; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价被引量：12: 5; 作者耿延静周圣武; 机构中国矿业大学数学系; 出处《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第3期29-38,共10页; 基金中央高校基本科研业务费专项资金(2013XK03); 文摘给出了标的资产服从混合分数跳-扩散过程的几何平均亚式期权定价的解析解.运用广义Ito引理和自融资交易策略得到混合分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型.结合边值条件,通过求解该偏微分方程得到亚式期权定价的解析解.通过数值试验,讨论各定价参数对期权价值的影响.本文推广了一些已有的结论,所得结果更贴近实际金融市场.; 关键词混合分数跳.扩散过程几何平均亚式期权偏微分方程; Keywords mixed jump-fraction process geometric average Asian option partial differential equation; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于外汇汇率的期权定价及其实证分析被引量：2: 6; 作者李文汉钟盈吕桂稳; 机构河北地质大学数理教学部石家庄铁道大学数理系; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第8期185-188,共4页; 基金河北省高等学校科学技术研究项目(ZD2019047) 河北省社科基金项目(HB19YJ055)。; 文摘在外汇汇率服从连续扩散过程模型下,研究了外汇汇率的几何平均亚式期权和附有汇率范围的示性函数的新型幂期权定价问题。在实证分析中,通过美元/人民币汇率的真实数据来计算以上所研究期权的价格,并和Black-Scholes模型下的期权定价进行比较,同时对相关期权的隐含波动率进行了分析。; 关键词汇率几何平均亚式期权幂期权实证分析; Keywords foreign exchange rate geometric average Asian option power option empirical analysis; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价	李志广康淑瑰	《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2016	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	分数布朗运动下支付红利的亚式期权定价	武文娜周圣武黎伟	《河南科技大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2012	7	在线阅读下载PDF 职称材料
3	分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型	薛红孙玉东	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2010	16	在线阅读下载PDF 职称材料
4	分数布朗运动下红利亚式期权定价公式	王志明徐娟	《武汉科技大学学报》 CAS	2010	4	在线阅读下载PDF 职称材料
5	混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价	耿延静周圣武	《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2017	12	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于外汇汇率的期权定价及其实证分析	李文汉钟盈吕桂稳	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2022	2	在线阅读下载PDF 职称材料