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几何分数布朗运动交换期权的保险精算定价被引量：8: 1; 作者邓英东何启志范允征《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第23期16-18,共3页; 本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标... 展开更多; 关键词公平保费几何分数布朗运动交换期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

几何分数布朗运动下的商品互换期权定价公式被引量：6: 2; 作者王体标《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第S1期193-195,共3页; 在市场是完全的并且无套利的环境下,假定期权价格服从几何分数布朗运动的基础上,得出了商品互换的定价公式及其互换期权的精确定价公式.; 关键词互换期权几何分数布朗运动等价鞅测度; 在线阅读下载PDF 职称材料

几何分数布朗运动下期权定价的时间轴变换法被引量：1: 3; 作者黄煜可《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第5期10-12,共3页; 文章采用不同于通常研究的分数布朗运动的新定义重新推导了几何分数布朗运动下的伊藤引理和布莱克-舒尔斯随机微分方程,避免了分数伊藤随机积分等复杂数学技巧的使用;并原创性地提出"时间轴变换法",通过该方法将几何分数布朗... 展开更多; 关键词几何分数布朗运动分数伊藤引理布莱克-舒尔斯随机微分方程时间轴变换风险中性定价布莱克-舒尔斯期权定价公式; 在线阅读下载PDF 职称材料

分数布朗运动环境中2种新型权证的定价被引量：3: 4; 作者王剑君《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期474-477,共4页; 文章首先对分数布朗运动和几何分数布朗运动作了简要的介绍,然后利用几何分数布朗运动模型来描述金融价格的变动;在标的资产服从几何分数布朗运动模型的假设下,利用标的资产有红利支付的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型权证... 展开更多; 关键词分数布朗运动几何分数布朗运动欧式未定权益新奇选择权; 在线阅读下载PDF 职称材料

分数指数化经理股票期权的定价公式: 5; 作者张鸿雁韩素红《河南理工大学学报(自然科学版)》 CAS 2007年第4期472-477,共6页; 针对几何布朗运动不能很好地模拟股票价格的问题,得到用几何分数布朗运动来描述股票价格的公式.根据风险中性定价原理,利用二维积分的方法给出了股票价格服从几何分数布朗运动的指数化经理股票期权定价公式,与传统的指数化股票期权进行... 展开更多; 关键词经理股票期权执行价格几何分数布朗运动风险中性; 在线阅读下载PDF 职称材料

分形市场中具有时变利率的欧式外汇期权定价: 6; 作者申敏《科学技术与工程》 2008年第24期6565-6568,共4页; 选取最一般的外汇期权作为研究对象,在分形-Ito-积分下证明国内国外无风险利率均为关于时间t的非随机函数时的欧式外汇看涨和看跌期权价格公式,并说明经典Black-Scholes期权定价公式是本公式的特例。; 关键词外汇期权时变利率期权定价几何分数布朗运动; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名几何分数布朗运动交换期权的保险精算定价被引量：8: 1; 作者邓英东何启志范允征; 机构南通大学理学院安徽财经大学统计学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第23期16-18,共3页; 基金江苏省高校自然科学研究指导性计划资助项目(06KJD110051) 安徽省教育厅自然科学基金资助项目(2006KJ053C) +1 种基金安徽省高校青年教师资助计划项目(2007jq1082); 文摘本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标准的欧式交换期权的推广。; 关键词公平保费几何分数布朗运动交换期权; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名几何分数布朗运动下的商品互换期权定价公式被引量：6: 2; 作者王体标; 机构华中科技大学数学系; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第S1期193-195,共3页; 文摘在市场是完全的并且无套利的环境下,假定期权价格服从几何分数布朗运动的基础上,得出了商品互换的定价公式及其互换期权的精确定价公式.; 关键词互换期权几何分数布朗运动等价鞅测度; Keywords Option on commodity swaps Geometric Fractional Brownian Motion Equivalent martingale measure; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名几何分数布朗运动下期权定价的时间轴变换法被引量：1: 3; 作者黄煜可; 机构清华大学数学科学系; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第5期10-12,共3页; 文摘文章采用不同于通常研究的分数布朗运动的新定义重新推导了几何分数布朗运动下的伊藤引理和布莱克-舒尔斯随机微分方程,避免了分数伊藤随机积分等复杂数学技巧的使用;并原创性地提出"时间轴变换法",通过该方法将几何分数布朗运动转化成几何布朗运动,进而运用风险中性定价法得到分数布朗运动下的期权定价模型的一种具有比较深刻金融涵义的求解方法。; 关键词几何分数布朗运动分数伊藤引理布莱克-舒尔斯随机微分方程时间轴变换风险中性定价布莱克-舒尔斯期权定价公式; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名分数布朗运动环境中2种新型权证的定价被引量：3: 4; 作者王剑君; 机构湖南工程学院理学院; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期474-477,共4页; 基金湖南省教育厅科研资助项目(09c257); 文摘文章首先对分数布朗运动和几何分数布朗运动作了简要的介绍,然后利用几何分数布朗运动模型来描述金融价格的变动;在标的资产服从几何分数布朗运动模型的假设下,利用标的资产有红利支付的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型权证的定价公式。; 关键词分数布朗运动几何分数布朗运动欧式未定权益新奇选择权; Keywords Fractional Brownian Motion Geometric Fractional Brownian Motion European contingent claim exotic option; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名分数指数化经理股票期权的定价公式: 5; 作者张鸿雁韩素红; 机构中南大学数学科学与计算技术学院; 出处《河南理工大学学报(自然科学版)》 CAS 2007年第4期472-477,共6页; 基金湖南省自然科学基金资助项目(04JJ3076) 中南大学文理基金资助项目(0502011); 文摘针对几何布朗运动不能很好地模拟股票价格的问题,得到用几何分数布朗运动来描述股票价格的公式.根据风险中性定价原理,利用二维积分的方法给出了股票价格服从几何分数布朗运动的指数化经理股票期权定价公式,与传统的指数化股票期权进行对比后,得出分数布朗运动情形下股票期权的敏感性参数计算公式.通过与已有结果进行比较,认为在Hurst参数取0.5时,分数指数化经理股票期权与传统的指数化经理股票期权是一致的.; 关键词经理股票期权执行价格几何分数布朗运动风险中性; Keywords executive slock options exercise price geometry fractional brownian motion risk-neutral; 分类号 F830.91 [经济管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名分形市场中具有时变利率的欧式外汇期权定价: 6; 作者申敏; 机构南京工业大学理学院数学与应用数学系; 出处《科学技术与工程》 2008年第24期6565-6568,共4页; 文摘选取最一般的外汇期权作为研究对象,在分形-Ito-积分下证明国内国外无风险利率均为关于时间t的非随机函数时的欧式外汇看涨和看跌期权价格公式,并说明经典Black-Scholes期权定价公式是本公式的特例。; 关键词外汇期权时变利率期权定价几何分数布朗运动; Keywords option on foreign exchange time-varing interest rate option pricing geometric fractional Brownian Motion; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	几何分数布朗运动交换期权的保险精算定价	邓英东何启志范允征	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2007	8	在线阅读下载PDF 职称材料
2	几何分数布朗运动下的商品互换期权定价公式	王体标	《应用数学》 CSCD 北大核心	2006	6	在线阅读下载PDF 职称材料
3	几何分数布朗运动下期权定价的时间轴变换法	黄煜可	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2009	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	分数布朗运动环境中2种新型权证的定价	王剑君	《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2010	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	分数指数化经理股票期权的定价公式	张鸿雁韩素红	《河南理工大学学报(自然科学版)》 CAS	2007		在线阅读下载PDF 职称材料
6	分形市场中具有时变利率的欧式外汇期权定价	申敏	《科学技术与工程》	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料