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净稳定融资比率调整对银行业系统性风险的影响研究被引量：5: 1; 作者崔婕王思遥张晓燕《经济问题》 CSSCI 北大核心 2020年第6期41-48,55,共9页; 面对日益复杂的国际国内经济环境,当前,稳金融、防风险已成为我国经济发展的主基调。流动性短缺、系统性风险都是维护金融稳定的障碍。以中国上市银行为样本,运用局部调整模型估算各银行净稳定融资比率的调整速度,使用面板模型综合评价... 展开更多; 关键词净稳定融资比率净稳定融资比率调整速度系统性风险 CoVaR; 在线阅读下载PDF 职称材料

净稳定融资比率的影响因素及对银行利润的影响研究——基于美国商业银行动态面板数据的实证检验被引量：6: 2; 作者陈颖张祎《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2017年第3期37-47,共11页; 净稳定融资比率(Net Stable Funding Ratio,简称NSFR)是巴塞尔银行监督管理委员会自2010年提出的用于监测商业银行期限转换风险的重要指标,但NSFR在我国却迟迟未能落地。基于巴塞尔Ⅲ的测算要求,笔者选取2002—2015年美国134家具备时间... 展开更多; 关键词巴塞尔Ⅲ 净稳定融资比率动态面板数据决定因素分析银行利润; 在线阅读下载PDF 职称材料

Basel Ⅲ净稳定融资比率能否替代存贷比?——来自中国上市银行的经验证据被引量：5: 3; 作者李明辉周边《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2018年第1期48-58,共11页; 本文基于2000~2014年中国20家上市商业银行的微观数据,采用实证分析的方法分别从整体和局部两个维度分析净稳定融资比率能否取代存贷比作为流动性风险监测指标。本文的研究结论表明:(1)从个体来看,20家上市商业银行在两种指标体系下达... 展开更多; 关键词净稳定融资比率存贷比流动性风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

融资流动性、资金稳定性与商业银行风险承担被引量：10: 4; 作者周晔王亚梅《暨南学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2022年第1期115-132,共18页; 本文使用2008—2019年间188家商业银行的年度数据,选取外部融资流动性MS以及内部资金稳定性NSFR两大指标,检验内外部流动性变动对商业银行风险承担的影响。在解决相关内生性问题之后发现,商业银行的外部银行间市场利差越小,自身内部的... 展开更多; 关键词融资流动性净稳定资金比率银行风险承担; 在线阅读下载PDF 职称材料

刍析损益表中财务比率的运用: 5; 作者刘圻《财会月刊》 1998年第6期30-31,共2页; 关键词财务比率损益表盈利能力利息费用稳定系数以前年度损益调整资本化利息已获利息稳定性分析销售净利率; 在线阅读下载PDF 职称材料

融资流动性、流动性监管与银行风险承担——基于中国53家银行的实证研究被引量：2: 6; 作者唐齐鸣曹甜《金融与经济》北大核心 2018年第3期4-11,共8页; 本文利用2007~2016年中国53家银行的非平衡面板数据,运用动态面板GMM估计方法,研究银行融资流动性与风险承担之间的关系,以及净稳定资金比率(NSFR)对风险的影响,得出结论:短期流动性风险较低的银行风险承担较大,但NSFR监管通常限制银行... 展开更多; 关键词融资流动性风险承担净稳定资金比率动态面板; 在线阅读下载PDF 职称材料

BASEL Ⅲ流动性监管新规的潜在影响与对策研究被引量：5: 7; 作者尹志锋张悦《金融监管研究》 2014年第2期47-56,共10页; 鉴于金融体系流动性风险对此次国际金融危机爆发和深化的重要影响,巴塞尔委员会在此次危机后,首次在全球范围内推出了统一的流动性风险量化监管指标。其中流动性覆盖率和净稳定融资比率等将对银行的经营乃至整个金融市场的发展产生较大... 展开更多; 关键词巴塞尔协议Ⅲ 流动性风险监管流动性覆盖率净稳定融资比率; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名净稳定融资比率调整对银行业系统性风险的影响研究被引量：5: 1; 作者崔婕王思遥张晓燕; 机构山西财经大学金融学院中国社会科学院财经战略研究院; 出处《经济问题》 CSSCI 北大核心 2020年第6期41-48,55,共9页; 基金教育部人文社会科学研究青年基金项目(18YJC790020) (19YJC790148) +1 种基金第65批中国博士后基金项目(2019M650946)。; 文摘面对日益复杂的国际国内经济环境,当前,稳金融、防风险已成为我国经济发展的主基调。流动性短缺、系统性风险都是维护金融稳定的障碍。以中国上市银行为样本,运用局部调整模型估算各银行净稳定融资比率的调整速度,使用面板模型综合评价净稳定融资比率及其调整速度在降低系统性风险方面的效用。结果表明,全样本下,净稳定融资比率增大会显著降低银行整体系统性风险发生的可能性;净稳定融资比率的调整速度越快越有利于降低系统性风险;而对于国有商业银行,该结果并不适用。各商业银行应当在满足监管标准的基础上,密切关注自身的流动性水平及流动性需求,适时做出调整,这既是实现个体安全性的保障,也是实现银行业系统稳定的重要基石。; 关键词净稳定融资比率净稳定融资比率调整速度系统性风险 CoVaR; Keywords NSFR adjustment speed of NSFR systematic risk CoVaR; 分类号 F832.3 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名净稳定融资比率的影响因素及对银行利润的影响研究——基于美国商业银行动态面板数据的实证检验被引量：6: 2; 作者陈颖张祎; 机构中央财经大学金融学院; 出处《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2017年第3期37-47,共11页; 基金中央财经大学研究生科研创新基金项目"中国存贷比监管的合理性研究--基于国际流动性监管指标的对比"(项目编号:201404); 文摘净稳定融资比率(Net Stable Funding Ratio,简称NSFR)是巴塞尔银行监督管理委员会自2010年提出的用于监测商业银行期限转换风险的重要指标,但NSFR在我国却迟迟未能落地。基于巴塞尔Ⅲ的测算要求,笔者选取2002—2015年美国134家具备时间连续性的商业银行的NSFR进行测算,并通过实证检验探索了NSFR的影响因素以及潜在实施影响,以期为NSFR指标在中国的落地实施提供可用的经验与借鉴。实证结果表明,净稳定融资比率受资本比率、资产规模、商业模型、经济增长、金融结构以及危机变量综合影响,并对商业银行利润水平带来一定程度负向影响。这也意味着我国商业银行在未来NSFR监管落地过程中将面临一定盈利承压,同时笔者对NSFR影响因素的分析也有助于探究银行融资结构调整与经营转型之路。; 关键词巴塞尔Ⅲ 净稳定融资比率动态面板数据决定因素分析银行利润; Keywords Basel Ⅲ Net stable funding ratio Dynamic panel data Determinations analysis Bank＇sprofitability; 分类号 F830.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Basel Ⅲ净稳定融资比率能否替代存贷比?——来自中国上市银行的经验证据被引量：5: 3; 作者李明辉周边; 机构华东师范大学经济与管理学部上海财经大学金融学院; 出处《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2018年第1期48-58,共11页; 基金国家自然科学基金青年项目(71603085) 中国博士后科学基金资助项目(2016M600292) +1 种基金上海并购金融研究院决策研究资助项目; 文摘本文基于2000~2014年中国20家上市商业银行的微观数据,采用实证分析的方法分别从整体和局部两个维度分析净稳定融资比率能否取代存贷比作为流动性风险监测指标。本文的研究结论表明:(1)从个体来看,20家上市商业银行在两种指标体系下达标率表现存在巨大差异;(2)从商业银行经营实际来看,两套流动性风险监管指标体系对部分银行能得出较为一致的达标率,而对于另外一些银行而言,一致性效果较差;(3)就上市银行整体而言,用净稳定融资比率代替存贷比作为流动性风险的监测指标在某种程度上能起到存贷比作为流动性风险监测指标的效果。最后,文章针对流动性风险监管给出了有益的政策建议。; 关键词净稳定融资比率存贷比流动性风险; Keywords Net Stable Funding Ratio Loan-to-deposit Ratio Liquidity Risk; 分类号 F831 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名融资流动性、资金稳定性与商业银行风险承担被引量：10: 4; 作者周晔王亚梅; 机构首都经济贸易大学金融学院; 出处《暨南学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2022年第1期115-132,共18页; 基金国家自然科学基金项目“债券投资如何影响商业银行系统性风险——基于系统性风险‘冲击—传染’二元生成机制的视角”(71903136)。; 文摘本文使用2008—2019年间188家商业银行的年度数据,选取外部融资流动性MS以及内部资金稳定性NSFR两大指标,检验内外部流动性变动对商业银行风险承担的影响。在解决相关内生性问题之后发现,商业银行的外部银行间市场利差越小,自身内部的稳定资金越充足,银行的风险承担越小,且从多个角度进行的稳健性检验均支持这一结论。进一步交乘回归结果显示,商业银行通过自身持有充足的NSFR来承担风险,会减少对银行间市场融资的依赖。流动性的波动变化和NSFR的分解检验也证明了基准结论的正确性,在不同产权性质、资产规模、资本充足水平以及贷款质量的银行中,回归结果也具有一定异质性。本文的研究结论针对监管机构在加强商业银行流动性管理,减少流动性风险方面具有借鉴意义。; 关键词融资流动性净稳定资金比率银行风险承担; Keywords financing liquidity net stable funding ratio banks'risk-taking; 分类号 F832.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名刍析损益表中财务比率的运用: 5; 作者刘圻; 机构中南财经大学; 出处《财会月刊》 1998年第6期30-31,共2页; 关键词财务比率损益表盈利能力利息费用稳定系数以前年度损益调整资本化利息已获利息稳定性分析销售净利率; 分类号 F23 [经济管理—会计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名融资流动性、流动性监管与银行风险承担——基于中国53家银行的实证研究被引量：2: 6; 作者唐齐鸣曹甜; 机构华中科技大学经济学院数量经济与金融研究中心华中科技大学经济学院; 出处《金融与经济》北大核心 2018年第3期4-11,共8页; 基金国家自然科学基金项目"利率市场化下的系统性风险与宏观审慎监管"(71473092); 文摘本文利用2007~2016年中国53家银行的非平衡面板数据,运用动态面板GMM估计方法,研究银行融资流动性与风险承担之间的关系,以及净稳定资金比率(NSFR)对风险的影响,得出结论:短期流动性风险较低的银行风险承担较大,但NSFR监管通常限制银行在资金流动性风险较低时承担更多风险,且NSFR对区域银行风险承担的作用更显著。因此,在改善银行流动性的同时,可以采取NSFR监管来限制银行风险承担行为,引导银行稳健运营,但同时应当针对不同类型银行采取差异性的流动性监管措施。; 关键词融资流动性风险承担净稳定资金比率动态面板; 分类号 F832.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名BASEL Ⅲ流动性监管新规的潜在影响与对策研究被引量：5: 7; 作者尹志锋张悦; 机构中国工商银行内部审计局中国人民大学金融与证券研究所; 出处《金融监管研究》 2014年第2期47-56,共10页; 文摘鉴于金融体系流动性风险对此次国际金融危机爆发和深化的重要影响,巴塞尔委员会在此次危机后,首次在全球范围内推出了统一的流动性风险量化监管指标。其中流动性覆盖率和净稳定融资比率等将对银行的经营乃至整个金融市场的发展产生较大影响。本文针对BASELⅢ中流动性监管新规在各个国家和地区的适用性,及其在实施过程中可能给银行体系带来的影响进行了研究;重点分析了其在中资银行跨国发展过程中可能引发的问题,并对中资银行的应对提出了建议。; 关键词巴塞尔协议Ⅲ 流动性风险监管流动性覆盖率净稳定融资比率; Keywords BASEL III Liquidity Risk Supervison LCR NSFR; 分类号 F832.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	净稳定融资比率调整对银行业系统性风险的影响研究	崔婕王思遥张晓燕	《经济问题》 CSSCI 北大核心	2020	5	在线阅读下载PDF 职称材料
2	净稳定融资比率的影响因素及对银行利润的影响研究——基于美国商业银行动态面板数据的实证检验	陈颖张祎	《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心	2017	6	在线阅读下载PDF 职称材料
3	Basel Ⅲ净稳定融资比率能否替代存贷比?——来自中国上市银行的经验证据	李明辉周边	《财经论丛》 CSSCI 北大核心	2018	5	在线阅读下载PDF 职称材料
4	融资流动性、资金稳定性与商业银行风险承担	周晔王亚梅	《暨南学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2022	10	在线阅读下载PDF 职称材料
5	刍析损益表中财务比率的运用	刘圻	《财会月刊》	1998	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	融资流动性、流动性监管与银行风险承担——基于中国53家银行的实证研究	唐齐鸣曹甜	《金融与经济》北大核心	2018	2	在线阅读下载PDF 职称材料
7	BASEL Ⅲ流动性监管新规的潜在影响与对策研究	尹志锋张悦	《金融监管研究》	2014	5	在线阅读下载PDF 职称材料