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基于R_Vine Copula方法的上证行业指数相关性研究
被引量：
4
1
作者
张帮正
魏宇
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2015年第3期100-108,共9页
以中国上海证券交易所的金融地产、原材料、工业、可选消费、主要消费、公用事业、能源、电信业务、医药卫生和信息技术十大行业指数为研究对象,运用能够同时考察多市场相关关系的Vine Copula方法,对这十大行业指数间的净相关关系进行...
以中国上海证券交易所的金融地产、原材料、工业、可选消费、主要消费、公用事业、能源、电信业务、医药卫生和信息技术十大行业指数为研究对象,运用能够同时考察多市场相关关系的Vine Copula方法,对这十大行业指数间的净相关关系进行实证分析。主要结果表明:中国上证行业指数之间具有显著的非对称和厚尾相关特征;非条件下两个行业指数之间以及条件下一些3个或者4个行业指数之间有较强的相关性;而5个或5个以上行业指数之间的条件相关性表现出相互独立,因而在熊市时选择5个及以上不同行业同时投资,能够达到有效分散风险的目的;与D_Vine Copula及C_Vine Copula模型相比,R_Vine Copula模型更适合于刻画中国行业指数之间的相关关系。
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关键词
R_Vine
COPULA模型
净相关关系
净
相关
性
行业指数
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职称材料
关于信号觉察论中的d′、β与DL的关系
2
作者
冯伯麟
李德伟
张珠江
《心理学报》
1982年第3期380-384,共5页
传统的心理物理法提供的参量只是人们的感觉阈限(DL),而信号觉察论所提供的参量却有人们的辨别力(d′)和主观判定标准(β)。关于信号觉察论与心理物理方法的关系,国内外已有许多研究,证明两种方法有着一致性的关系。
关键词
信号觉察
概率
判定标准
净
相关
系数
负
相关
正
相关
参量
心理物理方法
两种方法
物理法
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职称材料
题名
基于R_Vine Copula方法的上证行业指数相关性研究
被引量：
4
1
作者
张帮正
魏宇
机构
西南交通大学经济管理学院
出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2015年第3期100-108,共9页
基金
国家自然科学基金(71371157
71071131
+3 种基金
71090402)
教育部创新团队发展计划(PCSIRT0860)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30
SWJTU11CX137)
文摘
以中国上海证券交易所的金融地产、原材料、工业、可选消费、主要消费、公用事业、能源、电信业务、医药卫生和信息技术十大行业指数为研究对象,运用能够同时考察多市场相关关系的Vine Copula方法,对这十大行业指数间的净相关关系进行实证分析。主要结果表明:中国上证行业指数之间具有显著的非对称和厚尾相关特征;非条件下两个行业指数之间以及条件下一些3个或者4个行业指数之间有较强的相关性;而5个或5个以上行业指数之间的条件相关性表现出相互独立,因而在熊市时选择5个及以上不同行业同时投资,能够达到有效分散风险的目的;与D_Vine Copula及C_Vine Copula模型相比,R_Vine Copula模型更适合于刻画中国行业指数之间的相关关系。
关键词
R_Vine
COPULA模型
净相关关系
净
相关
性
行业指数
Keywords
R_Vine Copula model
net relationship
net correlation
industry indexes
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
关于信号觉察论中的d′、β与DL的关系
2
作者
冯伯麟
李德伟
张珠江
机构
北京师范大学心理系
出处
《心理学报》
1982年第3期380-384,共5页
文摘
传统的心理物理法提供的参量只是人们的感觉阈限(DL),而信号觉察论所提供的参量却有人们的辨别力(d′)和主观判定标准(β)。关于信号觉察论与心理物理方法的关系,国内外已有许多研究,证明两种方法有着一致性的关系。
关键词
信号觉察
概率
判定标准
净
相关
系数
负
相关
正
相关
参量
心理物理方法
两种方法
物理法
分类号
B [哲学宗教]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于R_Vine Copula方法的上证行业指数相关性研究
张帮正
魏宇
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2015
4
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职称材料
2
关于信号觉察论中的d′、β与DL的关系
冯伯麟
李德伟
张珠江
《心理学报》
1982
0
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职称材料
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0
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参考文献
引证文献
统计分析
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