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基于CAPM模型的上海股票市场适应性检验
被引量：
9
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作者
张虎
邹媛媛
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第14期164-166,共3页
文章选取了沪市A股的643只股票从2003—2013年的月收益率数据作为研究对象,将其分为50组,借用Eviews软件采用BJS和Fama-Macbeth方法对收益率进行了时间序列检验和横截面检验,得出CAPM模型无法完全解释股票收益率这一结论,即CAPM理论并...
文章选取了沪市A股的643只股票从2003—2013年的月收益率数据作为研究对象,将其分为50组,借用Eviews软件采用BJS和Fama-Macbeth方法对收益率进行了时间序列检验和横截面检验,得出CAPM模型无法完全解释股票收益率这一结论,即CAPM理论并不完全适用于上海股票市场。
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关键词
CAPM模型
月收益率
Β
系数
决定系数
R^
2
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职称材料
题名
基于CAPM模型的上海股票市场适应性检验
被引量：
9
1
作者
张虎
邹媛媛
机构
中南财经政法大学统计与数学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第14期164-166,共3页
文摘
文章选取了沪市A股的643只股票从2003—2013年的月收益率数据作为研究对象,将其分为50组,借用Eviews软件采用BJS和Fama-Macbeth方法对收益率进行了时间序列检验和横截面检验,得出CAPM模型无法完全解释股票收益率这一结论,即CAPM理论并不完全适用于上海股票市场。
关键词
CAPM模型
月收益率
Β
系数
决定系数
R^
2
分类号
C812 [社会学—统计学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于CAPM模型的上海股票市场适应性检验
张虎
邹媛媛
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016
9
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