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鲜活农产品拍卖相关指标的波动聚集性分析
1
作者
秦开大
曾能民
《广东农业科学》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第19期200-204,208,共6页
成交价格、供货量、交易量和流拍率是我国鲜活农产品拍卖的4个重要指标并呈现波动聚集性。运用条件异方差模型分析了相应的收益率、供货量变动率、交易量变动率与流拍变动率的波动特征。实证结果表明,这4个序列均存在很强的波动聚集性:...
成交价格、供货量、交易量和流拍率是我国鲜活农产品拍卖的4个重要指标并呈现波动聚集性。运用条件异方差模型分析了相应的收益率、供货量变动率、交易量变动率与流拍变动率的波动特征。实证结果表明,这4个序列均存在很强的波动聚集性:分别用t-ARCH(1)模型、正态-EGARCH(1,1)模型、GED-EGARCH(1,1)模型、t-EGARCH(1,1)模型拟合收益率序列、供货量变动率序列、交易量变动率序列、流拍变动率序列,具有较好的效果。此外,还进一步分析了相应的预测性能和杠杆效应。
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关键词
波动聚集性
指标
鲜活
农产品拍卖
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题名
鲜活农产品拍卖相关指标的波动聚集性分析
1
作者
秦开大
曾能民
机构
昆明理工大学管理与经济学院
出处
《广东农业科学》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第19期200-204,208,共6页
基金
国家自然科学基金(71062006
71162019)
云南省哲社重点项目(JD2011ZD07)
文摘
成交价格、供货量、交易量和流拍率是我国鲜活农产品拍卖的4个重要指标并呈现波动聚集性。运用条件异方差模型分析了相应的收益率、供货量变动率、交易量变动率与流拍变动率的波动特征。实证结果表明,这4个序列均存在很强的波动聚集性:分别用t-ARCH(1)模型、正态-EGARCH(1,1)模型、GED-EGARCH(1,1)模型、t-EGARCH(1,1)模型拟合收益率序列、供货量变动率序列、交易量变动率序列、流拍变动率序列,具有较好的效果。此外,还进一步分析了相应的预测性能和杠杆效应。
关键词
波动聚集性
指标
鲜活
农产品拍卖
Keywords
clustering of volatility
indexes
agricultural products auction
分类号
F324 [经济管理—产业经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
鲜活农产品拍卖相关指标的波动聚集性分析
秦开大
曾能民
《广东农业科学》
CAS
CSCD
北大核心
2012
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