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Ornstein-Uhlenbeck投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资策略: 1; 作者王婕王秀莲《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2023年第3期1-7,共7页; 在一般扩散模型的基础上研究Ornstein-Uhlenbeck(OU)投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资问题.采用损失相关保费准则,假设保险公司在购买比例再保险的同时进行无风险投资和风险投资.在最大化终端财富期望效用的目标下,结合决策者的... 展开更多; 关键词 ORNSTEIN-UHLENBECK过程相关索赔模糊厌恶再保险投资策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

均值方差保费原理下带有时滞的鲁棒最优再保险和投资策略: 2; 作者胡景铭刘伟 +1 位作者阎方胡亦钧《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期1-16,共16页; 研究带有时滞的保险公司鲁棒最优再保险和投资策略问题。假定保险公司通过购买比例再保险来转移部分索赔风险,且依据广义均值方差保费原理支付再保险保费。同时,保险公司将资产投资于由一种无风险资产和一种风险资产组成的金融市场。风... 展开更多; 关键词随机最优控制鲁棒时滞再保险–投资策略均值方差保费原理; 在线阅读下载PDF 职称材料

均值-方差框架下保险公司和再保险公司的Stackelberg随机微分博弈: 3; 作者温玉珍王绍琳《数学物理学报(A辑)》北大核心 2025年第4期1327-1353,共27页; 该文研究保险公司和再保险公司在Heston随机波动率风险模型中基于Stackelberg随机微分博弈框架下的最优投资再保险问题.假定保险公司的索赔过程由泊松跳模型来描述,通过期望值保费原则计算保费,保险公司购买比例再保险将部分风险转移给... 展开更多; 关键词均值-方差准则投资再保险策略 Heston随机波动率 Stackelberg随机微分博弈扩展Hamilton-Jacobi-Bellman方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机金融市场环境下的最优再保险–投资策略被引量：5: 4; 作者常浩王春峰房振明《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期307-318,共12页; 为了对冲保险风险,保险公司可以向再保险公司购买比例再保险;同时,为了保值增值,保险公司将其财富投资于金融市场.假设盈余过程由带漂移的布朗运动所驱动,利率满足仿射利率模型,股票波动率满足Heston随机波动率模型.应用随机最优控制和... 展开更多; 关键词仿射利率模型 Heston模型指数效用最优控制理论最优再保险–投资策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

模糊厌恶下最小Drawdown概率的最优投资再保险策略: 5; 作者赵玉莹温玉珍《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2021年第4期1147-1165,共19页; 该文考虑了模糊厌恶下保险公司的最优投资和再保险问题,得到了保险市场和金融市场均存在模糊厌恶时,保险公司盈余的最小drawdown概率及其最优鲁棒投资和再保险策略的解析解.通过数值分析得出一些重要参数对值函数的影响.; 关键词模糊厌恶 drawdown概率最优鲁棒投资再保险策略扭曲漂移; 在线阅读下载PDF 职称材料

考虑Vasicek利率和相依风险的最优投资与再保险被引量：1: 6; 作者米辉狄文荣林金官《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第2期239-258,共20页; 本文研究了利率由Vasicek过程描述,两类保险业务具有相依风险的最优投资和再保险模型.盈余过程由扩散近似模型刻画,保险人的目标是在给定期望终端财富的情况下,寻找使得终端财富的方差最小的投资和再保险策略.通过使用随机线性二次最优... 展开更多; 关键词投资–再保险策略相依风险均值–方差 HJB方程 Vasicek随机利率; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Ornstein-Uhlenbeck投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资策略: 1; 作者王婕王秀莲; 机构天津师范大学数学科学学院; 出处《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2023年第3期1-7,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(11401436) 天津市教委科研基金资助项目(JW1714)。; 文摘在一般扩散模型的基础上研究Ornstein-Uhlenbeck(OU)投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资问题.采用损失相关保费准则,假设保险公司在购买比例再保险的同时进行无风险投资和风险投资.在最大化终端财富期望效用的目标下,结合决策者的模糊厌恶情况,利用随机最优控制方法,得到了鲁棒最优再保险投资策略和最优值函数的显式解.通过数值算例研究相关索赔及模型的鲁棒性对最优策略的影响.; 关键词 ORNSTEIN-UHLENBECK过程相关索赔模糊厌恶再保险投资策略; Keywords Ornstein-Uhlenbeck process correlated claims ambiguity aversion reinsurance-investment strategy; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名均值方差保费原理下带有时滞的鲁棒最优再保险和投资策略: 2; 作者胡景铭刘伟阎方胡亦钧; 机构新疆大学数学与系统科学学院武汉大学数学与统计学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期1-16,共16页; 基金国家自然科学基金(11961064,71102118)。; 文摘研究带有时滞的保险公司鲁棒最优再保险和投资策略问题。假定保险公司通过购买比例再保险来转移部分索赔风险,且依据广义均值方差保费原理支付再保险保费。同时,保险公司将资产投资于由一种无风险资产和一种风险资产组成的金融市场。风险资产模型的瞬时期望收益率服从均值回复Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程。以保险公司终端财富的指数效用期望最大为优化目标,运用动态规划原理,通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到最优再保险–投资策略以及相应值函数的显式表达式。最后,通过数值分析讨论模型主要参数对最优策略的影响。结果显示,再保险策略主要受保险市场模型参数和无风险资产模型参数的影响,而与风险资产模型的参数及风险资产预期收益率模型的参数无关。另一方面,时滞效应和鲁棒因素会对最优再保险–投资策略产生较大的影响,考虑时滞效应可以增强保险公司财富的稳定性,考虑模型不确定性能有效降低概率测度不精确带来的风险。; 关键词随机最优控制鲁棒时滞再保险–投资策略均值方差保费原理; Keywords stochastic optimal control robust delay reinsurance-investment strategy mean-variance premium principle; 分类号 F840 [经济管理—保险] O211 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名均值-方差框架下保险公司和再保险公司的Stackelberg随机微分博弈: 3; 作者温玉珍王绍琳; 机构曲阜师范大学统计与数据科学学院; 出处《数学物理学报(A辑)》北大核心 2025年第4期1327-1353,共27页; 基金山东省自然科学基金(ZR2023MA093)。; 文摘该文研究保险公司和再保险公司在Heston随机波动率风险模型中基于Stackelberg随机微分博弈框架下的最优投资再保险问题.假定保险公司的索赔过程由泊松跳模型来描述,通过期望值保费原则计算保费,保险公司购买比例再保险将部分风险转移给再保险公司,再保险公司接受转移的风险并选择合适的再保费策略,保险公司和再保险公司还可将盈余投资于无风险资产和Heston随机波动率风险模型中.以最大化终端财富值的均值-方差效用为目标,利用随机控制理论建立相应的扩展Hamilton-Jacobi-Bellman方程,给出验证定理,得到均衡策略和值函数的具体形式,最后通过数值模拟分析了模型参数对均衡策略的影响.; 关键词均值-方差准则投资再保险策略 Heston随机波动率 Stackelberg随机微分博弈扩展Hamilton-Jacobi-Bellman方程; Keywords mean-variance criterion reinsurance and investment strategy Heston's SV Stackelberg stochastic differential game extended Hamilton-Jacobi-Bellman equation; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机金融市场环境下的最优再保险–投资策略被引量：5: 4; 作者常浩王春峰房振明; 机构天津工业大学理学院天津大学管理与经济学部; 出处《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期307-318,共12页; 基金国家自然科学基金面上项目(71671122) 教育部人文社会科学研究基金规划项目(16YJA790004) +2 种基金 2016T90203) 天津市高校"中青年骨干创新人才培养计划"项目资助~~; 文摘为了对冲保险风险,保险公司可以向再保险公司购买比例再保险;同时,为了保值增值,保险公司将其财富投资于金融市场.假设盈余过程由带漂移的布朗运动所驱动,利率满足仿射利率模型,股票波动率满足Heston随机波动率模型.应用随机最优控制和HJB方程方法得到了指数效用下最优再保险–投资策略的显式解.给出数值算例并分析了模型参数对最优再保险策略和最优投资策略的影响.研究结果表明:最优再保险策略不仅依赖于保险市场参数,而且依赖于金融市场参数;随机利率与随机波动率模型下的最优再保险–投资策略与利率动态密切相关,而与波动率动态无关;再保险行为对投资于股票的数量没有影响,而对投资于零息票债券的数量产生较大的影响.; 关键词仿射利率模型 Heston模型指数效用最优控制理论最优再保险–投资策略; Keywords affine interest rate model Heston model exponential utility optimal control theory optimal reinsuranceinvestment strategy; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计] F830.48 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名模糊厌恶下最小Drawdown概率的最优投资再保险策略: 5; 作者赵玉莹温玉珍; 机构曲阜师范大学统计学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2021年第4期1147-1165,共19页; 基金国家自然科学基金(11501319) 中国博士后科学基金(2015M582064) 山东省自然科学基金(ZR-2020MA035,ZR2015AL013)。; 文摘该文考虑了模糊厌恶下保险公司的最优投资和再保险问题,得到了保险市场和金融市场均存在模糊厌恶时,保险公司盈余的最小drawdown概率及其最优鲁棒投资和再保险策略的解析解.通过数值分析得出一些重要参数对值函数的影响.; 关键词模糊厌恶 drawdown概率最优鲁棒投资再保险策略扭曲漂移; Keywords Ambiguity aversion Probability of drawdown Optimal robust investment and reinsurance strategies Drift distortion; 分类号 O224 [理学—运筹学与控制论] F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名考虑Vasicek利率和相依风险的最优投资与再保险被引量：1: 6; 作者米辉狄文荣林金官; 机构南京师范大学数学科学学院南京审计大学统计与数据科学学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第2期239-258,共20页; 基金国家自然科学基金项目(批准号:11971235、11831008)资助。; 文摘本文研究了利率由Vasicek过程描述,两类保险业务具有相依风险的最优投资和再保险模型.盈余过程由扩散近似模型刻画,保险人的目标是在给定期望终端财富的情况下,寻找使得终端财富的方差最小的投资和再保险策略.通过使用随机线性二次最优控制理论,建立Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,我们获得了值函数的精确表达式以及最优投资和再保险策略.另外,我们给出了有效策略和有效前沿.最后,通过数值例子说明了模型参数对最优投资和再保险策略的影响.; 关键词投资–再保险策略相依风险均值–方差 HJB方程 Vasicek随机利率; Keywords investment-reinsurance policy dependent risk mean-variance HJB equation Vasicek stochastic interest rate; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	Ornstein-Uhlenbeck投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资策略	王婕王秀莲	《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2023	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	均值方差保费原理下带有时滞的鲁棒最优再保险和投资策略	胡景铭刘伟阎方胡亦钧	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	均值-方差框架下保险公司和再保险公司的Stackelberg随机微分博弈	温玉珍王绍琳	《数学物理学报(A辑)》北大核心	2025	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	随机金融市场环境下的最优再保险–投资策略	常浩王春峰房振明	《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心	2019	5	在线阅读下载PDF 职称材料
5	模糊厌恶下最小Drawdown概率的最优投资再保险策略	赵玉莹温玉珍	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2021	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	考虑Vasicek利率和相依风险的最优投资与再保险	米辉狄文荣林金官	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2023	1	在线阅读下载PDF 职称材料