期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
保险公司和再保险公司的最优投资策略
被引量：
10
1
作者
王愫新
荣喜民
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2017年第2期207-217,共11页
假设保险公司和再保险公司面临的赔付过程是带漂移的布朗运动.保险公司可以向再保险公司购买比例再保险,两公司均可以投资于一种无风险资产和一种价格服从几何布朗运动模型的风险资产,并以到期财富的期望效用最大化为目标.根据随机控制...
假设保险公司和再保险公司面临的赔付过程是带漂移的布朗运动.保险公司可以向再保险公司购买比例再保险,两公司均可以投资于一种无风险资产和一种价格服从几何布朗运动模型的风险资产,并以到期财富的期望效用最大化为目标.根据随机控制理论建立相应的HJB方程并求解,分别得到了保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略的解析解,并分析了同时满足双方利益的再保险策略.最后通过数值实例分析了各模型参数对最优策略的影响.
展开更多
关键词
比例
再
保险
效用最大化
随机控制理论
再保险公司最优投资
在线阅读
下载PDF
职称材料
Heston模型下保险公司与再保险公司的博弈
被引量：
9
2
作者
王愫新
荣喜民
赵慧
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2016年第1期1-16,共16页
本文同时考虑保险公司和再保险公司的最优投资问题.假设保险公司可以向再保险公司购买比例再保险,保险公司和再保险公司都可以投资于一种无风险资产和一种价格过程服从Heston模型的风险资产.首先,在保险公司和再保险公司终端财富的指数...
本文同时考虑保险公司和再保险公司的最优投资问题.假设保险公司可以向再保险公司购买比例再保险,保险公司和再保险公司都可以投资于一种无风险资产和一种价格过程服从Heston模型的风险资产.首先,在保险公司和再保险公司终端财富的指数效用期望最大化条件下建立目标函数;然后通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,分别得到了保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略以及最优价值函数的解析解;最后通过数值实例以及敏感性分析阐述了本文所得结果.
展开更多
关键词
比例
再
保险
指数效用函数
Heston模型
再保险公司最优投资
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
保险公司和再保险公司的最优投资策略
被引量：
10
1
作者
王愫新
荣喜民
机构
天津大学理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2017年第2期207-217,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(11201335
11301376)
文摘
假设保险公司和再保险公司面临的赔付过程是带漂移的布朗运动.保险公司可以向再保险公司购买比例再保险,两公司均可以投资于一种无风险资产和一种价格服从几何布朗运动模型的风险资产,并以到期财富的期望效用最大化为目标.根据随机控制理论建立相应的HJB方程并求解,分别得到了保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略的解析解,并分析了同时满足双方利益的再保险策略.最后通过数值实例分析了各模型参数对最优策略的影响.
关键词
比例
再
保险
效用最大化
随机控制理论
再保险公司最优投资
Keywords
proportional reinsurance
utility maximization
stochastic control
optimal investment for reinsurer
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
Heston模型下保险公司与再保险公司的博弈
被引量：
9
2
作者
王愫新
荣喜民
赵慧
机构
天津大学理学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2016年第1期1-16,共16页
基金
国家自然科学基金(11201335
11301376)~~
文摘
本文同时考虑保险公司和再保险公司的最优投资问题.假设保险公司可以向再保险公司购买比例再保险,保险公司和再保险公司都可以投资于一种无风险资产和一种价格过程服从Heston模型的风险资产.首先,在保险公司和再保险公司终端财富的指数效用期望最大化条件下建立目标函数;然后通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,分别得到了保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略以及最优价值函数的解析解;最后通过数值实例以及敏感性分析阐述了本文所得结果.
关键词
比例
再
保险
指数效用函数
Heston模型
再保险公司最优投资
Keywords
proportional reinsurance
exponential utility function
Heston model
optimal investment for reinsurer
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
保险公司和再保险公司的最优投资策略
王愫新
荣喜民
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2017
10
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
Heston模型下保险公司与再保险公司的博弈
王愫新
荣喜民
赵慧
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2016
9
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
