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一类包含可违约资产和由Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票的最优再保险和投资问题（英文）
被引量：
1
1
作者
马建静
王过京
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2019年第2期111-125,共15页
本文中,保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券,一个无违约风险的储蓄账户和一个股票.其中,股票的即时回报率由Ornstein-Uhlenbeck过程来刻画.保险人的目标是最大化终值财富的指数期望效用.我们将此优化问题分解为违...
本文中,保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券,一个无违约风险的储蓄账户和一个股票.其中,股票的即时回报率由Ornstein-Uhlenbeck过程来刻画.保险人的目标是最大化终值财富的指数期望效用.我们将此优化问题分解为违约前和违约后两个问题,通过动态规划原理,然后求解对应的HJB方程,得到了最优策略和最优值函数的显式解.
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关键词
可违约资产
再保险与投资
ORNSTEIN-UHLENBECK过程
HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
在线阅读
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职称材料
具有共同冲击和随机退出时间的时滞最优再保险和投资策略
2
作者
李逸霏
马丽君
马世霞
《应用数学》
2025年第4期1215-1226,共12页
本文在均方差准则的框架下,研究了具有共同冲击和随机退出时间的时滞最优再保险和投资策略.为了描述共同冲击对保险市场和金融市场的影响及强度,建立了两个市场相互影响的机制,即保险公司的索赔过程遵循扩展的C-L模型,投资的有风险资产...
本文在均方差准则的框架下,研究了具有共同冲击和随机退出时间的时滞最优再保险和投资策略.为了描述共同冲击对保险市场和金融市场的影响及强度,建立了两个市场相互影响的机制,即保险公司的索赔过程遵循扩展的C-L模型,投资的有风险资产遵循跳扩散模型.受外界环境因素和内部经营状况的影响,假设再保险和投资的终止时间是随机的.基于随机退出时间的假设,同时考虑保险公司历史业绩对财富过程的影响,建立了时滞财富过程的期望-方差优化模型.利用随机控制理论,得到了值函数满足的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程和验证定理,求解出最优再保险-投资策略和最优值函数的显式解.最后,通过数值分析说明了模型参数对最优策略的影响.
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关键词
共同冲击
随机退出时间
均方差准则
时滞
最优
再保险与投资
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职称材料
题名
一类包含可违约资产和由Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票的最优再保险和投资问题（英文）
被引量：
1
1
作者
马建静
王过京
机构
苏州大学金融工程研究中心
山东工商学院数学与信息科学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2019年第2期111-125,共15页
基金
supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11771320,11871050)
the Shandong Natural Science Foundation(Grant No.ZR2013AM011)
文摘
本文中,保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券,一个无违约风险的储蓄账户和一个股票.其中,股票的即时回报率由Ornstein-Uhlenbeck过程来刻画.保险人的目标是最大化终值财富的指数期望效用.我们将此优化问题分解为违约前和违约后两个问题,通过动态规划原理,然后求解对应的HJB方程,得到了最优策略和最优值函数的显式解.
关键词
可违约资产
再保险与投资
ORNSTEIN-UHLENBECK过程
HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
Keywords
defaultable security
reinsurance and investment
Ornstein-Uhlenbeck process
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
具有共同冲击和随机退出时间的时滞最优再保险和投资策略
2
作者
李逸霏
马丽君
马世霞
机构
河北工业大学理学院
出处
《应用数学》
2025年第4期1215-1226,共12页
基金
国家自然科学基金(12071107)。
文摘
本文在均方差准则的框架下,研究了具有共同冲击和随机退出时间的时滞最优再保险和投资策略.为了描述共同冲击对保险市场和金融市场的影响及强度,建立了两个市场相互影响的机制,即保险公司的索赔过程遵循扩展的C-L模型,投资的有风险资产遵循跳扩散模型.受外界环境因素和内部经营状况的影响,假设再保险和投资的终止时间是随机的.基于随机退出时间的假设,同时考虑保险公司历史业绩对财富过程的影响,建立了时滞财富过程的期望-方差优化模型.利用随机控制理论,得到了值函数满足的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程和验证定理,求解出最优再保险-投资策略和最优值函数的显式解.最后,通过数值分析说明了模型参数对最优策略的影响.
关键词
共同冲击
随机退出时间
均方差准则
时滞
最优
再保险与投资
Keywords
Common shock
Random exit time
Mean-variance
Delay
Optimal reinsurance and investment
分类号
O29 [理学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类包含可违约资产和由Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票的最优再保险和投资问题（英文）
马建静
王过京
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2019
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
具有共同冲击和随机退出时间的时滞最优再保险和投资策略
李逸霏
马丽君
马世霞
《应用数学》
2025
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职称材料
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