内部资金转移定价(FTP)机制在银行零售业务中的应用 被引量：1

1

作者 杨立新 《中国乡镇企业会计》 2022年第5期6-8,共3页

内部资金转移定价(FTP)机制在国内银行已经应用多年,在对业务部门的绩效评价中发挥了重要的作用,但受各种因素影响,其应用深化程度不够,更多地停留在技术层面,没有充分发挥出其作为管理机制层面的重要作用,对银行战略性业务如零售业务... 内部资金转移定价(FTP)机制在国内银行已经应用多年,在对业务部门的绩效评价中发挥了重要的作用,但受各种因素影响,其应用深化程度不够,更多地停留在技术层面,没有充分发挥出其作为管理机制层面的重要作用,对银行战略性业务如零售业务的推动有限。有鉴于此,本文在阐述FTP机制基本原理和主要方法的基础上,结合银行零售业务的客户和产品等方面的主要特点,分析了当前FTP机制应用于银行零售业务方面存在的不足,对下一步如何在银行银行零售业务中深化应用FTP机制提出若干对策和建议。论文对我国银行业提升FTP机制的应用水平,更好地推动零售业务发展具有一定的参考价杨立新值。 展开更多

关键词 内部资金转移定价(ftp) 定价曲线 绩效评价 银行零售业务

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商业银行内部资金转移定价:一个文献综述 被引量：3

2

作者 张吉光 《北方金融》 2022年第6期7-13,共7页

20世纪70年代,伴随利率市场化的推进,内部资金转移定价作为科学评价不同分行、业务线经营业绩的工具,被引入美国的商业银行,现已成为国际先进商业银行的重要经营管理工具。内部资金转移定价在商业银行内部资金市场上发挥着定价基准的作... 20世纪70年代,伴随利率市场化的推进,内部资金转移定价作为科学评价不同分行、业务线经营业绩的工具,被引入美国的商业银行,现已成为国际先进商业银行的重要经营管理工具。内部资金转移定价在商业银行内部资金市场上发挥着定价基准的作用,是商业银行计算各分行、业务线考核利润的重要基础,它的引入使得商业银行的定价模式从过去盯住外部央行基准利率或市场利率转向盯住内部资金市场转移定价。这在改变商业银行经营行为的同时,也对价格型货币政策通过商业银行的传导产生影响。因此,关于FTP的研究逐渐从关注微观运作机制,转向宏观外溢影响。本文从内部资金转移定价的起源与内涵、内部资金转移定价的目的和作用、内部资金转移定价方法、内部资金转移定价的影响等四个方面对国内外文献进行了系统梳理,不仅有助于商业银行完善内部资金转移定价体系,提高定价能力,也有利于为货币政策转型提供决策依据。 展开更多

关键词 商业银行 内部资金转移定价(ftp) 定价 利率风险

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浅析商业银行的内部资金转移定价机制

3

作者 李燕 《北方经济》 2012年第13期85-86,共2页

一直以来，我国绝大多数商业银行都实行”差额计价”资金管理方式，即分支机构自主筹集资金并进行资金运用。在资金盈余时，将盈余资金存人上级行，在资金缺口时，向上级行借款，而总行统一制定内部资金借款利率并就这部分资金计付或计... 一直以来，我国绝大多数商业银行都实行”差额计价”资金管理方式，即分支机构自主筹集资金并进行资金运用。在资金盈余时，将盈余资金存人上级行，在资金缺口时，向上级行借款，而总行统一制定内部资金借款利率并就这部分资金计付或计收资金利息。这种资金管理方式存在的主要弊端是：一是利率风险分散在分支机构；二是总分行评价机制、 展开更多

关键词 内部资金转移 商业银行 定价机制 资金管理方式 借款利率 分支机构 资金运用 筹集资金

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从国际经验看我国商业银行内部资金转移定价机制 被引量：7

4

作者 丁武民 蒋甜甜 周兆立 《金融理论与实践》 北大核心 2007年第2期78-80,共3页

利率市场化的不断深入,对商业银行内部资金的管理和营运能力提出了新的挑战。借鉴西方发达国家内部资金转移定价的成功经验,结合我国银行业的现状,提出全方位构建商业银行内部资金转移定价的模式。

关键词 商业银行 利率市场化 内部资金转移定价

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浅议利率市场化趋势下银行内部资金转移定价 被引量：1

5

作者 卢静 王善君 《浙江金融》 北大核心 2014年第4期47-50,共4页

我国银行从推出内部资金转移定价,已积累了数年的经验,部分银行逐步实现了全额及全部资产负债项目的内部资金转移定价,定价基准对成本、风险等基本要素的反映也更为突出。在利率市场化改革加快推进的趋势下,内部资金转移定价作为金融资... 我国银行从推出内部资金转移定价,已积累了数年的经验,部分银行逐步实现了全额及全部资产负债项目的内部资金转移定价,定价基准对成本、风险等基本要素的反映也更为突出。在利率市场化改革加快推进的趋势下,内部资金转移定价作为金融资源配置的市场化手段,不仅是实现精细化定价管理的基础,也是增强风险管理、资源配置和绩效考核的重要方式,更是提高银行价格调控效果和利率市场化适应能力的关键环节。 展开更多

关键词 利率市场化 银行 内部资金转移定价

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内部资金转移价格在客户定价中的应用 被引量：2

6

作者 郑国雨 《武汉金融》 北大核心 2003年第7期11-13,共3页

本文从介绍银行内部资金转移定价系统入手,解释了银行的会计收益边际如何通过内部资金转移定价系统被分解为商业边际和财务边际两大部分,以及商业边际和财务边际的分离所引发出的客户定价策略。在此基础上,本文在一个简化了的银行分支... 本文从介绍银行内部资金转移定价系统入手,解释了银行的会计收益边际如何通过内部资金转移定价系统被分解为商业边际和财务边际两大部分,以及商业边际和财务边际的分离所引发出的客户定价策略。在此基础上,本文在一个简化了的银行分支机构中演示了如何通过内部资金转移价格来进行客户定价。 展开更多

关键词 内部资金转移价格 客户定价 银行 会计收益 商业边际 财务边际 商业政策

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城市商业银行实施内部资金转移定价的风险管理研究——AB银行的经验启示 被引量：7

7

作者 张明祥 李国全 《农村金融研究》 2019年第6期45-49,共5页

在当前金融市场环境下,论文运用案例分析方法,研究AB银行实施内部资金转移定价(FTP)的风险管理.研究发现,AB银行实施FTP可能存在的风险主要为:资金管理模式、定价范围确定、定价方法选择、定价曲线构建、调整项设计等五项流程风险和定... 在当前金融市场环境下,论文运用案例分析方法,研究AB银行实施内部资金转移定价(FTP)的风险管理.研究发现,AB银行实施FTP可能存在的风险主要为:资金管理模式、定价范围确定、定价方法选择、定价曲线构建、调整项设计等五项流程风险和定价小组治理、资产负债管理委员会治理等两项治理风险,并提出针对性应对措施.研究结论为,我国城市商业银行应更好利用FTP进行精细化管理、防范风险及以帮助提高绩效. 展开更多

关键词 城市商业银行 内部资金转移定价 风险管理 应对措施

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浅谈内部资金转移定价、经济资本管理与价值管理的关系 被引量：1

8

作者 刘烈荣 施瑞 《现代金融》 2019年第1期30-32,共3页

在利率市场化持续深入推进的大背景下,商业银行传统经营模式受到了严峻挑战,业务经营加快向价值管理转变,自2000年左右内部资金转移定价(FTP)、经济资本管理等一批价值管理的重要工具陆续施行,价值管理逐步深入人心。分支机构(以下简称... 在利率市场化持续深入推进的大背景下,商业银行传统经营模式受到了严峻挑战,业务经营加快向价值管理转变,自2000年左右内部资金转移定价(FTP)、经济资本管理等一批价值管理的重要工具陆续施行,价值管理逐步深入人心。分支机构(以下简称经营行)作为商业银行经营的基本单元,其价值管理水平直接决定了全行的经营绩效。本文从经营行的视角,分析了价值管理与FTP、经济资本三者之间的关系,并就如何提升价值管理水平,提出了相关建议。 展开更多

关键词 内部资金转移定价 经济资本管理 价值管理 商业银行经营 传统经营模式 利率市场化 业务经营 基本单元

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试论商业银行内部资金转移定价

9

作者 杨一俊 《中国高新技术企业》 2008年第6期19-19,共1页

随着中国金融市场的开放,中国商业银行面临着严峻的挑战,这挑战不仅来源于外部的同业竞争,也同时来自于内部的管理需求。在资本约束化、利率市场化的大背景下,采用内部资金转移定价是大势所趋,这种与国际接轨的管理手段有助于银行经营... 随着中国金融市场的开放,中国商业银行面临着严峻的挑战,这挑战不仅来源于外部的同业竞争,也同时来自于内部的管理需求。在资本约束化、利率市场化的大背景下,采用内部资金转移定价是大势所趋,这种与国际接轨的管理手段有助于银行经营利润和管理国际化水平的提高。 展开更多

关键词 商业银行 内部资金转移定价 中国 精细化核算 组织结构转变 利率风险管理

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A商业银行内部资金转移定价方案设计

10

作者 王鹏 《中国乡镇企业会计》 2018年第7期114-115,共2页

内部资金转移价格在完善商业银行绩效考核机制、加强对外定价管理、提升风险管理效率和促进资源有效配置方面发挥着积极的作用。内部资金转移定价方案设计需要综合考虑外部环境、内部管理及软硬件支持等多项因素。同时,在内部资金转移... 内部资金转移价格在完善商业银行绩效考核机制、加强对外定价管理、提升风险管理效率和促进资源有效配置方面发挥着积极的作用。内部资金转移定价方案设计需要综合考虑外部环境、内部管理及软硬件支持等多项因素。同时,在内部资金转移定价方案确定之后,银行需要通过不断完善定价管理机制和收益率曲线,优化管理部门职能,确保内部资金转移价格充分发挥应有效用。 展开更多

关键词 商业银行 内部资金转移定价

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资金转移定价理论实践的四个关键问题研究 被引量：6

11

作者 岳旭宙 杨霞 《金融理论与实践》 北大核心 2010年第11期8-11,共4页

随着我国银行体系的快速发展,为了建立更加高效精准的管理架构,银行业内正在广泛推行资金转移定价(FTP)体系。资金转移定价(FTP)是一种能够将绩效考核、风险管理、产品定价等资源有效结合起来的一种管理方法。本文在资金转移定价理论框... 随着我国银行体系的快速发展,为了建立更加高效精准的管理架构,银行业内正在广泛推行资金转移定价(FTP)体系。资金转移定价(FTP)是一种能够将绩效考核、风险管理、产品定价等资源有效结合起来的一种管理方法。本文在资金转移定价理论框架下,着重研究了银行在建立资金转移定价体系时,应当注意的理论与实践的四个关键性问题,包括资金转移定价曲线、资金转移定价方法、原始期限FTP和剩余期限FTP以及资金转移定价所覆盖的各种风险。 展开更多

关键词 资金转移定价 ftp曲线 剩余期限ftp 风险溢价

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商业银行内部业务转移定价探讨 被引量：2

12

作者 王国勇 《现代金融》 北大核心 2006年第7期41-42,共2页

所谓内部业务转移价格．就是银行内部从管理角度测算的，用于衡量业务在银行内部不同行别之间转移时的成本或收益价格。合理的内部业务转移价格决定了业务收益在业务转入行与转出行之间的分配．对促进商业银行内部加强联合协作起着重要... 所谓内部业务转移价格．就是银行内部从管理角度测算的，用于衡量业务在银行内部不同行别之间转移时的成本或收益价格。合理的内部业务转移价格决定了业务收益在业务转入行与转出行之间的分配．对促进商业银行内部加强联合协作起着重要的作用。它是区别于内部资金利率的一个概念。 展开更多

关键词 业务收益 商业银行 内部 转移定价 转移价格 收益价格 联合协作 价格决定 资金利率 测算

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关于商业银行FTP管理的十个争论 被引量：1

13

作者 张吉光 《北方金融》 2024年第1期9-12,共4页

统计数据显示,2023年三季度国内商业银行净息差下降至1.73%,为有统计以来的最低点,相比高点时的2.77%,下降幅度超过100bps。与之相对应,前三季度上市银行营收增速从去年的正2.83%下滑至负3.93%,营收增长压力凸显。这是宏观经济增速放缓... 统计数据显示,2023年三季度国内商业银行净息差下降至1.73%,为有统计以来的最低点,相比高点时的2.77%,下降幅度超过100bps。与之相对应,前三季度上市银行营收增速从去年的正2.83%下滑至负3.93%,营收增长压力凸显。这是宏观经济增速放缓下利率下行,国家引导持续降低实体企业融资成本的结果。在此背景下,国内商业银行纷纷加强对分支机构定价管理情况的考核,强化FTP(内部资金转移定价)对定价行为的引导作用,希望通过FTP引导降低负债付息率. 展开更多

关键词 国内商业银行 定价管理 企业融资成本 上市银行 经济增速放缓 定价行为 内部资金转移定价 净息差

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运用FTP价格引导市场卖点——农业银行某分行加强全额资金管理情况调查

14

作者 金鹰 《现代金融》 2010年第6期27-28,共2页

近年来．农业银行某分行运用TTP价格（人民币内部资金转移价格）杠杆作用，大力推进全额资金管理，全行资产负债业务出现了良好开端。经营转型和业务发展呈现了可喜的变化。

关键词 内部资金转移价格 农业银行 管理情况 市场卖点 ftp 调查 引导 资产负债业务

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国内银行FTP管理六大问题及对策建议 被引量：5

15

作者 张吉光 《北方金融》 2016年第10期17-20,共4页

2015年10月24日,中国人民银行全面放开商业银行存款利率浮动上限,标志着我国的存款利率市场化在形式上基本完成。从各国历史经验来看,利率市场化后利率的波动明显加大,商业银行由此面临的银行账户利率风险凸显。为有效应对利率市场化带... 2015年10月24日,中国人民银行全面放开商业银行存款利率浮动上限,标志着我国的存款利率市场化在形式上基本完成。从各国历史经验来看,利率市场化后利率的波动明显加大,商业银行由此面临的银行账户利率风险凸显。为有效应对利率市场化带来的挑战,近年来国内商业银行尤其是中小银行纷纷采取措施加强资产负债管理,集中表现在改造或引入内部资金转移定价（FTP）,完善以利率风险和流动性风险管理为核心的资产负债管理基础。 展开更多

关键词 ftp 商业银行存款 流动性风险管理 资金转移定价 资产负债管理 国内商业 利率浮动 内部资金 利率风险管理 存贷比

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商业银行信贷资金管理体制对基层区域经济金融的影响——以锡林郭勒盟正蓝旗为例

16

作者 章文彬 《内蒙古金融研究》 2011年第11期52-53,共2页

当前，各国有商业银行上级行对其基层行的资金管理普遍实行全额资金管理，即分行对支行实行“统收统付、集中调配、统一计价、即时监控”的“收支两条线”的资金管理方式。基层支行每发生一笔负债业务，都要将资金上存分行，按照内部资... 当前，各国有商业银行上级行对其基层行的资金管理普遍实行全额资金管理，即分行对支行实行“统收统付、集中调配、统一计价、即时监控”的“收支两条线”的资金管理方式。基层支行每发生一笔负债业务，都要将资金上存分行，按照内部资金转移定价确定的利率获取利息收入；每发生一笔资产业务都要从分行调入资金，按照内部资金转移定价确定的利率支付利息。 展开更多

关键词 信贷资金管理体制 国有商业银行 锡林郭勒盟 经济金融 内部资金转移定价 正蓝旗 “收支两条线” 资金管理方式

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利率市场化条件下国有商业银行贷款定价体系建设 被引量：4

17

作者 王东平 《经济研究参考》 2003年第94期20-22,共3页

随着中国加入WTO与金融体制改革的不断深化，利率市场化的问题已成为中国金融界密切关注的热点。对国内银行而言，利率市场化改革的影响不亚于《商业银行法》的实施。《商业银行法》赋予商业银行市场进入的权力，彻底打破了四大专业银... 随着中国加入WTO与金融体制改革的不断深化，利率市场化的问题已成为中国金融界密切关注的热点。对国内银行而言，利率市场化改革的影响不亚于《商业银行法》的实施。《商业银行法》赋予商业银行市场进入的权力，彻底打破了四大专业银行的业务垄断分工格局。 展开更多

关键词 利率 市场化 国有商业银行 贷款 定价体系 信贷经营策略 中国 内部资金转移 信贷风险 分级授权体制

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全额资金管理在城市商业银行的运用研究 被引量：1

18

作者 李莉 《改革与开放》 2012年第08X期67-68,共2页

随着商业银行内部资金转移价格(FTP)的引入,全额资金管理近几年来已成来国内成熟商业银行的主要银行运行机制,并发挥着重要的经营考核职能。如何更好地发挥FTP功能,实现全额资金管理,将对全面提升城市商业银行的经营管理水平发挥着重要... 随着商业银行内部资金转移价格(FTP)的引入,全额资金管理近几年来已成来国内成熟商业银行的主要银行运行机制,并发挥着重要的经营考核职能。如何更好地发挥FTP功能,实现全额资金管理,将对全面提升城市商业银行的经营管理水平发挥着重要影响。 展开更多

关键词 全额资金管理 城商行 内部资金转移定价

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风险定价理论与实践

19

作者 陈长飞 《农村金融研究》 北大核心 2007年第11期65-68,共4页

近年来,随着我国利率市场化进程加快,金融市场逐步放开,银行监管和宏观调控不断强化,商业银行盈利模式发生了明显变化。传统的按照法定利率吸存放贷、不顾风险资本约束,仅靠规模扩张的粗放经营模式难以为继。如何将风险量化为价格,用溢... 近年来,随着我国利率市场化进程加快,金融市场逐步放开,银行监管和宏观调控不断强化,商业银行盈利模式发生了明显变化。传统的按照法定利率吸存放贷、不顾风险资本约束,仅靠规模扩张的粗放经营模式难以为继。如何将风险量化为价格,用溢价抵补风险,实现银行稳步增值,目前已成为国内银行急需解决的重要课题。 展开更多

关键词 风险定价 内部评级 银行 违约概率 违约损失率 风险溢价 金融机构 风险升水 资金池模式 内部资金转移价格 预期损失 贷款定价 收益率曲线 回报率曲线

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地方法人金融机构LPR运用及利率定价实践

20

作者 袁俊霞 《青海金融》 2021年第7期45-49,共5页

随着贷款市场报价利率(LPR)改革的不断深入,贷款利率隐性下限被彻底打破。青海省地方法人金融机构贷款定价基准全部参照LPR定价,贷款利率稳中有降。但因其利率定价精细化能力不足,在提升自主定价能力、完善市场化定价体系、理顺利率传... 随着贷款市场报价利率(LPR)改革的不断深入,贷款利率隐性下限被彻底打破。青海省地方法人金融机构贷款定价基准全部参照LPR定价,贷款利率稳中有降。但因其利率定价精细化能力不足,在提升自主定价能力、完善市场化定价体系、理顺利率传导链条等方面面临挑战。本文通过分析青海省地方法人金融机构LPR运用和利率定价实践中的问题,探讨如何通过提升利率定价自主性和市场化水平,引导更多金融资源支持国家重点领域,实现区域经济高质量发展。 展开更多

关键词 LPR 利率定价 内部资金转移定价

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