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基于内部模型的商业银行市场风险经济资本分配方法研究被引量：8: 1; 作者贾正晞杜纲李娟《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2015年第3期231-238,共8页; 本文分析了商业银行金融市场业务的市场风险特征,从区别于信用风险经济资本分配的角度,研究并提出市场风险经济资本分配的三个重要前提:一是金融市场产品特征决定经济资本分配应遵循投资组合的层级结构;二是在内部风险管理和外部监管的... 展开更多; 关键词市场风险经济资本分配内部模型法风险价值; 在线阅读下载PDF 职称材料

交易账户市场风险资本要求计量方法述评被引量：1: 2; 作者胡斌《金融理论与实践》北大核心 2004年第6期27-30,共4页; 为了引导和规范各银行进行市场风险管理,巴塞尔银行监管委员会提出了度量市场风险的两种方法:标准法和内部模型法,市场风险的范围包括交易账户中的利率风险、股权风险以及外汇风险和商品风险。鉴于我国传统上注重信用风险管理,对市场风... 展开更多; 关键词市场风险标准法内部模型法风险计量; 在线阅读下载PDF 职称材料

交易对手信用风险的度量及其防范被引量：3: 3; 作者巴曙松曾智朱元倩《金融与经济》北大核心 2014年第5期8-14,共7页; 危机暴露了银行经营的衍生品等业务中广泛存在的交易对手信用风险,本文以巴塞尔委员会对交易对手信用风险的管理路径为基础,详细总结了交易对手信用风险的概念和特征,分析比较了度量交易对手信用风险的模型,并对如何防范交易对手信用风... 展开更多; 关键词风险管理非内部模型法内部模型法信用估值调整模型交易账户; 在线阅读下载PDF 职称材料

证券公司风险监管制度有效性的实证研究: 4; 作者张怡《审计与经济研究》 CSSCI 北大核心 2008年第1期87-92,共6页; 按照国际清算银行(BIS)颁布的新资本充足率规范,以49个中国证券公司实际自营投资组合为样本、采用基于VaR的内部模型法,估算各证券公司自营投资的市场风险和应计提资本,并以之检验中国证券公司新老资本监管制度的有效性。实证结果显示:... 展开更多; 关键词证券公司资本充足性市场风险标准法内部模型法 VAR; 在线阅读下载PDF 职称材料

巴塞尔资本协议与公平原则: 5; 作者余元全《商业时代》北大核心 2003年第255期40-41,共2页; 从新旧巴塞尔资本协议的产生到目前新协议难以顺利实施的过程来看,公平原则在其中有着非常重要的影响。新巴塞尔协议的顺利实施,公平原则仍是其关键所在。; 关键词《新巴塞尔资本协议》内部模型法公平原则国际银行资本充足率; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国商业银行市场风险量化体系研究被引量：4: 6; 作者李传乐《金融发展研究》 2009年第3期62-66,共5页; 在我国商业银行按照《巴塞尔协议》的要求加强风险管理的大背景下,本文探讨了我国商业银行市场风险量化体系的构建。本文给出了我国商业银行市场风险能够量化的基础;按照新资本协议和银监会的要求,探讨了我国商业银行市场风险计量体系... 展开更多; 关键词新资本协议 VAR 内部模型法事后检验压力测试 VaR限额; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于内部模型的商业银行市场风险经济资本分配方法研究被引量：8: 1; 作者贾正晞杜纲李娟; 机构天津大学管理与经济学部中国工商银行总行风险管理部国家统计局密云调查队; 出处《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2015年第3期231-238,共8页; 文摘本文分析了商业银行金融市场业务的市场风险特征,从区别于信用风险经济资本分配的角度,研究并提出市场风险经济资本分配的三个重要前提:一是金融市场产品特征决定经济资本分配应遵循投资组合的层级结构;二是在内部风险管理和外部监管的协同管理下实现市场风险经济资本分配;三是分配方法应多样化。在市场风险经济资本分配模型方面,本文从内部风险管理与外部监管协同管理出发,基于监管资本计量使用的内部模型及其变量,设计了用于市场风险经济资本分配的三类方法:自上而下的间接比例方法、自下而上的直接转换方法和混合法,构建了各自的数学模型。通过某大型商业银行的实证分析对三类方法进行对比,阐明了各自特点和适用性,为我国银行业市场风险经济资本分配提供理论基础,对商业银行的实际应用具有一定参考价值。; 关键词市场风险经济资本分配内部模型法风险价值; Keywords market risk, economic capital allocation , internal model approach , value-at-risk; 分类号 F830.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名交易账户市场风险资本要求计量方法述评被引量：1: 2; 作者胡斌; 机构中国银行全球金融市场部; 出处《金融理论与实践》北大核心 2004年第6期27-30,共4页; 文摘为了引导和规范各银行进行市场风险管理,巴塞尔银行监管委员会提出了度量市场风险的两种方法:标准法和内部模型法,市场风险的范围包括交易账户中的利率风险、股权风险以及外汇风险和商品风险。鉴于我国传统上注重信用风险管理,对市场风险研究不够,因此,结合我国银行实际对这两种方法进行研究是必要的。; 关键词市场风险标准法内部模型法风险计量; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名交易对手信用风险的度量及其防范被引量：3: 3; 作者巴曙松曾智朱元倩; 机构国务院发展研究中心金融研究所重庆大学经济与工商管理学院金融学北京大学经济学院中国银监会; 出处《金融与经济》北大核心 2014年第5期8-14,共7页; 文摘危机暴露了银行经营的衍生品等业务中广泛存在的交易对手信用风险,本文以巴塞尔委员会对交易对手信用风险的管理路径为基础,详细总结了交易对手信用风险的概念和特征,分析比较了度量交易对手信用风险的模型,并对如何防范交易对手信用风险进行了研究。; 关键词风险管理非内部模型法内部模型法信用估值调整模型交易账户; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名证券公司风险监管制度有效性的实证研究: 4; 作者张怡; 机构中国人民大学商学院会计系; 出处《审计与经济研究》 CSSCI 北大核心 2008年第1期87-92,共6页; 文摘按照国际清算银行(BIS)颁布的新资本充足率规范,以49个中国证券公司实际自营投资组合为样本、采用基于VaR的内部模型法,估算各证券公司自营投资的市场风险和应计提资本,并以之检验中国证券公司新老资本监管制度的有效性。实证结果显示:改革后的2006版资本监管制度比老制度有所改善,但对风险的反映不如内部模型法准确,中国监管制度改革的方向应是采用内部模型法。因主要品种风险调整比例设置偏低,新制度平均低估证券公司自营风险29%,建议监管规则调整上海180指数股票、ST类股票、基金、企业债、可转债等品种的风险调整比例。; 关键词证券公司资本充足性市场风险标准法内部模型法 VAR; Keywords securities finns capital requirements market risks standardized approach internal models approach VaR; 分类号 F830.39 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名巴塞尔资本协议与公平原则: 5; 作者余元全; 机构重庆工商大学财政金融学院; 出处《商业时代》北大核心 2003年第255期40-41,共2页; 文摘从新旧巴塞尔资本协议的产生到目前新协议难以顺利实施的过程来看,公平原则在其中有着非常重要的影响。新巴塞尔协议的顺利实施,公平原则仍是其关键所在。; 关键词《新巴塞尔资本协议》内部模型法公平原则国际银行资本充足率; 分类号 F831 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国商业银行市场风险量化体系研究被引量：4: 6; 作者李传乐; 机构招商银行博士后科研工作站; 出处《金融发展研究》 2009年第3期62-66,共5页; 基金广东省自然科学基金博士科研启动项目(8451063101000726) 国家自然科学基金青年项目(10801137)的资助。; 文摘在我国商业银行按照《巴塞尔协议》的要求加强风险管理的大背景下,本文探讨了我国商业银行市场风险量化体系的构建。本文给出了我国商业银行市场风险能够量化的基础;按照新资本协议和银监会的要求,探讨了我国商业银行市场风险计量体系的构建,主要是数据输入到VaR系统的方式、VaR系统定价模型的确认、模型中变量的选取方式及其依据;在此基础上,探讨了VaR模型的事后检验和压力测试;最后探讨了商业银行市场风险量化体系建设中市场风险VaR限额的设置及其管理。; 关键词新资本协议 VAR 内部模型法事后检验压力测试 VaR限额; Keywords Basel Ⅱ, VaR, internalmodels, back testing, stress testing, VaR risk limit; 分类号 F830.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于内部模型的商业银行市场风险经济资本分配方法研究	贾正晞杜纲李娟	《管理工程学报》 CSSCI 北大核心	2015	8	在线阅读下载PDF 职称材料
2	交易账户市场风险资本要求计量方法述评	胡斌	《金融理论与实践》北大核心	2004	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	交易对手信用风险的度量及其防范	巴曙松曾智朱元倩	《金融与经济》北大核心	2014	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	证券公司风险监管制度有效性的实证研究	张怡	《审计与经济研究》 CSSCI 北大核心	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	巴塞尔资本协议与公平原则	余元全	《商业时代》北大核心	2003	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	我国商业银行市场风险量化体系研究	李传乐	《金融发展研究》	2009	4	在线阅读下载PDF 职称材料