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美国银行内部信用风险评级体系的启示 被引量:3
1
作者 杨中军 《世界经济与政治论坛》 北大核心 2002年第2期49-51,共3页
美国大银行的内部信用风险评级体系被公认为世界银行业客户评级的主流发展方向 ,其评级理念和评级方法值得我们借鉴。针对我国商业银行客户信用评级工作目前存在的主要问题 ,本文提出应从评级标准、评级方法等基础环节入手 ,将客户信用... 美国大银行的内部信用风险评级体系被公认为世界银行业客户评级的主流发展方向 ,其评级理念和评级方法值得我们借鉴。针对我国商业银行客户信用评级工作目前存在的主要问题 ,本文提出应从评级标准、评级方法等基础环节入手 ,将客户信用风险评级作为信贷管理控制的导向系统加以创新和设计 。 展开更多
关键词 美国 内部信用风险评级体系 评级方法 评级体系 信贷管理 中国 经验借鉴 评级标准 商业银行
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我国农村信用社农户信用风险内部评级体系初探——以潍坊信用社为例 被引量:3
2
作者 陈增敬 李红坤 《金融监管研究》 2012年第2期1-17,共17页
内部评级法是国际银行业在风险管理上的先进做法,代表了银行业风险管理的发展趋势。目前我国农村信用社农户的信用风险内部评级普遍采用"打分法",即通过选取一定的财务指标和其它定性指标,由专家判断或其它方法设定每一指标... 内部评级法是国际银行业在风险管理上的先进做法,代表了银行业风险管理的发展趋势。目前我国农村信用社农户的信用风险内部评级普遍采用"打分法",即通过选取一定的财务指标和其它定性指标,由专家判断或其它方法设定每一指标的权重,再由评级人员对每一个指标分别打分,最后根据总分确定其信用级别。总的来看,目前我国农村信用社农户的风险管理水平还比较落后,无论是在风险管理的技术还是机制上,与国际先进银行相比都存在较大差距。受国内、外信用风险参数变量及度量模型等相关研究成果的启发,本文结合我国农村信用社对农户现行的内部信用评级指标体系与计分标准表,立足于指标的定量分析,从理论和实证两个角度对我国农村信用社农户内部评级模型中指标的选择进行探讨,试图构建一套能将财务指标、非财务指标和信用风险综合得分融于一体的内部评级模型,为我国农村信用社的农户信用风险管理提供参考。 展开更多
关键词 农村信用 信用风险 内部评级 LOGISTIC回归 农户
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从巴塞尔新资本协议看我国商业银行信用风险内部评级体系建设 被引量:2
3
作者 王涛 《工业技术经济》 北大核心 2005年第4期149-151,共3页
本文根据巴塞尔新资本协议提出的对银行信用风险内部评级的要求,分析了我国商业银行建立信用风险内部评级体系面临的困难,并结合实际对我国银行信用风险评级建设提出了建议。
关键词 巴塞尔新资本协议 商业银行 信用风险 内部评级体系 金融市场
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浅议IRB法下我国商业银行信用风险内部评级体系的构建 被引量:1
4
作者 单俊 《生态经济》 北大核心 2010年第6期52-55,共4页
巴塞尔新资本协议的提出,对全球金融业风险管理产生了巨大影响,我们应充分认识新协议核心的IRB法对我国商业银行的重要意义,在深入研究IRB法的基础上,加快国内商业银行内部评级体系的建立,实现与世界的接轨。
关键词 巴塞尔新资本协议 IRB法 商业银行 内部评级体系
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内部评级法与我国商业银行信用风险管理 被引量:8
5
作者 张燃 侯光明 《北京理工大学学报(社会科学版)》 2005年第2期24-26,40,共4页
从上世纪九十年代中后期开始,我国商业银行的信用风险管理工作取得了一定的成绩。但是,还存在着很多的问题,诸如信用风险管理的技术还很不成熟、没有严格意义上的独立的风险管理部门和专职的风险经理来管理信用风险、并独立承担风险管... 从上世纪九十年代中后期开始,我国商业银行的信用风险管理工作取得了一定的成绩。但是,还存在着很多的问题,诸如信用风险管理的技术还很不成熟、没有严格意义上的独立的风险管理部门和专职的风险经理来管理信用风险、并独立承担风险管理职责等,与内部评级法的要求存在较大的差距。为适应《巴塞尔新资本协议》中内部评级法的要求、加强信用风险管理能力,我国的商业银行应努力做好数据库的建设、信用风险模型的开发、加快金融改革,为信用衍生产品的推出创造良好的环境。 展开更多
关键词 内部评级法(IRB) 信用风险 风险管理 商业银行
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我国银行业信用风险预警及评级体系研究--基于新巴塞尔资本协议的分析 被引量:5
6
作者 吴艳琴 仝自力 《中南财经政法大学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第1期68-72,共5页
目前国内外对银行信用风险评级体系的分析方法缺乏系统性、预见性和前瞻性,模型设计中存在前提假设与现实不一致、数据和参数的选定误差风险等问题。建立我国信用评级体系,应该以系统性、配套性和更新优化等原则为依据,在此基础上注重... 目前国内外对银行信用风险评级体系的分析方法缺乏系统性、预见性和前瞻性,模型设计中存在前提假设与现实不一致、数据和参数的选定误差风险等问题。建立我国信用评级体系,应该以系统性、配套性和更新优化等原则为依据,在此基础上注重模型假设理论一致性、变量现实性和参数的可观测性等以降低模型风险。 展开更多
关键词 新巴塞尔资本协议 内部评级 信用风险 风险预警
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《新巴塞尔资本协议》与我国商业银行信用风险内部评级制度的国际接轨 被引量:5
7
作者 王晓博 《商业研究》 北大核心 2006年第24期122-126,共5页
历时6年修订于2004年6月获G10央行行长会议通过的《新巴塞尔资本协议》是国际银行业最重要的竞争规则之一。借鉴新资本协议的要求对于我国商业银行增强国际竞争力具有重要的意义。新资本协议框架更多地强调银行要建立内部的风险评估体... 历时6年修订于2004年6月获G10央行行长会议通过的《新巴塞尔资本协议》是国际银行业最重要的竞争规则之一。借鉴新资本协议的要求对于我国商业银行增强国际竞争力具有重要的意义。新资本协议框架更多地强调银行要建立内部的风险评估体系。在当前我国大多数商业银行尚处于构建信用风险防范机制的起步之际,通过对新巴塞尔资本协议对内部评级制度的要求和内部评级方法的主要内容的介绍,针对目前我国商业银行信用风险内部评级制度的缺陷,对构建我国商业银行信用风险内部评级体系的途径等方面具有借鉴意义。 展开更多
关键词 《新巴塞尔资本协议》 信用风险 内部评级制度
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新巴塞尔协议信用风险度量模型的实证模拟——标准法、初级内部评级法和高级内部评级法的比较 被引量:1
8
作者 沈庆劼 《华南农业大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2010年第3期58-65,共8页
新巴塞尔协议与旧巴塞尔协议相比,具有更多的灵活性,主要体现为在风险度量模型方面为银行提供了多种选择。巴塞尔协议的核心支柱是资本充足率要求,而风险度量模型正是计算资本充足率的基础。本文对商业银行的资产组合与风险参数进行了... 新巴塞尔协议与旧巴塞尔协议相比,具有更多的灵活性,主要体现为在风险度量模型方面为银行提供了多种选择。巴塞尔协议的核心支柱是资本充足率要求,而风险度量模型正是计算资本充足率的基础。本文对商业银行的资产组合与风险参数进行了实证模拟,对信用风险度量的标准法、初级内部评级法与高级内部评级法进行了比较研究。研究表明:三种度量模型计算的加权风险资产,在数值上存在显著性差异,越高级别的模型所测度的加权风险资产数值越低;在商业银行的资产组合中,个人住房抵押贷款、中央政府债权、企业和个人贷款占总资产的比例对模型结果的差异性存在显著性的影响;资产组合风险水平越低,越高级的测度模型所计算的加权风险资产数值越低。 展开更多
关键词 信用风险 标准法 内部评级 新巴塞尔协议 风险度量
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建设内部评级法体系的探索——引进美国穆迪KMV公司信用风险分析框架平台系统
9
作者 陈红 王小峰 +1 位作者 姚广春 姜晓云 《农村金融研究》 北大核心 2007年第3期27-28,共2页
根据巴塞尔新资本协议的要求和农总行制定的建设内部评级法体系的三年规划,四川省农村金融学会发了多年来从事银行业信用评级工作的专业优势,应用已经积累的客户数据与美国穆迪KMV公司合作,引入其RiskAnalyst(信用风险分析框架平台... 根据巴塞尔新资本协议的要求和农总行制定的建设内部评级法体系的三年规划,四川省农村金融学会发了多年来从事银行业信用评级工作的专业优势,应用已经积累的客户数据与美国穆迪KMV公司合作,引入其RiskAnalyst(信用风险分析框架平台系统,简称RA),探索建立适合客户评级的内部评级法体系,受到了监管部门的高度重视,并被中国人民银行四川省分行指定为社会公信力评级试点单位。 展开更多
关键词 内部评级 信用风险分析 平台系统 公司合作 KMV 美国 巴塞尔新资本协议 四川省分行
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基于违约模型内部评级法对信用风险管理的有效性研究 被引量:1
10
作者 韩斌 张颖雪 《金融理论与实践》 北大核心 2015年第3期37-40,共4页
从《巴塞尔新资本协议》开始,对信用风险的管理越来越受到世界的关注,目前,对内部评级法中信用风险核算变量违约率(PD)的核算的研究更为深入,模型发展更为成熟,基于违约模型的内部评级法日趋成熟,对信用风险管理的有效性日益凸显。基于... 从《巴塞尔新资本协议》开始,对信用风险的管理越来越受到世界的关注,目前,对内部评级法中信用风险核算变量违约率(PD)的核算的研究更为深入,模型发展更为成熟,基于违约模型的内部评级法日趋成熟,对信用风险管理的有效性日益凸显。基于内部评级法的主要测算变量违约率(PD)构建的Logistic回归模型分析,从违约模型的角度实证研究了内部评级法在信用风险管理中的重要作用。 展开更多
关键词 信用风险管理 内部评级 LOGISTIC回归模型
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新资本协议下我国银行业信用风险评级体系的选择
11
作者 张庆 田怀姝 《西南金融》 2004年第3期29-29,共1页
巴塞尔银行监管委员会的新资本协议在经过一系列修订后,将于2 0 0 6年底在成员国开始实施。新资本协议由三大支柱组成:一是最低资本要求;二是监管当局对资本充足率的监督检查;三是市场纪律,主要指信息披露。该协议吸收了巴塞尔协议、有... 巴塞尔银行监管委员会的新资本协议在经过一系列修订后,将于2 0 0 6年底在成员国开始实施。新资本协议由三大支柱组成:一是最低资本要求;二是监管当局对资本充足率的监督检查;三是市场纪律,主要指信息披露。该协议吸收了巴塞尔协议、有效银行监管的核心原则中的重要内容,... 展开更多
关键词 新资本协议 中国 银行业 信用风险 内部评级体系 银行信贷 商业银行 风险管理 银行监管
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以内部评级法改进信用风险限额管理
12
作者 田继敏 胡红兵 刘鹏 《农村金融研究》 北大核心 2006年第3期22-25,共4页
关键词 风险限额管理 信用风险 内部评级 违约损失率 违约概率 商业银行
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商业银行运用内部评级法构造风险管理体系的几点设想 被引量:2
13
作者 宋效军 任若恩 张晓晴 《企业经济》 北大核心 2006年第4期143-145,共3页
与美国银行业相比,中国银行业竞争力不强,尤其是作为银行核心竞争力的风险管理能力更是技不如人。内部评级法(IRB体系)的建立能够增强中国银行业对信用风险和市场风险的鉴别分析能力。内部评级法是巴塞尔委员会推荐的银行度量风险的主... 与美国银行业相比,中国银行业竞争力不强,尤其是作为银行核心竞争力的风险管理能力更是技不如人。内部评级法(IRB体系)的建立能够增强中国银行业对信用风险和市场风险的鉴别分析能力。内部评级法是巴塞尔委员会推荐的银行度量风险的主要方法之一,在新资本协议实施初期,它将会成为风险度量的主要方法。本文通过比较中美银行业应用内部评级法进行风险管理的实践,提出中国商业银行构造风险管理体系的建议。 展开更多
关键词 商业银行 内部评级 风险管理体系
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基于平滑扩充原理的商业银行信用风险评级模型及实证 被引量:2
14
作者 杜永强 石宝峰 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第6期159-165,共7页
本文通过银行的资产质量方面、资本充足率方面、管控效能层面、盈利状态层面、流动性层面与社会敏感度层面等构建商业银行信用风险评价体系。根据平滑扩充原理模拟生成大样本数据,对评级得分进行扩充,进而根据扩充后的大样本数据划分银... 本文通过银行的资产质量方面、资本充足率方面、管控效能层面、盈利状态层面、流动性层面与社会敏感度层面等构建商业银行信用风险评价体系。根据平滑扩充原理模拟生成大样本数据,对评级得分进行扩充,进而根据扩充后的大样本数据划分银行的信用风险等级。解决了由于样本少、无法对信用等级合理划分的难题。通过实证分析可以了解到,本文得出的银行评级信息和标准普尔提供的评价结论存在共同的序关系状态。因此,可根据本模型对大多数未经过国际权威机构评级的银行进行风险评级。 展开更多
关键词 信用风险评级 评价指标体系 变异系数 平滑扩充 信用等级划分
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建立我国商业银行内部信用评级体系探析 被引量:2
15
作者 高杰英 李岩璞 《经济前沿》 2003年第10期48-51,共4页
借款人不能按时足额偿还本金和利息而形成的信用风险是商业银行与生俱来面临的风险,长期以来,它是银行业风险管理的首要内容.商业银行资产管理理论中的真实票据理论强调以真实商业票据为抵押发放贷款,即是控制信用风险的最早方法.随着... 借款人不能按时足额偿还本金和利息而形成的信用风险是商业银行与生俱来面临的风险,长期以来,它是银行业风险管理的首要内容.商业银行资产管理理论中的真实票据理论强调以真实商业票据为抵押发放贷款,即是控制信用风险的最早方法.随着银行业的发展,银行信用风险控制的手段也逐渐完善.建立完善的内部评级体系是国际商业银行已经验证了的行之有效的方法.巴塞尔新资本协议对评级体系的定义是指各种方法、过程、控制技术及数据收集、支持评估信用风险的IT系统、内部风险评级的确定、违约和损失的量化过程. 展开更多
关键词 商业银行 信用风险 银行业 内部信用评级体系 新资本协议 内部风险评级 内部评级体系 过程 探析 中国
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风险管理的基础:构建商业银行内部风险评级体系 被引量:1
16
作者 李银珠 《武汉金融》 北大核心 2004年第6期27-29,共3页
利用内部评级进行信用风险管理是当前商业银行风险控制的发展趋势。本文分析了我国商业银行内部评级系统的现状及成因,阐述了建立银行内部评级系统的架构和方法,同时结合我国商业银行的实际,提出相应的对策建议。
关键词 信用风险 商业银行 内部风险评级体系 风险管理 风险控制
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内部评级体系在银行风险管理中的应用
17
作者 辛珣 《南方金融》 北大核心 2005年第5期43-44,共2页
当前,内部评级体系作为新巴塞尔资本协议的核心内容,正在成为全球银行业开展风险管理的主流模式。本文将围绕新巴塞尔资本协议的要求,结合我国银行业的实际状况,探讨内部评级体系在银行风险管理中的应用与技术要点,提出了一些相关的政... 当前,内部评级体系作为新巴塞尔资本协议的核心内容,正在成为全球银行业开展风险管理的主流模式。本文将围绕新巴塞尔资本协议的要求,结合我国银行业的实际状况,探讨内部评级体系在银行风险管理中的应用与技术要点,提出了一些相关的政策建议。 展开更多
关键词 商业银行 内部评级体系 风险管理
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对外资银行内部信用评级体系的思考 被引量:1
18
作者 孟宁 《金融理论与实践》 北大核心 2003年第7期48-50,共3页
新的巴塞尔资本协议对银行的信用风险管理提出了新的要求。分析外资银行现有内部评级体系的特点,并与新资本协议中的内部评级法以及贷款五级分类的要求相比较,可以进一步认识外资银行评级体系中存在的问题。
关键词 外资银行 内部信用评级体系 新巴塞尔资本协议 信用风险管理
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新资本协议与我国银行业信用风险评级 被引量:9
19
作者 张庆 石静 《金融理论与实践》 北大核心 2004年第3期28-30,共3页
巴塞尔委员会的新资本协议将于2006年底在成员国开始实施,作为国际银行业风险管理的范本,其主要创新———内部评级法一经面世便引起了国际银行界的高度关注,其最终实施必然对全球银行业产生深远的影响。在这种大环境下,应认真探讨我国... 巴塞尔委员会的新资本协议将于2006年底在成员国开始实施,作为国际银行业风险管理的范本,其主要创新———内部评级法一经面世便引起了国际银行界的高度关注,其最终实施必然对全球银行业产生深远的影响。在这种大环境下,应认真探讨我国银行业风险管理的现状,以及面对新资本协议将采取的应对措施。 展开更多
关键词 “新资本协议” 银行业 中国 信用风险评级 内部评级 贷款五级分类制度 信贷风险管理体系
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现代信用风险模型特征比较研究 被引量:17
20
作者 王毅春 孙林岩 《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2004年第2期60-63,共4页
本文对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV,GrcditMetrics,CreditRisk+,CreditPort folioView四个模型进行了比较,从反映原理概念,结构角度研究了各模型的特征,介绍了实证效果,以期为我国商业银行信用风险模型的构建提供借... 本文对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV,GrcditMetrics,CreditRisk+,CreditPort folioView四个模型进行了比较,从反映原理概念,结构角度研究了各模型的特征,介绍了实证效果,以期为我国商业银行信用风险模型的构建提供借鉴与参考。 展开更多
关键词 风险管理 商业银行 内部评级 IRB 中国 期权定价模型 KMV模型 信用风险 EDF 预期违约概率
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