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具有典型交易成本的组合投资问题的相关机会模型
被引量：
2
1
作者
阿春香
刘三阳
《应用数学》
CSCD
北大核心
2007年第S1期105-110,共6页
引入非凹非凸的典型交易成本函数形式,提出了基于概率准则的组合投资问题的相关机会模型.模型中采用了亏损概率的风险测度形式,克服了传统模型中以收益方差或协方差作为风险测度的缺陷.另外,给出了模型的等阶形式及其最优解的Kuhn-Tucke...
引入非凹非凸的典型交易成本函数形式,提出了基于概率准则的组合投资问题的相关机会模型.模型中采用了亏损概率的风险测度形式,克服了传统模型中以收益方差或协方差作为风险测度的缺陷.另外,给出了模型的等阶形式及其最优解的Kuhn-Tucker条件.
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关键词
组合投资
概率准则
预期收益
典型交易成本函数
亏损概率
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职称材料
题名
具有典型交易成本的组合投资问题的相关机会模型
被引量：
2
1
作者
阿春香
刘三阳
机构
广东肇庆学院数学系
西安电子科技大学理学院数学系
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2007年第S1期105-110,共6页
文摘
引入非凹非凸的典型交易成本函数形式,提出了基于概率准则的组合投资问题的相关机会模型.模型中采用了亏损概率的风险测度形式,克服了传统模型中以收益方差或协方差作为风险测度的缺陷.另外,给出了模型的等阶形式及其最优解的Kuhn-Tucker条件.
关键词
组合投资
概率准则
预期收益
典型交易成本函数
亏损概率
Keywords
Portfolio
Probability criterion
Expected profit
Typical transaction cost function
Lost probability
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
具有典型交易成本的组合投资问题的相关机会模型
阿春香
刘三阳
《应用数学》
CSCD
北大核心
2007
2
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