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多重延迟的关键更新定理及其在风险理论中的应用: 1; 作者王开永林金官杨洋《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第2期217-232,共16页; 利用广义局部次指数分布族的性质,讨论了带有多重延迟且Lundberg指数不存在时的关键更新定理,所得结果包含了重尾和轻尾的情形.将此结果应用到平稳更新风险模型,得到了该模型在破产时亏损额分布的局部渐近性质.; 关键词广义局部次指数分布族关键更新定理多重延迟平稳更新风险模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于马尔可夫更新定理的若干局部渐近结果: 2; 作者王炳昌董海玲《应用数学》 CSCD 北大核心 2010年第2期237-243,共7页; 在文[3]的基础上,考虑了逗留时间服从Δ-次指数分布的马尔可夫更新测度的局部渐近表达式,同时推广了关键更新定理.; 关键词 Δ-次指数分布马尔可夫更新过程马氏更新测度关键更新定理; 在线阅读下载PDF 职称材料

经典风险模型破产赤字分析被引量：1: 3; 作者徐怀唐玲《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第6期782-785,共4页; 文章主要研究了经典风险模型破产赤字的分布。首先应用更新方程理论研究最终破产时赤字的分布,然后应用随机模拟的知识研究有限时间内破产赤字的经验分布,并在假设索赔是指数分布时,考察了2个具体的、在不同时间和不同初始盈余下破产赤... 展开更多; 关键词最终破产赤字关键更新定理有限时间内破产赤字分布函数随机模拟; 在线阅读下载PDF 职称材料