期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
时间依赖的关卡期权定价
被引量：
1
1
作者
陈树敏
何春雄
《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第5期97-100,共4页
讨论了一种新型期权———关卡期权的定价问题.一般关于关卡期权的讨论往往只涉及比较简单的情况,即期权障碍是恒定不变的,但实际上期权障碍是会随时间而变化的,文中在关卡期权的关卡值关于时间依赖的假设下,借助倒向随机微分方程方法...
讨论了一种新型期权———关卡期权的定价问题.一般关于关卡期权的讨论往往只涉及比较简单的情况,即期权障碍是恒定不变的,但实际上期权障碍是会随时间而变化的,文中在关卡期权的关卡值关于时间依赖的假设下,借助倒向随机微分方程方法和等价鞅方法,推导出一种欧式下降敲出看涨关卡期权的定价公式.
展开更多
关键词
关卡期权
期权
定价
等价鞅测度
倒向随机微分方程
在线阅读
下载PDF
职称材料
基于摄动方法的关卡期权定价及其误差分析
被引量：
1
2
作者
董艳
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2018年第4期375-384,共10页
关卡期权定价问题是现代金融学领域研究的热点之一,也是数理金融学的一个重要研究方向.本文在非线性Black-Scholes模型下,研究了关卡期权定价问题.首先,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了关卡期权的近似定价公式.其次,在给定的...
关卡期权定价问题是现代金融学领域研究的热点之一,也是数理金融学的一个重要研究方向.本文在非线性Black-Scholes模型下,研究了关卡期权定价问题.首先,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了关卡期权的近似定价公式.其次,在给定的条件下,利用Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题.最后,利用数值实验验证了理论分析的近似结果和误差估计的准确性.
展开更多
关键词
非线性Black-Scholes模型
关卡期权
近似定价公式
误差分析
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
时间依赖的关卡期权定价
被引量：
1
1
作者
陈树敏
何春雄
机构
华南理工大学数学科学学院
出处
《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第5期97-100,共4页
文摘
讨论了一种新型期权———关卡期权的定价问题.一般关于关卡期权的讨论往往只涉及比较简单的情况,即期权障碍是恒定不变的,但实际上期权障碍是会随时间而变化的,文中在关卡期权的关卡值关于时间依赖的假设下,借助倒向随机微分方程方法和等价鞅方法,推导出一种欧式下降敲出看涨关卡期权的定价公式.
关键词
关卡期权
期权
定价
等价鞅测度
倒向随机微分方程
Keywords
barrier option
option pricing
equivalent martingale measure
backward stochastic differential equation
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
基于摄动方法的关卡期权定价及其误差分析
被引量：
1
2
作者
董艳
机构
陕西铁路工程职业技术学院基础部
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2018年第4期375-384,共10页
基金
陕西铁路工程职业技术学院科研基金项目(KY2016-04)~~
文摘
关卡期权定价问题是现代金融学领域研究的热点之一,也是数理金融学的一个重要研究方向.本文在非线性Black-Scholes模型下,研究了关卡期权定价问题.首先,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了关卡期权的近似定价公式.其次,在给定的条件下,利用Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题.最后,利用数值实验验证了理论分析的近似结果和误差估计的准确性.
关键词
非线性Black-Scholes模型
关卡期权
近似定价公式
误差分析
Keywords
nonlinear Black-Scholes model
barrier options
asymptomatic pricing formulae
error estimates
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
时间依赖的关卡期权定价
陈树敏
何春雄
《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于摄动方法的关卡期权定价及其误差分析
董艳
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2018
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
