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具有共同冲击相依性的跳扩散金融市场中有着延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资策略
被引量：
1
1
作者
靳冰岩
马世霞
《应用数学》
CSCD
北大核心
2021年第2期342-356,共15页
在本文中,我们考虑跳扩散模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资问题,保险人可以投资无风险资产,可违约的债券和两个风险资产,其中两个风险资产遵循跳跃扩散模型且受到同种因素带来共同影响而相互关联.假设允许保险人购买比...
在本文中,我们考虑跳扩散模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资问题,保险人可以投资无风险资产,可违约的债券和两个风险资产,其中两个风险资产遵循跳跃扩散模型且受到同种因素带来共同影响而相互关联.假设允许保险人购买比例再保险,特别地再保险保费利用均值方差保费原则来计算.在考虑与绩效相关的资本流入/流出下,保险公司的财富过程通过随机微分延迟方程建模.保险公司的目标是最大程度地发挥终端财富和平均绩效财富组合的预期指数效用,以分别研究违约前和违约后的情况.此外,推导了最优策略的闭式表达式和相应的价值函数.最后通过数值算例和敏感性分析,表明了各种参数对最优策略的影响.另外对于模糊厌恶投资者,忽视模型模糊性风险会带来显著的效用损失.
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关键词
鲁棒最优控制
跳扩散模型
共同冲击相依性
随机微分延迟方程
违约风险
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题名
具有共同冲击相依性的跳扩散金融市场中有着延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资策略
被引量：
1
1
作者
靳冰岩
马世霞
机构
河北工业大学理学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2021年第2期342-356,共15页
基金
Supported by the Natural Science Foundation of China(11471218,11301133)。
文摘
在本文中,我们考虑跳扩散模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资问题,保险人可以投资无风险资产,可违约的债券和两个风险资产,其中两个风险资产遵循跳跃扩散模型且受到同种因素带来共同影响而相互关联.假设允许保险人购买比例再保险,特别地再保险保费利用均值方差保费原则来计算.在考虑与绩效相关的资本流入/流出下,保险公司的财富过程通过随机微分延迟方程建模.保险公司的目标是最大程度地发挥终端财富和平均绩效财富组合的预期指数效用,以分别研究违约前和违约后的情况.此外,推导了最优策略的闭式表达式和相应的价值函数.最后通过数值算例和敏感性分析,表明了各种参数对最优策略的影响.另外对于模糊厌恶投资者,忽视模型模糊性风险会带来显著的效用损失.
关键词
鲁棒最优控制
跳扩散模型
共同冲击相依性
随机微分延迟方程
违约风险
Keywords
Robust optimal contral
Jump-diffusion model
Common shock dependence
Stochastic differential delay equation
Default risk
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
O29 [理学—应用数学]
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作者
出处
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被引量
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1
具有共同冲击相依性的跳扩散金融市场中有着延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资策略
靳冰岩
马世霞
《应用数学》
CSCD
北大核心
2021
1
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