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可转换公司债券定价理论发展述评被引量：1: 1; 作者杨华《贵州财经学院学报》 2003年第6期25-28,共4页; 可转债定价理论在国外发展了近半个世纪,并且形成了基于公司价值和基于股票价格的两种定价模型体系。我国可转债的发展历史较短,业界对其定价理论仍然比较陌生,因此了解国外可转债定价理论的发展对我们有着极为重要的借鉴意义。但同时,... 展开更多; 关键词可转换公司债券定价理论发展 B—S模型看涨期权转换价值二叉树模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

企业社会责任的公司债券市场定价被引量：6: 2; 作者肖虹肖明芳《现代管理科学》 CSSCI 2014年第2期30-32,共3页; 院文章利用2007年-2012年间我国公司债券发行相关数据,研究企业社会责任是否影响公司债券的定价.研究发现在控制其他变量的情况下,企业社会责任能够显著的降低公司债券信用利差,企业社会责任得分高的公司其公司债券信用评级更高,企业社... 展开更多; 关键词公司债券定价企业社会责任信用利差; 在线阅读下载PDF 职称材料

含信用等级迁移的公司债券基于双资产的结构化定价被引量：1: 3; 作者梁进包俊利《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第4期620-628,共9页; 研究含信用等级迁移风险的公司债券在双资产影响下的定价问题。基于Merton的公司债券结构化定价方法,建立含信用等级迁移风险的公司债券关于流动资产和固定资产的模型假设,分析债券的未来预期收益,给出在信用等级迁移边界处耦合的偏微... 展开更多; 关键词公司债券定价结构化方法信用等级迁移双资产; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机利率背景下具有多方担保公司债券的定价被引量：3: 4; 作者林建伟李慧敏《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2020年第5期632-641,共10页; 在随机利率背景下,基于公司违约强度的相互依赖性结构刻画因担保而形成的公司违约相互依赖性结构,采用约化方法,考虑具有多方担保公司债券的定价问题,建立了多方担保公司债券定价的数学模型,获得了定价的显式表达式,并分析随机利率风险... 展开更多; 关键词约化方法随机利率多方担保公司债券定价违约强度; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有一般关联结构母子公司担保债券的定价和风险分析: 5; 作者林建伟宋丽平《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期668-675,699,共9页; 为更好地处理母子公司担保条款对公司债券估值的影响,在随机利率服从CIR模型下,分析了一家母公司同时为n家子公司提供担保的公司债券定价问题。通过一家母公司与n家子公司违约强度的关联结构描述因担保而形成的母子公司违约关联结构,采... 展开更多; 关键词约化方法违约强度母子公司担保公司债券定价传染性风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名可转换公司债券定价理论发展述评被引量：1: 1; 作者杨华; 机构上海财经大学金融学院; 出处《贵州财经学院学报》 2003年第6期25-28,共4页; 文摘可转债定价理论在国外发展了近半个世纪,并且形成了基于公司价值和基于股票价格的两种定价模型体系。我国可转债的发展历史较短,业界对其定价理论仍然比较陌生,因此了解国外可转债定价理论的发展对我们有着极为重要的借鉴意义。但同时,我们也要注意不能盲目照搬国外的定价模型,而是要结合我国可转债的特点找到适合中国市场的定价模型。; 关键词可转换公司债券定价理论发展 B—S模型看涨期权转换价值二叉树模型; Keywords convertible corporate bond Black-Scholes model call option conversion value binary-tree model; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名企业社会责任的公司债券市场定价被引量：6: 2; 作者肖虹肖明芳; 机构厦门大学管理学院; 出处《现代管理科学》 CSSCI 2014年第2期30-32,共3页; 基金国家自然科学基金面上项目"全球经济波动背景下R&D投资决策行为心理效应与政策诱导"(项目号:70972112); 文摘院文章利用2007年-2012年间我国公司债券发行相关数据,研究企业社会责任是否影响公司债券的定价.研究发现在控制其他变量的情况下,企业社会责任能够显著的降低公司债券信用利差,企业社会责任得分高的公司其公司债券信用评级更高,企业社会责任能够提高公司债券的市场定价.同时我们的研究结论对公司管理层和债券投资者具有很好的借鉴意义.; 关键词公司债券定价企业社会责任信用利差; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名含信用等级迁移的公司债券基于双资产的结构化定价被引量：1: 3; 作者梁进包俊利; 机构同济大学数学科学学院; 出处《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第4期620-628,共9页; 基金国家自然科学基金(11671301)。; 文摘研究含信用等级迁移风险的公司债券在双资产影响下的定价问题。基于Merton的公司债券结构化定价方法,建立含信用等级迁移风险的公司债券关于流动资产和固定资产的模型假设,分析债券的未来预期收益,给出在信用等级迁移边界处耦合的偏微分方程组,在信用等级迁移边界处添加一阶导数条件或线性组合条件,建立起债券的定价模型。求得了数值解和解析解,最后对模型进行了数值分析。; 关键词公司债券定价结构化方法信用等级迁移双资产; Keywords bond pricing structure model credit rating migration two-asset; 分类号 TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机利率背景下具有多方担保公司债券的定价被引量：3: 4; 作者林建伟李慧敏; 机构莆田学院数学与金融学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2020年第5期632-641,共10页; 基金国家自然科学基金资助项目(11471175,11001142) 福建省科技重点资助项目(jy2016xsj01) +2 种基金莆田市科技计划项目(2019RP001).; 文摘在随机利率背景下,基于公司违约强度的相互依赖性结构刻画因担保而形成的公司违约相互依赖性结构,采用约化方法,考虑具有多方担保公司债券的定价问题,建立了多方担保公司债券定价的数学模型,获得了定价的显式表达式,并分析随机利率风险和担保风险.; 关键词约化方法随机利率多方担保公司债券定价违约强度; Keywords reduction method stochastic interest rates multi-party guarantee corporate bond pricing default intensity; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有一般关联结构母子公司担保债券的定价和风险分析: 5; 作者林建伟宋丽平; 机构莆田学院数学与金融学院; 出处《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期668-675,699,共9页; 基金国家自然科学基金资助项目(11471175) 福建省自然科学基金资助项目(2020J01909,2019J01807) +2 种基金莆田市科技计划项目(2019RP001).; 文摘为更好地处理母子公司担保条款对公司债券估值的影响,在随机利率服从CIR模型下,分析了一家母公司同时为n家子公司提供担保的公司债券定价问题。通过一家母公司与n家子公司违约强度的关联结构描述因担保而形成的母子公司违约关联结构,采用约化方法,建立了具有一般结构母子公司担保债券定价的数学模型,得到了定价公式。分析了母公司为n家子公司提供担保所体现的担保价值和可能引发的违约传染性风险。结果表明,母子公司担保条款提升了子公司的信用等级,但同时也可能引发违约传染,导致母公司违约概率增加。; 关键词约化方法违约强度母子公司担保公司债券定价传染性风险; Keywords reduction method default intensity parent-subsidiary guarantee corporate bond pricing contagious risk; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	可转换公司债券定价理论发展述评	杨华	《贵州财经学院学报》	2003	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	企业社会责任的公司债券市场定价	肖虹肖明芳	《现代管理科学》 CSSCI	2014	6	在线阅读下载PDF 职称材料
3	含信用等级迁移的公司债券基于双资产的结构化定价	梁进包俊利	《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2020	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	随机利率背景下具有多方担保公司债券的定价	林建伟李慧敏	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2020	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	具有一般关联结构母子公司担保债券的定价和风险分析	林建伟宋丽平	《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心	2021	0	在线阅读下载PDF 职称材料