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全链接分散化多阶段投资组合评价研究
被引量：
5
1
作者
周忠宝
肖和录
+2 位作者
任甜甜
马超群
刘文斌
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第6期89-100,共12页
现有多阶段分散化投资组合评价模型都是基于各阶段实际收益率来构建的,然而由于投资组合在各阶段的联系主要体现在财富的动态变化过程中,因此基于财富动态方程来构建多阶段投资组合评价模型更加符合实际.本文基于投资组合与前沿面的距离...
现有多阶段分散化投资组合评价模型都是基于各阶段实际收益率来构建的,然而由于投资组合在各阶段的联系主要体现在财富的动态变化过程中,因此基于财富动态方程来构建多阶段投资组合评价模型更加符合实际.本文基于投资组合与前沿面的距离,给出多阶段投资组合效率的定义.在均值-方差框架下,基于财富过程构建不同导向下的全链接分散化多阶段投资组合评价模型,利用动态规划方法得到投资组合效率的解析式.最后,通过数值仿真检验了传统多阶段分散化模型与本文所提出模型之间是存在显著差异的.
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关键词
多阶段投资组合
全链接分散化
绩效评价
投资组合效率
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职称材料
题名
全链接分散化多阶段投资组合评价研究
被引量：
5
1
作者
周忠宝
肖和录
任甜甜
马超群
刘文斌
机构
湖南大学工商管理学院
Business School
出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第6期89-100,共12页
基金
国家自然科学基金资助项目(71371067
71431008)
湖南省杰出青年科学基金资助项目(2017JJ1012)
文摘
现有多阶段分散化投资组合评价模型都是基于各阶段实际收益率来构建的,然而由于投资组合在各阶段的联系主要体现在财富的动态变化过程中,因此基于财富动态方程来构建多阶段投资组合评价模型更加符合实际.本文基于投资组合与前沿面的距离,给出多阶段投资组合效率的定义.在均值-方差框架下,基于财富过程构建不同导向下的全链接分散化多阶段投资组合评价模型,利用动态规划方法得到投资组合效率的解析式.最后,通过数值仿真检验了传统多阶段分散化模型与本文所提出模型之间是存在显著差异的.
关键词
多阶段投资组合
全链接分散化
绩效评价
投资组合效率
Keywords
multi-period portfolios
fully linked diversification
performance evaluation
portfolio efficiency
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
全链接分散化多阶段投资组合评价研究
周忠宝
肖和录
任甜甜
马超群
刘文斌
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017
5
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