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结构变化面板模型估计与检验方法
1
作者
殷亮
王维国
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第18期5-9,共5页
对时间序列模型的结构变化进行检测和建模是学者们关注的热点。虽然结构变化面板模型在经济和金融领域的应用越来越重要,但是对该模型进行估计及检验的研究并不多。文章介绍了结构变化的参数和非参数面板模型方法的主要研究成果,包括阈...
对时间序列模型的结构变化进行检测和建模是学者们关注的热点。虽然结构变化面板模型在经济和金融领域的应用越来越重要,但是对该模型进行估计及检验的研究并不多。文章介绍了结构变化的参数和非参数面板模型方法的主要研究成果,包括阈值面板模型、面板光滑转移模型、非参数时变系数面板模型、半参数趋势面板模型的参数估计及假设检验,并对结构变化面板模型的研究进行了展望。
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关键词
结构
突变
光滑结构变化
阈值面板模型
半参数趋势面板模型
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职称材料
题名
结构变化面板模型估计与检验方法
1
作者
殷亮
王维国
机构
大连民族大学理学院
东北财经大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第18期5-9,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(71773012)。
文摘
对时间序列模型的结构变化进行检测和建模是学者们关注的热点。虽然结构变化面板模型在经济和金融领域的应用越来越重要,但是对该模型进行估计及检验的研究并不多。文章介绍了结构变化的参数和非参数面板模型方法的主要研究成果,包括阈值面板模型、面板光滑转移模型、非参数时变系数面板模型、半参数趋势面板模型的参数估计及假设检验,并对结构变化面板模型的研究进行了展望。
关键词
结构
突变
光滑结构变化
阈值面板模型
半参数趋势面板模型
Keywords
structural mutation
smooth structural changes
threshold panel model
semi-parametric trend panel model
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
结构变化面板模型估计与检验方法
殷亮
王维国
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021
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