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利率市场化对商业银行存贷款利差的影响研究——基于价格型与数量型货币政策环境
被引量：
13
1
作者
顾海峰
朱莉莉
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2019年第6期24-31,共8页
将利率市场化引入做市商模型,分析银行存贷款利差的主要影响因素,并选取2006-2016中国银行业年度数据对利率市场化对银行存贷款利差的影响进行实证分析。结果显示:利率市场化与银行存贷款利差之间呈现倒U型关系,当利率市场化指数达到58...
将利率市场化引入做市商模型,分析银行存贷款利差的主要影响因素,并选取2006-2016中国银行业年度数据对利率市场化对银行存贷款利差的影响进行实证分析。结果显示:利率市场化与银行存贷款利差之间呈现倒U型关系,当利率市场化指数达到58.07的临界值时,银行存贷款利差将达到最大值10.61%;利率市场化对银行存贷款利差的影响存在异质性特征,其对股份制银行、国有银行与城商行的影响力度依次递减;货币政策对利率市场化存在反向抑制效应,这是由货币政策逆周期调控功能所决定的,相对于数量型货币政策,价格型货币政策的长期影响力度提高了1.508倍,短期影响力度提高了1.605倍;价格型货币政策对国有银行、城商行与股份制银行的影响力度依次递减,数量型货币政策对股份制银行、国有银行与城商行的影响力度依次递减。
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关键词
利率
市
场化
商
业银行
存贷款利差
货币政策环境
做市商模型
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职称材料
利率市场化对中国商业银行利差的影响
被引量：
9
2
作者
曹志鹏
安亚静
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2018年第6期36-45,共10页
选取2010～2016年中国51家不同类型商业银行的非平衡面板数据,运用做市商模型,通过欧拉数指数函数和模糊综合评价法构建利率市场化指标,实证研究了利率市场化对中国商业银行利差的影响。实证结果表明,随着利率市场化程度提高,中国商业...
选取2010～2016年中国51家不同类型商业银行的非平衡面板数据,运用做市商模型,通过欧拉数指数函数和模糊综合评价法构建利率市场化指标,实证研究了利率市场化对中国商业银行利差的影响。实证结果表明,随着利率市场化程度提高,中国商业银行利差呈现缩窄趋势;利率市场化对不同类型商业银行的影响存在差异性,其对股份制银行和城市商业银行利差影响显著,而对国有银行和农村商业银行利差影响不显著;交易规模、运营成本,中间收入占比对中国商业银行利差的影响也较为显著,这些因素对不同规模商业银行利差影响存在异质性。以利差来维持盈利水平的经营模式难以为继,商业银行务必要加大金融创新力度,调整业务结构,提高非利息比例,寻求新的盈利空间。
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关键词
商
业银行
利率
市
场化
银行利差
做市商模型
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职称材料
利率风险、违约风险与净利差——基于门限回归的实证分析
被引量：
4
3
作者
陈清
张海军
胡星
《南京审计大学学报》
CSSCI
2017年第5期89-101,共13页
在我国利率市场化与金融改革不断推进的宏观背景下,商业银行风险承担与收益之间的关系是值得研究的重要课题。首先基于做市商模型剖析银行利率风险和违约风险承担对净利差的影响机理,进而以中国16家商业银行2008—2015年的财务数据为基...
在我国利率市场化与金融改革不断推进的宏观背景下,商业银行风险承担与收益之间的关系是值得研究的重要课题。首先基于做市商模型剖析银行利率风险和违约风险承担对净利差的影响机理,进而以中国16家商业银行2008—2015年的财务数据为基础,构建交互项模型和非线性动态面板门限模型,并分析两者的非线性关系的存在性和作用机制。研究发现,利率风险承担和违约风险承担与净利差之间分别存在着反N型和倒U型的非线性关系。
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关键词
做市商模型
风险承担
净利差
面板门限回归
金融安全
金融风险
利率
市
场化改革
利率风险
违约风险
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职称材料
题名
利率市场化对商业银行存贷款利差的影响研究——基于价格型与数量型货币政策环境
被引量：
13
1
作者
顾海峰
朱莉莉
机构
东华大学旭日工商管理学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2019年第6期24-31,共8页
基金
国家社会科学基金一般项目(13BGL041)。
文摘
将利率市场化引入做市商模型,分析银行存贷款利差的主要影响因素,并选取2006-2016中国银行业年度数据对利率市场化对银行存贷款利差的影响进行实证分析。结果显示:利率市场化与银行存贷款利差之间呈现倒U型关系,当利率市场化指数达到58.07的临界值时,银行存贷款利差将达到最大值10.61%;利率市场化对银行存贷款利差的影响存在异质性特征,其对股份制银行、国有银行与城商行的影响力度依次递减;货币政策对利率市场化存在反向抑制效应,这是由货币政策逆周期调控功能所决定的,相对于数量型货币政策,价格型货币政策的长期影响力度提高了1.508倍,短期影响力度提高了1.605倍;价格型货币政策对国有银行、城商行与股份制银行的影响力度依次递减,数量型货币政策对股份制银行、国有银行与城商行的影响力度依次递减。
关键词
利率
市
场化
商
业银行
存贷款利差
货币政策环境
做市商模型
Keywords
interest rate liberalization
commercial bank
interest margins of deposit-loan
monetary policy environment
dealer model
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
利率市场化对中国商业银行利差的影响
被引量：
9
2
作者
曹志鹏
安亚静
机构
陕西科技大学经济与管理学院
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2018年第6期36-45,共10页
基金
国家社会科学基金项目(16XJY020)
文摘
选取2010～2016年中国51家不同类型商业银行的非平衡面板数据,运用做市商模型,通过欧拉数指数函数和模糊综合评价法构建利率市场化指标,实证研究了利率市场化对中国商业银行利差的影响。实证结果表明,随着利率市场化程度提高,中国商业银行利差呈现缩窄趋势;利率市场化对不同类型商业银行的影响存在差异性,其对股份制银行和城市商业银行利差影响显著,而对国有银行和农村商业银行利差影响不显著;交易规模、运营成本,中间收入占比对中国商业银行利差的影响也较为显著,这些因素对不同规模商业银行利差影响存在异质性。以利差来维持盈利水平的经营模式难以为继,商业银行务必要加大金融创新力度,调整业务结构,提高非利息比例,寻求新的盈利空间。
关键词
商
业银行
利率
市
场化
银行利差
做市商模型
Keywords
commercial bank
interest rate liberalization
bank cost of carry
market maker model
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
利率风险、违约风险与净利差——基于门限回归的实证分析
被引量：
4
3
作者
陈清
张海军
胡星
机构
福建师范大学经济学院
出处
《南京审计大学学报》
CSSCI
2017年第5期89-101,共13页
文摘
在我国利率市场化与金融改革不断推进的宏观背景下,商业银行风险承担与收益之间的关系是值得研究的重要课题。首先基于做市商模型剖析银行利率风险和违约风险承担对净利差的影响机理,进而以中国16家商业银行2008—2015年的财务数据为基础,构建交互项模型和非线性动态面板门限模型,并分析两者的非线性关系的存在性和作用机制。研究发现,利率风险承担和违约风险承担与净利差之间分别存在着反N型和倒U型的非线性关系。
关键词
做市商模型
风险承担
净利差
面板门限回归
金融安全
金融风险
利率
市
场化改革
利率风险
违约风险
Keywords
market maker model
risk-taking
net income margin
panel threshold regression
financial security
financial risk
interest rate marketization reform
interest rate risk
default risk
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
利率市场化对商业银行存贷款利差的影响研究——基于价格型与数量型货币政策环境
顾海峰
朱莉莉
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2019
13
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职称材料
2
利率市场化对中国商业银行利差的影响
曹志鹏
安亚静
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2018
9
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职称材料
3
利率风险、违约风险与净利差——基于门限回归的实证分析
陈清
张海军
胡星
《南京审计大学学报》
CSSCI
2017
4
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职称材料
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