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金融时间序列的转折点分析
被引量：
5
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作者
罗纯
陈雪平
张应山
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第4期437-442,共6页
本文讨论了时间序列的预测问题,在摆脱了在传统模型过多假设的基础上,采用对不同类型预测模型进行综合平衡分析的方法,权衡各项指标,以达到发现时间按序列转折点的目的.并以股票序列为例说明所给预测模型的有效性.
关键词
时间序列
风险函数
相对
偏离
度
偏离度信息分解比
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职称材料
题名
金融时间序列的转折点分析
被引量：
5
1
作者
罗纯
陈雪平
张应山
机构
上海应用技术学院理学院
江苏技术师范学院数理学院
华东师范大学金融与统计学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第4期437-442,共6页
基金
江苏技术师范学院青年科研基金(KYY09051)
教育部高校博士点专项基金(44K55050)资助
文摘
本文讨论了时间序列的预测问题,在摆脱了在传统模型过多假设的基础上,采用对不同类型预测模型进行综合平衡分析的方法,权衡各项指标,以达到发现时间按序列转折点的目的.并以股票序列为例说明所给预测模型的有效性.
关键词
时间序列
风险函数
相对
偏离
度
偏离度信息分解比
Keywords
Time series
risk fuction
relatively departure index
information-decomposition ratios of departure index.
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
金融时间序列的转折点分析
罗纯
陈雪平
张应山
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010
5
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