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利用对称方法求解非线性偏微分方程组边值问题的数值解被引量：5: 1; 作者苏道毕力格王晓民鲍春玲《应用数学》 CSCD 北大核心 2014年第4期708-713,共6页; 本文研究微分方程对称方法在非线性偏微分方程组边值问题中的应用.首先,利用吴-微分特征列集算法确定给定非线性偏微分方程组边值问题的多参数对称;其次,利用对称将非线性偏微分方程组边值问题约化为常微分方程组初值问题;最后,利用龙格... 展开更多; 关键词非线性偏微分方程组边值问题吴-微分特征列集算法对称方法龙格-库塔法; 在线阅读下载PDF 职称材料

带一般收益函数的欧式回望期权定价的Fourier方法被引量：7: 2; 作者徐承龙邬凯乐《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第7期976-979,共4页; 利用Fourier变换方法求出了带一般收益函数的欧式回望期权的定价公式.此方法简单可行,并可推广到其他相关问题的求解中去,例如α-分位数期权,部分观察期回望期权等.; 关键词回望期权定价公式偏微分方程边值问题 FOURIER变换; 在线阅读下载PDF 职称材料

一种触发式汇率期权定价的数学模型被引量：2: 3; 作者徐承龙段为钊周羽宇《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第8期1138-1142,共5页; 首先分析国内发行的一种触发式汇率期权的理财产品的样本合同,然后通过Δ对冲方法及Ito公式,在风险中性的意义下建立了一类偏微分方程的定价模型.利用偏微分方程理论,求出偏微分方程的解析解.最后通过实际数据,分析模型解的金融意义.本... 展开更多; 关键词汇率期权 Δ-对冲期权定价偏微分方程边值问题; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	利用对称方法求解非线性偏微分方程组边值问题的数值解	苏道毕力格王晓民鲍春玲	《应用数学》 CSCD 北大核心	2014	5	在线阅读下载PDF 职称材料
2	带一般收益函数的欧式回望期权定价的Fourier方法	徐承龙邬凯乐	《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2005	7	在线阅读下载PDF 职称材料
3	一种触发式汇率期权定价的数学模型	徐承龙段为钊周羽宇	《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2007	2	在线阅读下载PDF 职称材料